Stochastický oscilátor vs. index stochastického hybnosti: Přehled
Stochastický oscilátor a Stochastic Momentum Index (SMI) jsou nástroje používané k označení hybnosti a finanční obchodníci je často používají k porozumění psychologickým nedostatkům a jejich vztahu k cenovým pohybům. Ačkoli tyto dva nástroje nejsou jistými způsoby, jak určit směr cen, mohou nabídnout klíčové poznatky o veřejné mínění týkající se akcií, ETF nebo sektoru.
Téměř všichni obchodníci používají alespoň jeden z nástrojů, liší se však v tom, že oscilátor je jednodušší nástroj a zvažuje uzavírací cenu daného období, například den nebo týden. Naproti tomu SMI používá více hodnot a vytváří medián vysokého / nízkého rozsahu pohybu cen.
Klíč s sebou
- Oba stochastické nástroje se používají k určení hybnosti v jakémkoli daném tržním stavu. Stochastický oscilátor je jednodušší nástroj a ukazuje směrovou hybnost na základě závěrečné ceny. Stochastický index hybnosti (SMI) ukazuje uzavírací hybnost a její vztah k střední hodnotě / nízký rozsah pro toto časové období.
Stochastický oscilátor
Stochastický oscilátor je technický ukazatel hybnosti, který se používá k porovnání uzavírací ceny s rozpětí cen za dané časové období. Tento oscilátor je citlivý na kolísání tržní ceny, i když úroveň fluktuace v ukazateli může být do jisté míry vyrovnána změnou měřeného časového období.
Finanční obchodníci používají k měření tržní dynamiky jak Stochastic Oscillator, tak Stochastic Momentum Index.
Teorie za stochastickým oscilátorem je dosti základní: Cena cenného papíru se uzavírá na svém maximu na trhu se vzestupným trendem a podobně se uzavírá na svém nízkém na trhu s klesajícím trendem.
Stochastický index hybnosti
Index Stochastic Momentum Index (SMI) je propracovanější verzí stochastického oscilátoru, který využívá širší škálu hodnot a má vyšší citlivost na závěrečné ceny.
SMI je považováno za zdokonalení stochastického oscilátoru. Vypočítá vzdálenost aktuální uzavírací ceny, protože se vztahuje k mediánu vysokého / nízkého cenového rozpětí. William Blau vyvinul SMI ve snaze poskytnout spolehlivější ukazatel, méně vystavený falešným výkyvům.
SMI má normální rozsah hodnot mezi +100 a -100. Pokud je současná závěrečná cena vyšší než střední nebo střední hodnota rozsahu vysoké / nízké, je výsledná hodnota kladná. Je-li aktuální uzavírací cena nižší než cena ve středu horního / dolního rozsahu, má SMI zápornou hodnotu.
Stejně jako stochastický oscilátor je SMI primárně používán obchodníky nebo analytiky k označení překoupených nebo přeprodaných podmínek na trhu. Používá se s ukazateli objemu, aby se ukázalo, zda dynamika nese významný prodejní nebo nákupní tlak. Obchodníci také používají SMI jako obecný trendový ukazatel, interpretující hodnoty nad 40 jako ukazatel býčího trendu a záporné hodnoty vyšší než -40 jako medvědí trend.
