Co je Basel I?
Basel I je soubor mezinárodních bankovních předpisů předložených Basilejským výborem pro bankovní dohled (BCBS), který stanoví minimální kapitálové požadavky finančních institucí s cílem minimalizovat úvěrové riziko.
Basel I byl první souhlas BCBS. Byl vydán v roce 1988 a zaměřil se především na úvěrové riziko vytvořením systému klasifikace bankovních aktiv.
Banky, které působí mezinárodně, jsou povinny udržovat minimální výši (8%) kapitálu na základě procenta rizikově vážených aktiv. Basel I je první ze tří sad předpisů známých samostatně jako Basel I, II a III a společně jako Basel Accords.
Basel I.
Porozumění Basel I
BCBS byla založena v roce 1974 jako mezinárodní fórum, kde mohou členové spolupracovat v záležitostech bankovního dohledu. Cílem BCBS je posílit „finanční stabilitu zlepšením know-how dohledu a kvality bankovního dohledu na celém světě“. To se provádí prostřednictvím předpisů známých jako dohody.
Předpisy BCBS nemají právní sílu. Členové odpovídají za jejich implementaci ve své domovské zemi. Basel I původně požadoval, aby byl do konce roku 1992 implementován minimální kapitálový poměr kapitálu k rizikově váženým aktivům ve výši 8%. V září 1993 vydal BCBS prohlášení potvrzující, že banky zemí G10 s významnými mezinárodními bankovními obchody se scházely minimální požadavky stanovené v Basileji I.
Podle BCBS byl rámec minimálního kapitálového poměru zaveden v členských zemích a prakticky ve všech ostatních zemích s aktivními mezinárodními bankami.
Požadavky na Basel I a klasifikace
Klasifikační systém Basel I seskupuje aktiva banky do pěti kategorií rizika klasifikovaných jako procenta: 0%, 10%, 20%, 50% a 100%. Aktiva banky jsou zařazena do kategorie na základě povahy dlužníka.
Kategorie rizika 0% se skládá z hotovosti, centrální banky a vládního dluhu a vládního dluhu Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Dluh veřejného sektoru může být podle dlužníka zařazen do kategorie 0%, 10%, 20% nebo 50%.
Do kategorie 20% patří rozvojový bankovní dluh, bankovní dluh OECD, dluh firmy s cennými papíry OECD, bankovní dluh nepocházející z OECD (do jednoho roku splatnosti), dluh veřejného sektoru mimo OECD a inkaso v hotovosti. Kategorie 50% představují hypotéky na bydlení a kategorii 100% představují dluhy soukromého sektoru, bankovní dluhy mimo OECD (splatnost nad rok), nemovitosti, stroje a zařízení a kapitálové nástroje vydané v jiných bankách.
Banka musí udržovat kapitál (Tier 1 a Tier 2) rovnající se nejméně 8% jejích rizikově vážených aktiv. Například, pokud má banka rizikově vážená aktiva ve výši 100 milionů USD, musí udržovat kapitál ve výši nejméně 8 milionů USD.
Klíč s sebou
- Basel I, následovaný Basel II a III, stanovil rámec pro banky ke zmírnění rizika, jak je uvedeno v zákoně.Basel I je považován za příliš zjednodušený, ale byl prvním ze tří „dohod Basel“. Banky jsou klasifikovány podle rizika a jsou na základě této klasifikace musí udržovat nouzový kapitál. Podle Basel I jsou banky povinny mít kapitál po ruce nejméně 8% svého určeného rizikového profilu.
Výhody Basel I
Ačkoli někteří budou argumentovat, že Basilej poskytuje překážku bankovní činnosti, Basel I byl vyvinut, aby zmírnil riziko pro spotřebitele i pro instituci. Basel II, který vyšel o několik let později, snížil požadavky na banky. Toto se dostalo pod kritiku veřejnosti, ale protože Basel II nenahradil Basel II, mnoho bank pokračovalo pracovat pod původním rámcem Basel I, doplněný dodatky Basel III.
Basel I snížil rizikové profily většiny bank, což zase vedlo investice zpět do bank, které byly právem nedůvěryhodné po pádu hypoték na hypotéky v roce 2008. s jejich aktivy znovu. Basel I byl hnací silou tohoto tolik potřebného přílivu kapitálu do bank.
Snad největším přínosem Basel I bylo to, že přispělo k probíhajícímu přizpůsobování bankovních předpisů a osvědčených postupů a připravovalo cestu pro další opatření, která chrání banky, spotřebitele a jejich příslušné ekonomiky.
