Jaký je poměr očekávané ztráty - ELR?
Metoda očekávaného ztrátového poměru (ELR) je technika používaná pro stanovení plánované výše pojistných událostí ve vztahu k vydělávanému pojistnému. Metoda očekávaného ztrátového poměru (ELR) se používá, když pojistiteli chybí příslušné údaje o minulých pojistných událostech, které by bylo možné poskytnout kvůli změnám v jeho produktových nabídkách, a když postrádá dostatečně velký vzorek údajů pro produktové řady s dlouhým ocasem.
Vzorec pro metodu ELR je
Cvičení Metoda ELR = EP ∗ ELR −Paid Ztráty kdekoli: EP = Zasloužené pojistné
Jak vypočítat poměr očekávané ztráty - metoda ELR
Pro výpočet metody poměru očekávané ztráty vynásobte vydělané pojistné poměrem očekávané ztráty a poté odečtěte placené ztráty.
Co vám říká metoda ELR?
Pojistitelé vyčlenili část pojistného z upisování nových pojistných smluv, aby mohli platit za budoucí nároky. Očekávaný poměr ztrát se používá k určení toho, kolik vyčlenili. Je také důležité si uvědomit, že hraje roli také frekvence a závažnost tvrzení, která očekávají. Pojistitelé používají pro stanovení rezerv na pojistné události různé metody předpovídání.
V některých případech, například v nových oblastech podnikání, může být metoda ELR jediným možným způsobem, jak zjistit potřebnou výši požadovaných ztrátových rezerv. Metodu ELR lze také použít pro stanovení rezervy na ztráty pro konkrétní linie podnikání a období pojištění. Očekávaný poměr ztrát vynásobený příslušným číslem vydělávaného pojistného poskytne odhadované konečné ztráty (zaplacené nebo vzniklé). Pro určité oblasti podnikání však vládní nařízení mohou diktovat minimální požadované úrovně ztrátových rezerv.
- Používá se ke stanovení plánované výše pojistných událostí, vztaženo na získané pojistné. Pojistitelé vyčlenili část pojistného z pojistných smluv na úhradu budoucích pojistných událostí - poměr očekávané ztráty určuje, kolik částek odloží.ELR se používá pro podniky nebo obchodní linie, které postrádají minulá data, zatímco metoda řetězových žebříků se používá pro stabilní podniky.
Příklad použití metody očekávané ztráty (ELR)
Pojistitelé mohou také použít poměr očekávané ztráty k výpočtu vzniklé, ale neohlášené (IBNR) rezervy a celkové rezervy. Očekávaný poměr ztrát je poměr konečných ztrát k zaslouženému pojistnému. Konečné ztráty lze vypočítat jako vydělané pojistné vynásobené očekávaným poměrem ztrát. Celková rezerva se počítá jako konečná ztráta snížená o zaplacené ztráty. Rezerva IBNR se počítá jako celková rezerva snížená o hotovostní rezervu.
Například pojistitel získal pojistné ve výši 10 000 000 USD a poměr očekávané ztráty 0, 60. V průběhu roku vyplatila ztráty 750 000 USD a hotovostní rezervy ve výši 900 000 USD. Celková rezerva pojistitele by činila 5 250 000 USD (10 000 000 * 0, 60 - 750 000 $) a její rezerva IBNR by činila 4 350 000 $ (5 250 000 - 900 000 USD).
Rozdíl mezi metodou ELR a řetězovou žebříkovou metodou (CLM)
Jak rezervy ELR, tak metoda řetězových žebříků (CLM) měří rezervy, kde CLM používá minulá data k předpovídání toho, co se stane v budoucnosti. Zatímco očekávaný poměr ztrát (ELR) se používá, když existuje málo minulých údajů, z nichž se má odejít, CLM se používá pro stabilní podniky a obchodní linie.
Omezení použití metody ELR
Výše rezerv na pojistné události, které by měl pojistitel vyčlenit, je stanovena pojistně-matematickými modely a předpovědními metodami. Pojistitelé často používají očekávaný poměr ztrát k množství a kvalitě dostupných údajů. To je často užitečné v raných fázích prognózy, protože nezohledňuje skutečné placené ztráty, ale v pozdějších fázích je tento nedostatek citlivosti na změny v nahlášených a placených ztrátách méně přesný, a tedy méně užitečný.
Další informace o metodě očekávané ztráty (ELR)
Další informace o výpočtu ziskovosti pojišťoven se ztrátou a kombinovaným poměrem.
