Co je automatické spuštění?
Automatické provádění je metoda pro provádění obchodů, aniž by byly připsány ručně. Automatické systémy umožňují obchodníkům využít obchodních signálů k nákupu nebo prodeji aktiva, kdykoli je generován signál, takže obchodník nemusí objednávku zadávat ručně. Objednávky lze vytvářet automaticky na základě široké škály technických ukazatelů a obchodních systémů.
Klíč s sebou
- Automatické provedení je příkaz, který není nutné zadávat ručně; příkaz je vytvořen automatizovaným obchodním programem.Automatická provedení se vyskytují bez potvrzení obchodníka, přestože obchodník stále řídí program provádějící obchody. Například mohou program změnit nebo vypnout nebo zapnout.Automatická provedení mohou být vytvořena na základě široké škály strategií, kombinujících jak základní, tak technická kritéria.
Pochopení automatického spuštění
Automatické obchodování se stalo běžným, protože obchodní systémy stále rostou sofistikovanější a složitější as technologickým pokrokem.
Automatizované obchodní strategie často používají profesionální obchodníci a tvůrci trhu a někteří maloobchodníci. Výjimkou je devizový (forex) trh, kde většina maloobchodníků má přístup k automatizovaným obchodním strategiím a programům.
Protože na devizovém trhu se obchoduje 24 hodin denně, pět dní v týdnu, tyto automatizované algoritmy mohou pomoci zajistit, aby obchodník nevynechal ziskové příležitosti. Spuštění konkrétních signálů z různých technických ukazatelů, jako jsou například signály založené na ceně, objemu a dalších kritériích, může obchodníkovi pomoci využít příležitosti, i když nesedí před svým obchodním terminálem.
Automatické provádění umožňuje, aby byly objednávky vyplněny automaticky, jakmile jsou zadány, bez dalšího potvrzení obchodníka, který provozuje automatizovaný obchodní software. Díky tomu musí být zadávání objednávek rychlejší, což může pomoci získat lepší ceny, když se ceny rychle pohybují; zadání manuální objednávky může trvat několik sekund nebo déle, zatímco automatická objednávka je nasazena v milisekundách.
Automatické provádění také umožňuje vyplnění obchodů, když obchodník, který provozuje program automatického obchodování, není přítomen. Dojde-li k obchodnímu signálu, příkaz bude realizován a automaticky proveden, pokud bude k dispozici likvidita za cenu objednávky.
Přerušení automatického provádění
Automatizované provádění sice může obchodníkům pomoci získat zisk v případě, že jsou vyžadovány rychlé objednávky nebo obchodník není schopen sledovat trh, ale automatizace může být také rušivá. Protože automatizované obchody se mohou provádět tak rychle, mohou být trhy vystaveny vážným poruchám a anomáliím. Narušení trhu je situace, kdy trhy přestávají běžně fungovat, obvykle se vyznačují rychlými a podstatnými pohyby cen.
Například 6. května 2010 se průměrný průmyslový průměr Dow Jones (DJIA) snížil přibližně o 9 procent za pouhých deset minut. Trh však odstranil velkou část tohoto poklesu dříve, než se uzavřel. Toto přerušení se stalo známým jako Flash Crash v roce 2010 a věří se, že bylo způsobeno do značné míry automatickými obchodními programy, které se začaly prodávat jako jiné prodávané programy, čímž se vytvořil dominový efekt.
Nastavení automatického obchodování
Automatizované systémy umožňují širokou škálu obchodních technik. Většina obchodníků používá kombinaci několika ukazatelů, jakož i jiných forem technické a / nebo fundamentální analýzy. Pro vyvolání otevírání a zavírání pozic lze nastavit různé typy grafů, cenu, objem a další kritéria. Na základě těchto kritérií lze definovat podrobné a složité strategie a poté je naprogramovat tak, aby se automaticky nasazovaly, když se určité podmínky sladí.
Obchodníci musí být při nasazení těchto systémů opatrní. Technické ukazatele nemusí být platné, pokud se náhle změní základní podmínky. Dojde-li k událostem, které mohou být důvodem k zamezení obchodování na konkrétním trhu, automatizované objednávky budou stále zpracovávány bez zásahu člověka
Několik možných nastavení automatického provádění zahrnuje:
- Limitní pokyn je pokyn k nákupu nebo prodeji transakce za stanovenou limitní cenu nebo lepší. Pokyn ke ztrátové ztrátě je určen k omezení ztráty investora na pozici v cenném papíru a může pracovat s krátkými a dlouhými pozicemi nebo pozicemi. oblouky a fanoušky, které obchodníci mohou použít k vyhledání potvrzení jiné technické analýzy. Stochastické oscilátory jsou ukazatele hybnosti, které porovnávají uzavírací cenu s rozpětím cen za období.
Příklady kritérií, která by mohla být použita pro nastavení automatických spuštění
Automatizace strategie je těžká práce. Ziskové automatizované obchodování vyžaduje nejen zdravou strategii, ale musí být také konvertibilní do programovacího kódu nebo pravidel, kterým může počítač rozumět. Pravidla nemohou být založena na subjektivitě a mnoho obchodních strategií je subjektivních. Používají se pouze za určitých podmínek. Pokud tyto podmínky nejsou výslovně definovány v programovém kódu, strategie nebude obchodovat zamýšleným způsobem.
Při nastavování automatických spuštění je třeba zvážit následující:
- Rizikové limity. Mohou zahrnovat příkazy k zastavení ztráty u všech obchodů. Například stop stop by mohla být umístěna fixní částka dolaru nebo pipu od vstupního bodu nebo o určité procento dále. Vstupní kritéria. Definujte přesně, jaké podmínky musí být k dispozici pro zahájení dlouhého nebo krátkého obchodu. Jednoduchým příkladem by mohlo být, když krátkodobý klouzavý průměr (MA) překročí nad dlouhodobější MA. Zisk. Ztráta zastavení kontroluje riziko poklesu, ale musí být také přijato zisky. Definujte, jak bude obchod ukončen, pokud nebude dosaženo ztráty zastavení. Může to být pevná částka dolaru nebo pipu, procento nebo definovaná odměna: riziko založené na riziku. Pokud je například riziko obchodu 5%, získejte zisk na 15% (odměna 3: 1: riziko). Omezení podmínek. Definujte, kdy bude program obchodovat a kdy ne. Může například burzovní strategie obchodovat na trhu před nebo po uvedení na trh, nebo pouze v pravidelných hodinách? Může obchodovat přímo před významnými zpravodajskými událostmi? Rozhodněte se a poté definujte omezení.
V rámci těchto základních úvah jsou nekonečné možnosti, jak jsou naprogramovány. To umožňuje velkou flexibilitu, pokud jde o automatizované obchodování, ale současně, čím složitější systém, tím těžší je zjistit, která část nefunguje, když se něco pokazí.
