Co je to stochastické RSI?
Stochastic RSI (StochRSI) je indikátor používaný v technické analýze, který se pohybuje v rozmezí nula a jedna (nebo nula a 100 na některých platformách mapování) a je vytvořen aplikací stochastického vzorce oscilátoru na sadu hodnot indexu relativní pevnosti (RSI). než ke standardním cenovým údajům. Použití hodnot RSI ve stochastické rovnici dává obchodníkům představu o tom, zda je aktuální hodnota RSI překoupena nebo přeprodána.
Oscilátor StochRSI byl vyvinut tak, aby využil oba indikátory hybnosti, aby vytvořil citlivější indikátor, který je spíše přizpůsoben historické výkonnosti konkrétního cenného papíru než generalizované analýze cenových změn.
Klíč s sebou
- Hodnota StochRSI nad 0, 8 se považuje za překoupenou, zatímco hodnota pod 0, 2 se považuje za přeprodanou. Na stupnici od nuly do 100 je nad 80 překoupeno a pod 20 překoupeno. Překoupené nemusí nutně znamenat, že cena se obrátí níže, stejně jako přeprodané neznamená, že se cena obrátí výše. Spíše překoupené a přeprodané podmínky jednoduše upozorňují obchodníky, že RSI je blízko extrémů svých nedávných odečtů. Čtení nuly znamená, že RSI je na nejnižší úrovni za 14 období (nebo je zvoleno jakékoli období zpětného pohledu). Hodnota 1 (nebo 100) znamená, že RSI je na nejvyšší úrovni za posledních 14 období. Jiné hodnoty StochRSI ukazují, kde je RSI relativně vysoká nebo nízká.
Vzorce pro stochastické RSI (StochRSI) jsou:
Cvičení StochRSI = max − minRSI − min kde: RSI = Aktuální RSI čtenímin = Nejnižší RSI čtení za posledních 14 period (nebo Vámi vybraný interval zpětného pohledu) max = Nejvyšší RSI čtení za posledních 14 period
Kde:
RSI = Aktuální hodnota RSI;
Nejnižší RSI = nejnižší RSI čtení za posledních 14 období (nebo vybrané období zpětného pohledu); a
Nejvyšší RSI = Nejvyšší čtení RSI za posledních 14 období (nebo období zpětného pohledu).
Jak vypočítat stochastické RSI
StochRSI je založen na RSI čtení. RSI má vstupní hodnotu, obvykle 14, která říká indikátoru, kolik period dat používá při svém výpočtu. Tyto úrovně RSI jsou potom použity ve vzorci StochRSI.
- Zaznamenejte úrovně RSI po dobu 14 period. Ve 14. období si poznamenejte aktuální čtení RSI, nejvyšší čtení RSI a nejnižší čtení RSI. Nyní je možné vyplnit všechny proměnné vzorce pro StochRSI.Na 15. období si poznamenejte aktuální čtení RSI, nejvyšší čtení RSI a nejnižší čtení, ale pouze za posledních 14 období (nikoli posledních 15). Vypočítat nové StochRSI.Každé konce období vypočítat novou hodnotu StochRSI, pouze pomocí posledních 14 RSI hodnot.
Co vám říká Stochastic RSI?
StochRSI byl vyvinut Tushar S. Chande a Stanley Kroll a podrobně popsán ve své knize „Nový technický obchodník“, která byla poprvé vydána v roce 1994. Zatímco technické ukazatele již existovaly, aby ukazovaly překoupené a přeprodané úrovně, dva vyvinuli StochRSI ke zlepšení citlivosti a generování větší počet signálů než tradiční indikátory.
StochRSI považuje něco za přeprodané, když hodnota klesne pod 0, 20, což znamená, že hodnota RSI se obchoduje na spodním konci svého předdefinovaného rozsahu a že krátkodobý směr podkladového cenného papíru se může blížit nízkému možnému posunu výše. Naopak, hodnota vyšší než 0, 80 naznačuje, že RSI může dosahovat extrémních maxim a mohla by být použita k signalizaci zpětného tahu v základním zabezpečení.
Kromě identifikace překoupených / přeprodaných podmínek lze StochRSI použít k identifikaci krátkodobých trendů tím, že se na ně podívá v kontextu oscilátoru se středovou čarou na 0, 50. Pokud je hodnota StochRSI nad 0, 50, může být zabezpečení považováno za trend vyšší a naopak, když je pod 0, 50.
StochRSI by měl být také používán ve spojení s jinými technickými indikátory nebo schématy, aby se maximalizovala účinnost, zejména vzhledem k vysokému počtu signálů, které generuje.
Mimoto mohou být oscilátory bez hybnosti, jako je akumulační distribuční vedení, zvláště užitečné, protože se nepřekrývají z hlediska funkčnosti a poskytují pohledy z jiné perspektivy.
Rozdíl mezi stochastickým RSI a relativním indexem pevnosti (RSI)
Vypadají podobně, ale StochRSI se spoléhá na jiný vzorec, než který generuje hodnoty RSI. RSI je derivát ceny. Mezitím je stochRSI derivátem samotného RSI nebo druhým derivátem ceny. Jedním z klíčových rozdílů je rychlost pohybu indikátorů. StochRSI se pohybuje velmi rychle z překoupeného na přeprodané nebo naopak, zatímco RSI je mnohem pomalejší ukazatel pohybu. Jeden není lepší než druhý, StochRSI se jen pohybuje více (a rychleji) než RSI.
Omezení použití stochastického RSI
Jednou nevýhodou používání StochRSI je to, že má tendenci být docela těkavé a rychle přecházet z vysokých na nízké. V tomto ohledu může pomoci vyhlazení StochRSI. Někteří obchodníci vezmou klouzavý průměr StochRSI, aby snížili volatilitu a učinili ukazatel užitečnějším. Například 10denní jednoduchý klouzavý průměr StochRSI může vytvořit indikátor, který je mnohem plynulejší a stabilnější. Většina grafových platforem umožňuje aplikovat jeden typ ukazatele na jiný bez potřeby osobních výpočtů.
StochRSI je také druhou derivací ceny. Jinými slovy, jeho produkce je dva kroky od skutečné ceny analyzovaného aktiva, což občas znamená, že se nemusí synchronizovat s tržní cenou aktiva v reálném čase.
