Směrový index pohybu

Co je index směru pohybu (DMI)?

Directional Movement Index, nebo DMI, je ukazatel vyvinutý J. Wellesem Wilderem v roce 1978, který identifikuje, kterým směrem se cena aktiva pohybuje. Ukazatel to provádí porovnáním předchozích výšek a minim a kreslením dvou čar: kladná směrová pohybová čára (+ DI) a záporná směrová pohybová čára (-DI). Volitelný třetí řádek, nazývaný směrový pohyb (DX), ukazuje rozdíl mezi řádky. Když je + DI nad -DI, je zde vyšší tlak než tlak dolů. Pokud je -DI nad + DI, pak je v ceně větší tlak na snižování. Tento ukazatel může obchodníkům pomoci posoudit směr trendu. Křížení mezi linkami se také někdy používá jako obchodní signál k nákupu nebo prodeji.

TradingView.

Klíč s sebou

Směrový index pohybu (DMI) se skládá ze dvou řádků a jednoho volitelného, ukazujícího prodejní tlak (-DI), zobrazující nákupní tlak (+ DI), a třetí DX linii, která ukazuje rozdíl mezi bývalými kladnými a zápornými linkami. Linie + DI nad linií -DI znamená, že existuje více pohybu směrem nahoru než pohyb dolů. A -DI linie nad linií + DI znamená, že je více pohybu směrem dolů než pohyb směrem nahoru. Například křížení + DI nad -DI může signalizovat začátek růstu ceny. Čím větší je rozpětí mezi dvěma řádky, tím silnější je cenový trend. Pokud je + DI výrazně nad -DI, cenový trend je výrazně vyšší. Pokud je -DI výrazně nad + DI, pak je cenový trend výrazně klesající. Průměrný směrový index pohybu (ADX) je dalším ukazatelem, který lze přidat do DMI.

Vzorce pro index směru pohybu (DMI) jsou:

Cvičení $\begin{matrix} + DI = (\frac{Vyhlazené + DM}{ATR}) \times 100 \\ -DI = (\frac{Vyhladil -DM}{ATR}) \times 100 \\ DX = (\frac{∣ + DI - -DI ∣}{∣ + DI + -DI ∣}) \times 100 \\ kde: \\ + DM (směrový pohyb) = Aktuální Vysoká - PH \\ PH = Předchozí vysoká \\ -DM = Předchozí nízká - Aktuální nízká \\ Vyhlazené +/- DM = \sum_{t = 1}^{14} DM - (\frac{\sum_{t = 1}^{14} DM}{14}) + CDM \\ CDM = Aktuální DM \\ ATR = Průměrný skutečný rozsah \end{matrix} \ begin {zarovnané} & \ text {+ DI} = \ left ( frac { text {Smoothed + DM}} { text {ATR}} right) times 100 \\ & \ text {-DI} = \ left ( frac { text {Smoothed -DM}} { text {ATR}} right) times 100 \\ & \ text {DX} = \ left ( frac { mid \ text {+ DI} - \ text {-DI} mid} { mid \ text {+ DI} + \ text {-DI} mid} right) times 100 \\ & \ textbf {kde:} \ & \ text { + DM (směrový pohyb)} = \ text {Current High} - \ text {PH} \ & \ text {PH} = \ text {Previous high} \ & \ text {-DM} = \ text {Previous Low } - \ text {Current Low} \ & \ text {Smoothed +/- DM} = \ textstyle { sum_ {t = 1} ^ {14} text {DM} - \ left ( frac { sum_ { t = 1} ^ {14} text {DM}} {14} right) + \ text {CDM}} \ & \ text {CDM} = \ text {Aktuální DM} \ & \ text {ATR} = \ text {Average True Range} \ \ end {zarovnáno}$ + DI = (ATR vyhlazený + DM) × 100-DI = (ATR vyhlazený -DM) × 100DX = (∣ + DI + -DI∣∣ + DI −- DI∣) × 100: + DM (směrový pohyb)) = Aktuální vysoký − PHPH = Předchozí vysoký-DM = Předchozí Low − Aktuální LowSmoothed +/- DM = ∑t = 114 DM− (14∑t = 114 DM) + CDMCDM = Aktuální DMATR = Průměrný skutečný rozsah

Výpočet indexu směrového pohybu (DMI)

Vypočítejte + DM, -DM a True Range (TR) pro každé období. Obvykle se používá 14 period. + DM je aktuální vysoká - předchozí vysoká.-DM je předchozí nízká - aktuální nízká. Použijte + DM, pokud je aktuální vysoká - předchozí vysoká větší než předchozí nízká - aktuální nízká. Použijte -DM, když předchozí nízký - aktuální nízký je větší než aktuální vysoký - předchozí vysoký.TR je větší z aktuálního vysokého - současného minima, současného vysokého - předchozího uzavření nebo současného nízkého - předchozího uzavření. Kromě průměrů za 14 období + DM, -DM a TR. Níže je uveden vzorec pro TR. Vložte také hodnoty -DM a + DM pro výpočet vyhlazených průměrů těchto hodnot.První 14TR = součet prvních 14 odečtů TR.Další hodnota 14TR = první 14TR - (předchozí 14TR / 14) + aktuální TRNext, rozdělte vyhlazený + DM hodnota vyhlazenou hodnotou TR pro získání + DI. Vynásobte 100. Vynásobte vyhlazenou hodnotu -DM vyhlazenou hodnotou TR a získejte-DI. Vynásobte 100. Volitelný index směru pohybu (DX) je + DI mínus -DI, dělený součtem + DI a -DI (všechny absolutní hodnoty). Vynásobte 100.

Index průměrného směru pohybu (ADX) je vyhlazený průměr DX.

Co vám říká index směru pohybu (DMI)?

DMI je primárně používán jako pomoc při hodnocení trendů a poskytování obchodních signálů.

Crossovery jsou hlavní obchodní signály. Když se + DI kříží nad -DI a vzestupný trend by mohl probíhat, bude trvat dlouhý obchod. Prodejní signál nastane, když -DI klesne pod -DI. Krátký obchod se zahajuje, když -DI klesne pod + DI, protože by mohl probíhat sestupný trend.

I když tato metoda může produkovat některé dobré signály, bude také produkovat některé špatné, protože trend se nemusí nutně vyvíjet po vstupu.

Indikátor lze také použít jako nástroj pro potvrzení trendu nebo obchodu. Pokud je + DI značně nad -DI, má trend vzestupnou tendenci a to by pomohlo potvrdit současné dlouhé obchody nebo nové signály dlouhého obchodu založené na jiných metodách vstupu. Pokud je -DI výrazně nad + DI, potvrzuje to silný sestupný trend nebo krátké pozice.

Rozdíl mezi indexem směru pohybu (DMI) a indikátorem Aroon

Indikátor DMI se skládá ze dvou řádků, s volitelným třetím řádkem. Indikátor Aroon má také dvě řádky. Oba indikátory ukazují pozitivní i negativní pohyb, což pomáhá identifikovat směr trendu. Výpočty jsou však odlišné, takže k překročeních u každého z ukazatelů dojde v různých časech.

Omezení indexu směrového pohybu (DMI)

Směrový index pohybu (DMI) je součástí většího systému nazývaného Index průměrného směru pohybu (ADX). Směr trendu DMI může být začleněn do odečtů síly ADX. Hodnoty nad 20 na ADX znamenají, že cena silně trenduje. Ať už používáte ADX nebo ne, indikátor je stále náchylný k produkci velkého množství falešných signálů.

+ DI a -DI hodnoty a přechody jsou založeny na historických cenách a nemusí nutně odrážet to, co se stane v budoucnosti. Může dojít k překročení, ale cena nemusí reagovat, což má za následek ztrátu obchodu. Linky se mohou také křížit, což vede k více signálům, ale k žádnému trendu v ceně. Tomu lze trochu zabránit tím, že obchodujete pouze ve větším směru trendu založeném na dlouhodobých cenových grafech nebo začleňováním hodnot ADX, které pomáhají izolovat silné trendy.

Obsah: