Co jsou STARC Bands?
Běžně nazývané STARC Bands, Stoller Average Range Channel Bands vyvinuté společností Manning Stoller, jsou dvě pásma, která se používají nad a pod jednoduchým klouzavým průměrem (SMA) ceny aktiva. Horní pásmo se vytvoří přidáním hodnoty průměrného skutečného rozsahu (ATR) nebo jeho násobku. Dolní pásmo se vytvoří odečtením hodnoty ATR od SMA.
Kanál vytvořený kapelami může obchodníkům poskytnout informace o tom, kdy koupit nebo prodat. Během celkového uptrendu je například výhodný nákup u spodního pásma a prodej u horního pásma. Skupiny STARC mohou poskytnout náhled na trhy s trhem i trendy.
Klíč s sebou
- Při rostoucím trendu, kdy ceny dosahují celkově vyšších maxim a vyšších minim, může být výhodné kupovat v blízkosti spodního pásma (STARC Band-) a prodávat v blízkosti horního pásma (STARC Band +). Během sestupného trendu může být příznivé zkrátit blízko horního pásma a zakrýt blízko spodního pásma. Když jsou pásma porušena, může to signalizovat změnu trendu. Například, během uptrendu, pokud cena prudce klesá přes dolní pásmo, mohlo by to signalizovat, že uptrend je u konce. Pokud je cenová akce trhaná nebo se mění, platí stejné obecné pokyny: zvýhodněné nákupy poblíž spodního pásma, prodej blízko horního pásma pásmo a významná porušení obou pásem by mohla znamenat, že rozsah je u konce. Délka SMA je vybrána obchodníkem a je obvykle mezi pěti a 10 periody. Obchodník si také může vybrat, jak daleko nad SMA jsou horní a dolní pásma, na základě na ATR násobku. Umístění pásů na +/- dvě ATR je běžné.
Vzorec pro pásmo průměrného rozsahu stolleru (STARC) je:
Cvičení Pásmo STARC + = SMA + (Násobitel × ATR) STARC Pásmo = SMA- (Násobitel × ATR) kde: SMA = Jednoduchý klouzavý průměr, s délkou mezi 5 a 10 periodyATR = Průměrný True RangeMultiplier = Faktor, který se použije na ATR - dva je commonbut lze upravit podle osobních preferencí
Jak vypočítat skupiny STARC
- Zvolte délku SMA. Pro skupiny STARC Bands je běžné pět až 10 period. Vyberte násobek ATR. Dvakrát ATR je běžné, ačkoli to lze upravit podle potřeby. Vypočítat SMA. Vypočítat ATR, a pak jej vynásobit vybraným násobkem. Přidejte ATR x násobek k SMA, abyste získali STARC Band +. SMA získá STARC Band-.Calculate nové hodnoty na konci každého období.
Co vám říkají skupiny STARC Bands?
Pásy STARC jsou typem obálkového kanálu, který poskytuje potenciální podporu a úroveň odporu.
Skupiny STARC se řídí základní metodikou obchodování s cenovými kanály. Horní pásmo se považuje za cenovou hladinu rezistence cenného papíru a spodní pásmo se považuje za cenovou hladinu podpory cenného papíru.
Základní obchodní strategií je prodat, když je cena cenného papíru blízko odporového pásma, a koupit, když je cena cenného papíru blízko podporního pásma. Upřednostňujte tuto strategii, pokud je cena celkově vyšší nebo pokud se cena pohybuje. Když je cena v celkové sestupné tendenci, upřednostňujte zkratování poblíž horního odporového pásma a krytí poblíž spodního nosného pásma.
Jedna věc, kterou je třeba si uvědomit, je to, že cena se může pohybovat po pásmu po delší dobu. To může znamenat, že obchod, který v tuto chvíli vypadá dobře, by se mohl ukázat jako docela špatný, protože cena se stále pohybuje po pásmu. Představte si například prodej dlouhé pozice, když cena dosáhne horního pásma, jen proto, abyste sledovali, jak se cena a horní pásmo po určitou dobu pohybují výš.
Obchodníci mohou použít různé multiplikátory průměrných skutečných rozsahů k ovlivnění šířky pásem. Čím větší je násobek, tím širší jsou pásma. Čím menší je násobek, tím jsou kapely pevnější. Dlouhodobější obchodníci mohou dávat přednost širším pásmům, zatímco krátkodobější obchodníci mohou dávat přednost úzkým pásmům, aby potenciálně využili více obchodních příležitostí.
Rozdíl mezi pásy STARC a Bollinger Bands®
Skupiny STARC a Bollinger Bands® jsou podobné tím, že vytvářejí pásma kolem jednoduchého klouzavého průměru. Pásy STARC sčítají a odečítají ATR násobek za účelem vytvoření pásem. Bollinger Bands® sčítají a odečítají směrodatnou odchylku násobnou, aby vytvořily horní a dolní pásy. Interpretace pásem je podobná, ale výpočty jsou odlišné. Proto budou oba ukazatele na grafu vypadat trochu jinak.
Omezení používání pásem STARC
Zatímco pásma STARC lze použít k signalizaci potenciálních obchodních příležitostí v blízkosti pásem, hlavním problémem je, že pásma se neustále pohybují. Nákup v blízkosti spodního pásma může vypadat dobře, ale pokud nižší pásmo a cena stále klesají, byl poskytnutý signál špatný. To se stane často, protože cena dosáhne skupiny, ale pak se kapela stále pohybuje tímto směrem.
Chcete-li tento problém napravit, využijte zastavovací ztráty při obchodech v blízkosti pásem, protože to pomůže kontrolovat riziko, pokud se cena stále pohybuje proti poloze. Místo toho, aby se zisk dosahoval, když cena dosáhne pásma, zvažte místo toho těsnou koncovou ztrátu. To umožňuje, aby cena pokračovala v pohybu po pásmu, což zvyšuje zisk. Pokud se cena obrátí, zisk je stále uzamčen.
