Co je to kĺzavý průměr (DMA)?
Posunutý klouzavý průměr (DMA) je klouzavý průměr (MA), který byl upraven dopředu nebo zpět v čase s cílem lépe předpovídat trendy nebo lépe přizpůsobit pohyby cen aktiva. MA lze posunout dopředu na grafu, který se nazývá pozitivní posun a posune MA doprava. Může být také přemístěn zpět v čase, nazýván záporným posunem, a to posune MA doleva.
Klíč s sebou
- DMA je jakýkoli MA, který má všechny své hodnoty posunuté dopředu nebo zpět v čase. Velikost přemístění závisí na obchodovaném aktivu a na přání investora. Investoři vytlačují klouzavý průměr tak, aby lépe odpovídali maximům nebo minimům v ceně a lépe obsahovali nebo odpovídali ceně. Posunutý klouzavý průměr se používá stejným způsobem jako tradiční MA. Pomáhá určit směr a zvrat trendů, může poskytovat obchodní signály a pomáhá předpovídat potenciální oblasti podpory a odporu.
Jak vypočítat posunutý průměr (DMA)
DMA nevyžaduje výpočet mimo výpočet klouzavého průměru. Každá hodnota ŘO se posouvá dopředu nebo dozadu o počet období určených obchodníkem.
Předpokládejme například, že obchodník chce do budoucnosti posunout své MA o tři období. Aktuální hodnota MA bude do grafu umístěna do tří období do budoucnosti. Hodnota předchozího období bude také umístěna do tří období do budoucnosti atd.
Většina grafů software to dělá automaticky. Při použití klouzavého průměru se nastavení často ptá na to, kolik výtlaku je žádoucí. Alternativně může existovat samostatný posunutý MA indikátor s tímto nastavením.
Co vám říká průměrný posun (DMA)?
DMA dělá vše, co dělá normální klouzavý průměr, ale v některých případech to může udělat lépe, protože může být lépe přizpůsobeno obchodovanému aktivu.
Obecně DMA pomáhá určit směr trendu. Je-li cena vyšší než MA, pomáhá to indikovat uptrend, nebo alespoň, že cena je nadprůměrná. Pokud je cena pod MA, cena je pod průměrem, což je jedna známka známky klesajícího trendu.
Když se cena pohybuje po MA, což by mohlo signalizovat trend se mění. Pokud cena klesne přes MA shora, mohlo by to signalizovat, že uptrend je u konce a začíná klesat.
Způsob, jakým je MA přemístěn, může pomoci při poskytování lepších reverzních signálů. Předpokládejme, že v minulosti vzestupná cena jen mírně klesla pod MA, aby se znovu shromáždila krátce poté. V tomto případě cena klesající pod MA nebyla signálem zvratu, ŘO se prostě nedalo do cenové akce dobře. Posunutí ŘO o několik období může pomoci udržet cenu nad ŘL, čímž se lépe přizpůsobí trendu aktiva, a tím se vyhne některým z falešných signálů.
Další možností ve výše uvedeném scénáři je změna doby zpětného pohledu průměru (za kolik období vypočítává průměr). To také může vést k lepšímu přizpůsobení cenových údajů ŘO. Prodloužení období zpětného dohledu má obvykle za následek větší zpoždění ŘO, protože reakce na změny cen je pomalejší, protože nedávné změny cen mají menší dopad na větší průměr. Proto je vysídlení možností, když obchodník chce, aby se MA lépe sladil s cenou, ale nechce zvýšit prodlevu.
Klouzavý průměr může také pomoci identifikovat podporu a odpor. Jak bylo diskutováno výše, během uptrendu může být MA vyrovnána s cenou, takže historické minima zpětného tahu jsou v souladu s MA. Když se cena přiblíží ŘO, obchodník ví, že ŘO může poskytnout podporu. Pokud se cena zastaví v MA a začne opět růst, může být proveden dlouhý obchod se ztrátou zastavení nižší než poslední nízká nebo nižší než MA.
Stejný koncept platí pro sestupné trendy. Posunutý klouzavý průměr je upraven tak, aby se vyrovnával s výškami protažení zpět během sestupného trendu. V budoucnu může obchodník sledovat, zda DMA stále poskytuje odpor. Pokud ano, může to poskytnout krátkou obchodní příležitost.
Rozdíl mezi posunutým průměrem (DMA) a exponenciálním průměrem (EMA)
Exponenciální klouzavý průměr je typ MA, který reaguje rychleji na změny cen než jednoduchý MA. Je to výsledek složitějšího výpočtu, který klade větší důraz na nedávné ceny. DMA je jakákoli MA, která se pohybuje vpřed nebo vzad v čase. Zatímco jednoduché MA se často používají pro vysídlení, EMA může být také přemístěna. To zahrnuje posouvání hodnot EMA dopředu nebo dozadu v čase.
Omezení použití posunutého průměru (DMA)
MA je průměrná cena aktiva za časové období. Nemá ve své podstatě žádné prediktivní výpočty. Proto žádný MA, včetně vysídleného, nebude vždy poskytovat spolehlivé informace pro zvrácení trendů nebo úrovně podpory / odporu.
Klouzavé průměry obecně, včetně vysídlených, mají obvykle tendenci poskytovat lepší informace během trendů na trzích, ale poskytují málo informací, když je cena trhaná nebo se pohybuje stranou. Během těchto časů se cena bude pohybovat tam a zpět napříč ŘO, ale protože se cena pohybuje celkově, přechody pravděpodobně nebudou vytvářet vysoce ziskové obchodní příležitosti a mohou vést ke ztrátám.
Reverzní, podpůrné a odporové signály nemusí vždy fungovat. Cena se může pohybovat přes MA pouze pro návrat zpět v původním směru. Zatímco ŘO možná poskytl podporu nebo odpor v minulosti, nemusí to být v budoucnosti.
