Obsah
- Co je časová řada?
- Porozumění časovým řadám
Co je časová řada?
Časová řada je posloupnost číselných datových bodů v řadě. Při investování sleduje časové řady pohyb vybraných datových bodů, jako je cena cenného papíru, po stanovené časové období s datovými body zaznamenávanými v pravidelných intervalech. Neexistuje žádné minimální ani maximální množství času, které musí být zahrnuto, což umožňuje, aby údaje byly shromažďovány způsobem, který poskytuje informace požadované investorem nebo analytikem zkoumajícím aktivitu.
Porozumění časovým řadám
Časovou řadu lze vzít na jakoukoli proměnnou, která se v průběhu času mění. Při investování je obvyklé používat časovou řadu ke sledování ceny cenného papíru v průběhu času. To lze sledovat v krátkodobém horizontu, jako je cena cenného papíru v hodině v průběhu obchodního dne, nebo dlouhodobě, například cena cenného papíru na konci posledního dne každého měsíce nad během pěti let.
Analýza časových řad
Analýza časových řad může být užitečná při sledování toho, jak se dané aktivum, zabezpečení nebo ekonomická proměnná v průběhu času mění. Může být také použit k prozkoumání toho, jak se změny spojené s vybraným datovým bodem porovnávají s posuny v jiných proměnných ve stejném časovém období.
Předpokládejme například, že chcete analyzovat časové řady denních konečných cen akcií pro dané akcie po dobu jednoho roku. Získali byste seznam všech závěrečných cen akcií z každého dne za uplynulý rok a jejich seznam v chronologickém pořadí. Jednalo by se o jednoleté denní časové časové období pro akcie.
Ponořte se trochu hlouběji, možná vás bude zajímat, zda časové řady akcií ukazují nějakou sezónnost, abyste určili, zda prochází vrcholky a koryty v pravidelných intervalech každý rok. Analýza v této oblasti by vyžadovala vzít pozorované ceny a korelovat je s vybraným obdobím. To může zahrnovat tradiční kalendářní období, například léto a zimu, nebo maloobchodní období, jako jsou svátky.
Alternativně můžete zaznamenat změny ceny akcií, protože se vztahují k ekonomické proměnné, jako je míra nezaměstnanosti. Srovnáním datových bodů s informacemi týkajícími se vybrané ekonomické proměnné můžete pozorovat vzorce v situacích vykazujících závislost mezi datovými body a vybranou proměnnou.
Prognóza časových řad
Prognóza časových řad používá informace o historických hodnotách a souvisejících vzorcích pro predikci budoucí aktivity. Nejčastěji se to týká analýzy trendů, analýzy cyklických fluktuací a otázek sezónnosti. Stejně jako u všech metod předpovídání není úspěch zaručen.
