Co je adaptivní cenová zóna?
Adaptivní cenová zóna (APZ) je technický ukazatel založený na volatilitě, který pomáhá investorům identifikovat možné body obratu na trhu, což může být zvláště užitečné na trhu pohybujícím se stranou. Vytvořil jej technický analytik Lee Leibfarth v článku „Identifikace bodu obratu: obchodování s adaptivní cenovou zónou“, který vyšel v září 2006 v časopise Technical Analysis of Stock and Commodities.
Tento indikátor se pokouší signalizovat významné pohyby cen pomocí sady pásem založených na krátkodobých, dvojitě vyhlazených exponenciálních klouzavých průměrech, které za změnami cen zaostávají jen nepatrně. Může pomoci krátkodobým investorům a denním obchodníkům profitovat na volatilních trzích signalizováním bodů obratu cen, což může naznačovat potenciálně lukrativní dobu nákupu nebo prodeje. APZ lze implementovat jako součást automatizovaného obchodního systému a lze jej aplikovat na mapy všech obchodovatelných aktiv.
Porozumění adaptivní cenové zóně (APZ)
APZ je založen na souboru pásem, která tvoří kanál obklopující průměrnou cenu a rychle sleduje kolísání cen. Poskytuje metodu pro analýzu cenové akce a identifikaci potenciálních bodů obratu na trhu. V závislosti na zájmech investora lze APZ upravit na libovolný časový interval, od každých pěti minut do denně. APZ má tendenci být nejužitečnější v obdobích pohybu cen ze strany, kdy neexistují žádné jasně označené trendy.
Výpočty APZ tvoří dvě pásma, která se objevují nad cenovým grafem, které nejsou jednotné ani symetrické. Nejjednodušší metoda pro použití APZ je pro investora prodat, když cena překročí horní pásmo APZ, a koupit, když cena klesne pod spodní pásmo APZ v očekávání změn. Období vysoké volatility produkují širší pásma, zatímco období relativní stability produkují mnohem užší pásma. Přechodové body mezi cenovou řadou a pásmy AZP pomáhají investorům určit dobré obchodní příležitosti na nepředvídatelných trhaných trzích.
APZ jako nástroj technické analýzy
Technická analýza je jednou ze dvou hlavních metod pro rozhodování o obchodování s akciemi. Zatímco základní analýza se zaměřuje na hodnotu společnosti za akciemi a její nedávná oznámení a vývoj, technická analýza to zcela ignoruje a zaměřuje se pouze na zaznamenané pohyby cen. Techničtí obchodníci používají grafy a další nástroje k analýze ceny a objemu obchodu a předpovídání pohybu akcie. Jako nástroj technické analýzy pomáhá APZ investorům nahlížet na body obrácení, které signalizují vysokou pravděpodobnost změny směru.
