Co je indikátor Fisherovy transformace?
The Fisher Transform je technický ukazatel vytvořený společností JF Ehlers, který převádí ceny na gaussovskou normální distribuci. Tímto způsobem se ukazatel zvýrazní, když se ceny na základě nedávných cen posunuly do extrému. To může pomoci při hledání bodů obratu v ceně aktiva. Pomáhá také ukázat trend a izolovat cenové vlny v rámci trendu.
Klíč s sebou
- Fisherova transformace se pokouší normalizovat ceny aktiv, a tak učinit obraty v zřetelnějších cenách. Někteří obchodníci hledají extrémní hodnoty, které signalizují potenciální oblasti obratu cen, zatímco jiní sledují změnu ve směru Fisherovy transformace. Vzorec Fisherovy transformace se obvykle používá k ceně, ale lze ji použít i na jiné ukazatele. Ceny za ceny nejsou obvykle distribuovány, takže pokusy o normalizaci cen prostřednictvím ukazatele nemusí vždy poskytovat spolehlivé signály.
Vzorec pro Fisherovu transformaci je:
Cvičení Fisherova transformace = 21 ∗ ln (1 − X1 + X) kde: ln je přirozený logaritmX = transformace ceny na úroveň mezi -1 a 1
Jak vypočítat Fisherovu transformaci
- Vyberte období zpětného vyhledávání, například devět období. To je, kolik období se použije Fisherova transformace. Převeďte ceny těchto období na hodnoty mezi -1 a +1 a vstup pro X, dokončete výpočty v závorkách vzorce. Více přirozeným logem. Více než výsledek 0.5. Opakujte výpočet, jakmile končí každé blízké období, přepočítejte nejnovější cenu na hodnotu mezi -1 a +1 na základě posledních devítiletých cen. Vypočítané hodnoty se sčítají / odečítají od předchozí vypočtené hodnoty.
Fisherova transformace byla vysvětlena
Fisherova transformace umožňuje obchodníkům vytvořit gaussovskou normální distribuci, která převádí data, která nejsou obvykle distribuována (například tržní ceny). Transformace v podstatě způsobuje, že výkyvy špiček jsou relativně vzácnými událostmi, které pomáhají lépe identifikovat zvraty cen v grafu. Technický ukazatel je běžně používán obchodníky hledajícími spíše vedoucí signály než zaostávajícími indikátory.
Fisherovu transformaci lze také použít na jiné technické ukazatele, jako je index relativní síly (RSI) nebo klouzavý průměr konvergence-divergence (MACD).
Aplikace Fisher Transform Trading
Indikátor Fisherovy transformace je neomezený, což znamená, že extrémy mohou nastat po dlouhou dobu. Extrém je založen na historických hodnotách příslušného aktiva. U některých aktiv může být vysoká hodnota sedm nebo osm, zatímco nízká hodnota může být -4. U jiného aktiva se mohou tyto hodnoty lišit.
Extrémní čtení naznačuje možnost obrácení. To by mělo být potvrzeno změnou směru Fisherovy transformace. Například po výrazném nárůstu cen a dosažení Fisherovy transformace na extrémně vysoké úrovni, když Fisherova transformace začne klesat dolů, což by mohlo signalizovat, že cena klesne, nebo již začala klesat.
Fisherova transformace má často připojenou signální linku. Toto je klouzavý průměr hodnoty Fisherovy transformace, takže se pohybuje o něco pomaleji než linie Fisherovy transformace. Když Fisherova transformace překročí spouštěcí linii, používají ji někteří obchodníci jako obchodní signál. Například, když Fisherova transformace klesne pod signální vedení poté, co zasáhne extrémně vysokou hodnotu, může být použit jako signál k prodeji aktuální dlouhé pozice.
Stejně jako u mnoha ukazatelů poskytuje Fisher mnoho obchodních signálů. Mnohé z nich nebudou ziskové signály. Proto někteří obchodníci dávají přednost použití ukazatele ve spojení s analýzou trendů. Například, když cena celkově roste, použijte Fisherovu transformaci pro nákup a prodej signálů, ale ne pro signály krátkého prodeje. Během sestupného trendu jej použijte pro signály krátkého prodeje a nápady o tom, kdy pokrýt.
Rozdíl mezi Fisherovou transformací a Bollingerovými pásy®
Tyto dva ukazatele vypadají v grafu velmi odlišně, ale oba jsou založeny na rozdělení cen aktiv. Bollinger Bands® používají normální distribuci v tom, že používají standardní odchylku, aby ukázaly, kdy může být cena příliš rozšířena. Fisherova transformace používá gaussovské normální rozdělení. Fisherova transformace se objeví jako samostatný ukazatel v cenovém grafu, zatímco Bollinger Bands® jsou překryty cenou.
Omezení indikátoru Fisherovy transformace
Indikátor může být občas poměrně hlučný, i když jeho záměrem je usnadnit identifikaci bodů obratu. Po extrémních údajích není vždy následováno zvrácení ceny; někdy se cena jen pohybuje do strany nebo obrací pouze malou částku.
To, co se považuje za extrémní, může být také obtížné posoudit, protože úrovně se v průběhu času mění. Čtyři roky mohou být na vysoké úrovni, ale pak se může začít objevovat osm.
Při pohledu na všechny změny směru ve Fisherově transformaci může dojít ke krátkodobým změnám ve směru cen, ale signál může přijít příliš pozdě na to, aby se kapitalizoval, protože mnoho z těchto cenových pohybů může být krátkodobých.
Ceny aktiv nejsou normálně distribuovány, proto se pokusy o normalizaci cen neodmyslitelně vyskytují a nemusí produkovat spolehlivé signály.
