Exponenciální klouzavý průměr (EMA) je vážený klouzavý průměr (WMA), který dává aktuálním cenovým údajům větší váhu nebo význam než jednoduchý klouzavý průměr (SMA). EMA reaguje na nedávné změny cen rychleji než SMA. Vzorec pro výpočet EMA zahrnuje pouze použití multiplikátoru a počínaje SMA.
Výpočet SMA a EMA
Tři kroky k výpočtu EMA jsou:
- Vypočítejte SMACvýpočet multiplikátoru pro vážení EMAC vypočítat aktuální EMA
Výpočet pro SMA je velmi jednoduchý. SMA pro libovolný počet časových období je jednoduše součtem konečných cen akcií pro tento počet časových období děleno stejným číslem. Například 10denní SMA je tedy pouze součtem závěrečných cen za posledních 10 dní děleno 10.
Matematický vzorec vypadá takto:
Cvičení Jednoduchý klouzavý průměr = N (součet období N where) kde: N = počet dní v daném období součet = součet konečných cen akcií v tomto období
Vzorec pro výpočet multiplikátoru vážení vypadá takto:
Cvičení Vážený multiplikátor = 2 ÷ (vybrané časové období + 1) = 2 ÷ (10 + 1) = 0, 1818 = 18, 18%
(V obou případech předpokládáme 10denní SMA.)
Pokud jde o výpočet EMA zásoby:
Cvičení EMA = Cena (t) × k + EMA (y) × (1 − k) kde: t = dnes = včeraN = počet dní v EMAk = 2 ÷ (N + 1)
Vážení dané poslední ceny je větší u EMA s kratší dobou než u EMA s delší dobou. Například multiplikátor 18, 18% se použije na nejnovější údaje o cenách pro 10denní EMA, jak jsme to udělali výše, zatímco pro 20denní EMA se používá pouze 9, 52% multiplikátor. Existují také malé variace EMA, k nimž došlo použitím otevřené, vysoké, nízké nebo střední ceny namísto použití závěrečné ceny.
Použití EMA: Pohyblivé průměrné pásky
Obchodníci používají při navrhování svých obchodních strategií klouzavé průměry. Dělají to prostřednictvím pohyblivých průměrných pásek, které vykreslují velký počet pohyblivých průměrů do cenového grafu. Stuhy, i když jsou zdánlivě složité na základě pouhého objemu souběžných linií, vytvářejí účinný a jednoduchý způsob vizualizace dynamického vztahu mezi krátkodobými, střednědobými a dlouhodobými trendy. Obchodníci a analytici se spoléhají na stuhy k identifikaci bodů obratu, pokračování, překoupených / přeprodaných podmínek, k definování oblastí podpory a odporu a měření silných cenových trendů.
Definované jejich charakteristickým trojrozměrným tvarem, který se zdá, že proudí a krouží se po cenovém grafu, lze vytvářet a interpretovat velmi snadno pohyblivé stuhy s průměrem. Vytvářejí kupní a prodejní signály, kdykoli se všechny pohybující se průměrné linie v jednom bodě sbíhají. Obchodníci hledají nákup v případech, kdy se krátkodobé klouzavé průměry kříží nad dlouhodobější klouzavé průměry zespodu a hledají se v prodeji, když kratší klouzavé průměry kříží zespodu.
Jak vytvořit pohyblivou průměrnou stuhu
Chcete-li zkonstruovat pásek s pohyblivým průměrem, jednoduše vykreslete velký počet klouzavých průměrů s různou délkou časového období ve stejném čase na cenovém grafu. Mezi běžné parametry patří osm nebo více klouzavých průměrů a intervalů, které se pohybují od dvoudenního klouzavého průměru do 200 nebo 400denního klouzavého průměru. Pro snadnější analýzu udržujte typ pohyblivého průměru konzistentní napříč stuhou - například všechny EMA.
Když se páska ohne - všechny klouzavé průměry se sbíhají do jednoho blízkého bodu v grafu - trendová síla pravděpodobně klesá a možná směřuje k obrácení. Opak je pravdou, pokud klouzavé průměry se fanouškovaly a pohybovaly se od sebe navzájem, což naznačuje, že ceny se pohybují a trend je silný nebo posilující.
Sestupné tendence jsou konstruovány zkrácením klouzavých průměrů pod delší klouzavé průměry. Uptrendy naopak ukazují kratší klouzavé průměry překračující delší klouzavé průměry. Za těchto okolností fungují krátkodobé klouzavé průměry jako hlavní ukazatele, které se potvrzují jako trend k dlouhodobějším průměrům.
Sečteno a podtrženo
Počet a typ klouzavých průměrů se mezi obchodníky značně liší, a to na základě investičních strategií a podkladového zabezpečení nebo indexu. EMAs jsou však obzvláště populární, protože dávají větší váhu nedávným cenám a zaostávají méně než jiné průměry. Některé běžné příklady pásek s pohyblivým průměrem zahrnují osm samostatných linií EMA, které se pohybují v délce od několika dnů do několika měsíců.
