Co je derivativní oscilátor?
Derivační oscilátor je technický ukazatel, který aplikuje histogram pohyblivé průměrné konvergence-divergence (MACD) na index s dvojitým vyhlazením relativní síly (RSI), aby vytvořil pokročilejší verzi indikátoru RSI.
Derivační oscilátor byl vyvinut společností Constance Brown a publikován v knize Technical Analysis for Trading Professional .
Klíč s sebou
- Derivační oscilátor je rozdíl mezi dvojitě vyhlazenou RSI a SMA dvojitě vyhlazené RSI. Derivační oscilátor je často zobrazen jako histogram. Překročení nulové čáry je jedním ze způsobů, jak generovat obchodní signály s indikátorem. Lze také použít divergenci.
Pochopení derivativního oscilátoru
Technický indikátor je pokročilejší verzí indexu relativní pevnosti (RSI), který aplikuje principy s pohyblivým průměrem konvergence-divergence (MACD) na indikátor s dvojitým vyhlazením RSI (DS RSI). Ukazatel je odvozen výpočtem rozdílu mezi dvojitě vyhlazeným RSI a jednoduchým klouzavým průměrem (SMA) DS RSI. Záměrem indikátoru je poskytovat přesnější signály nákupu a prodeje než standardní výpočet RSI.
MACD je odvozena odečtením exponenciálního klouzavého průměru za 12 období od EMA za 26 období. Je to tak, že derivační oscilátor používá principy MACD, protože derivační oscilátor je také odvozen od odečtení SMA od dvojitě vyhlazeného RSI.
Indikátor lze použít v libovolném časovém rámci.
Použití derivačního oscilátoru
Derivační oscilátor se používá stejným způsobem jako histogram MACD. Pozitivní hodnoty se považují za býčí, negativní hodnoty se považují za medvědí a přechody nad a pod signálem nulové čáry označují potenciální příležitosti k nákupu a prodeji. Obchodníci mohou také hledat rozdíly v ceně cenného papíru, což by mohlo naznačovat blížící se převrácení převládajícího trendu. K tomu dochází, když indikátor klesá a cena stoupá nebo když cena klesá a indikátor dále roste.
Obchodníci by měli zvážit použití derivátového oscilátoru ve spojení s jinými formami technické analýzy, jako je analýza cenových akcí a vzory grafů.
Příklad použití derivativního oscilátoru
Následující týdenní graf společnosti Apple Inc. (AAPL) obsahuje derivační oscilátor. Křížení nulové čáry je označeno svislými čarami a šipkami. Signály pro nákup a prodej by se objevily na konci dne, kdy se signál objeví, nebo při následujícím otevření.
TradingView
Ukazatel produkuje řadu obchodů, některé trvají jen několik týdnů. Graf ukazuje, že tato obchodní strategie může vést k ziskům i ztrátám obchodů. Tato strategie je nejvíce náchylná k velkému počtu ztrátových obchodů, když se cena pohybuje stranou a akcie (nebo jiné aktivum) postrádají směr.
Varianta strategie spočívá v nákupu, když se indikátor rozsvítí, a prodeji, když se indikátor zhasne, místo čekání na přechod na nulu. V tomto příkladu je indikátor zbarven zeleně, když se pohybuje výše a červeně, když se pohybuje níže. To poskytuje dřívější vstupní body do rally a dřívější východy během poklesu. I když tato metoda funguje dobře, když cena dělá velké výkyvy a trendy, je tato metoda náchylná k mnoha falešným signálům a ztrácí obchody, když je cenová akce trhaná nebo netrendující.
Rozdíl mezi derivativním oscilátorem a stochastickým oscilátorem
Stochastický oscilátor porovnává aktuální cenu s cenovým rozpětím za definované období. To ukazuje, zda akcie nebo jiné aktivum jsou silné nebo slabé vzhledem k jeho nedávnému cenovému rozpětí. Indikátor je mezi nulou a 100.
Přes různé výpočty se stochastický oscilátor, RSI a derivační oscilátor obvykle pohybují stejným směrem, i když ne přesně ve stejnou dobu nebo se stejnou velikostí.
Omezení derivačního oscilátoru
Derivační oscilátor může produkovat velké množství obchodních signálů, zejména za podmínek trhaných obchodů, kdy je indikátor nejvíce náchylný k falešným nebo ztrátovým signálům.
Signály se mohou objevit také poté, co cena již učinila podstatný posun daným směrem. To by mohlo znamenat špatně načasované záznamy nebo východy.
Ukazatel pracuje na minulých informacích o cenách. Neexistuje nic, co by inherentně predikovalo o ukazateli při jeho výpočtu.
