Co je filtr Hodrick-Prescott (HP)?
Filtr Hodrick-Prescott (HP) odkazuje na techniku vyhlazování dat. Filtr HP se během analýzy běžně používá k odstranění krátkodobých výkyvů souvisejících s obchodním cyklem. Odstranění těchto krátkodobých výkyvů odhaluje dlouhodobé trendy. To může pomoci s ekonomickými nebo jinými prognózami spojenými s hospodářským cyklem.
Klíč s sebou
- Filtr Hodrick-Prescott odkazuje na techniku vyhlazování dat, která se používá především v makroekonomii. Při analýze se běžně používá k odstranění krátkodobých výkyvů souvisejících s hospodářským cyklem. V praxi se používá k vyhlazení a zničení indexu Help Wanted Indexu rady konference, aby mohl být srovnáván s JOLTS Úřadu statistik práce, který měří práci volná místa v USA
Porozumění filtru Hodrick-Prescott (HP)
Filtr Hodrick-Prescott (HP) je nástroj běžně používaný v makroekonomii. To je pojmenované po ekonomech Robert Hodrick a Edward Prescott kdo nejprve popularizoval tento filtr v ekonomii v 90-tých letech. Hodrick byl ekonom, který se specializoval na mezinárodní finance. Prescott získal Nobelovu cenu za památník a podělil se o ni s dalším ekonomem za výzkum v makroekonomii.
Tento filtr určuje dlouhodobý trend časové řady tím, že zlevňuje význam krátkodobých cenových výkyvů. V praxi je tento filtr používán k vyhlazování a zničení indexu Help Wanted Index (HWI) Konferenční rady, takže může být srovnáván s JOLTS, statistickými údaji úřadu Bureau of Labor Statistic (BLS), což může přesněji měřit volná pracovní místa v USA.
Filtr HP je nástroj běžně používaný v makroekonomii.
Zvláštní úvahy
Filtr HP je jedním z nejpoužívanějších nástrojů v makroekonomické analýze. Obvykle má příznivé výsledky, pokud je hluk rozložen normálně a když je prováděná analýza historická.
Podle příspěvku publikovaného ekonomem a profesorem Jamesem Hamiltonem - který se objevuje na webových stránkách Národního úřadu pro ekonomický výzkum - existuje několik důvodů, proč by se filtr HP neměl používat. Hamilton nejprve navrhuje, aby filer vytvořil výstupy, které nemají žádný základ v procesu generování dat. Rovněž uvádí, že hodnoty filtrované na konci vzorku jsou zcela odlišné od hodnot ve středu.
