Co je Hindenburg Omen?
Hindenburg Omen je technický ukazatel, který byl navržen tak, aby signalizoval zvýšenou pravděpodobnost selhání akciového trhu. Porovná procentuální podíl nových 52týdenních maxim a nových 52týdenních minim s předem stanoveným referenčním procentem, aby předpověděl rostoucí pravděpodobnost selhání trhu. Pojmenován po německé vzducholodi v Hindenburgu, která havarovala 6. května 1937, byla pojata a propagována Jamesem R. Miekkou.
Klíč s sebou
- Hindenburg Omen je technický ukazatel, který byl navržen tak, aby signalizoval zvýšenou pravděpodobnost selhání akciového trhu. Srovnává procento nových 52týdenních maxim a minim na předurčené referenční procento a předpovídá rostoucí pravděpodobnost selhání trhu. Hindenburg Omen je potvrzen, pokud je během 30denního období MCO negativní, a odmítne se, pokud se MCO změní na pozitivní.
Pochopení Hindenburg Omen
Vzhledem k inherentní vzestupné předpojatosti, která je zabudována do složení většiny akciových trhů, každý výskyt, který je neobvyklý, obvykle vede k reakci investorů na let k bezpečnosti. Tato stránka psychologie investorů je patrně jediným nejdůležitějším faktorem, který vede k prudkému poklesu trhu nebo k selhání trhu.
Hindenburg Omen hledá statistickou odchylku od předpokladu, že za normálních podmínek cenné papíry vytvářejí nové 52týdenní maxima nebo 52týdenní minima. Abnormalita by byla, pokud by k oběma došlo současně. Podle Hindenburgu Omen je taková situace považována za předzvěstí hrozícího nebezpečí pro akciový trh. Signál se obvykle objevuje během uptrendu, kde se očekávají nová maxima a nové minima jsou vzácné, což naznačuje, že trh se stává nervózní a nerozhodný, rysy, které často vedou k medvědímu trhu.
Hlavní kritéria pro Hindenburg Omenův signál
- Nové maxima a minima: Denní počet nových 52týdenních maxim a 52týdenních minim v indexu akciového trhu je vyšší než prahová hodnota (obvykle 2, 2 procenta).52týdenní maxima nemohou být vyšší než dvojnásobek 52týdenního maxima. minima. To je nutnost. Pozitivní nedávný trend: Index akciového trhu by měl být stále na vzestupu. K naznačení, že tomu tak skutečně je, se používá klouzavý průměr za 10 týdnů nebo 50denní ukazatel změn. McClellanův oscilátor (MCO) je negativní.
Jakmile jsou tyto podmínky splněny, Hindenburg Omen je aktivní po dobu 30 obchodních dnů a jakékoli další signály během tohoto období by měly být ignorovány. Hindenburg Omen je potvrzen, pokud je MCO negativní během 30denního období, a odmítnuto, pokud je MCO pozitivní.
Obchodníci používající ukazatel se zkrátí nebo vystoupí z dlouhých pozic, když se MCO během 30 dnů po potvrzení Hindenburg Omen změní na negativní. V minulosti tak mohli obchodníci zabránit mnoha významným poklesům trhu. Obchodníci by samozřejmě měli použít tento ukazatel ve spojení s jinými formami technické analýzy, aby poskytli další potvrzení signálu o prodeji nebo zisku. Obchodníci mohou například hledat rozdělení podle klíčových úrovní podpory, než ztratí krátký zisk, nebo získají zisk na dlouhé pozici.
Příklad Hindenburg Omen
Následující graf ukazuje příklad Hindenburg Omen v grafu S&P 500 SPDR (SPY).
TradingView.
V tomto příkladu stínovaná oblast představuje místo, kde byly splněny podmínky Hindenburgu Omen. S&P 500 se prudce snížil ve velkém objemu jen měsíc poté, co ukazatel naznačil, že obchodníci by se měli držet pro medvědí trh. Obchodníci mohli opustit své dlouhé pozice po Hindenburgu Omen a vyhnout se poklesu trhu v důsledku indikace.
