Definice a výpočet lineárně váženého klouzavého průměru (lwma)

Co je lineárně vážený klouzavý průměr?

Lineárně vážený klouzavý průměr (LWMA) je výpočet klouzavého průměru, který silněji váží aktuální údaje o cenách. Nejnovější cena má nejvyšší váhu a každá předchozí cena má progresivně menší váhu. Váhy klesají lineárně. LWMA rychleji reagují na změny cen než jednoduché klouzavé průměry (SMA) a exponenciální klouzavé průměry (EMA).

TradingView.

Klíč s sebou

Použijte lineárně vážený klouzavý průměr stejným způsobem jako SMA nebo EMA. Použijte LWMA k jasnější definici cenového trendu a zvratů, k poskytování obchodních signálů založených na kříženích a k označování oblastí potenciální podpory nebo odporu. průměr s menším zpožděním než SMA může chtít využít LWMA.

Vzorec pro lineárně vážený klouzavý průměr (LWMA) je:

Cvičení $\begin{matrix} LWMA = \frac{(P_{n} * W_{1}) + (P_{n - 1} * W_{2}) + (P_{n - 2} * W_{3}) . . .}{\sum W} \\ kde: \\ P = cena za období \\ n = poslední období, n-1 je předchozí období, \\ a n-2 jsou dvě periody před \\ W = přiřazená hmotnost každé periodě s \\ Nejvyšší váha bude první a poté lineárně sestupná \\ na základě počtu použitých období \end{matrix} \ begin {zarovnané} & \ text {LWMA} = \ frac { left (P_n * W_1 \ right) + \ left (P_ {n-1} * W_2 \ right) + \ left (P_ {n-2} * W_3 \ right)…} { suma {W}} \ & \ textbf {kde:} \ & \ text {P = Cena za období} \ & \ text {n = Poslední období, n-1 je předchozí období, } \ & \ text {a n-2 jsou dvě období před} \ & \ text {W = přiřazená váha pro každé období, s} \ & \ text {nejvyšší váha první a potom lineárně sestupně} \ & \ text {na základě počtu použitých období} \ \ end {zarovnáno}$ LWMA = ∑W (Pn ∗ W1) + (Pn − 1 ∗ W2) + (Pn − 2 ∗ W3)… kde: P = Cena za obdobín = Poslední období, n-1 je předchozí období a n-2 jsou dvě období předchozí W = přiřazená váha každé periodě s nejvyšší hmotností první a poté lineárně klesající na základě počtu použitých periody

Jak vypočítat lineárně vážený klouzavý průměr (LWMA)

Vyberte období zpětného pohledu. To je, kolik n hodnot bude vypočítáno do LWMA. Vypočítejte lineární váhy pro každé období. Toho lze dosáhnout několika způsoby. Nejjednodušší je přiřadit n jako hmotnost první hodnotě. Pokud například použijete zpětný pohled na 100 období, pak se první hodnota vynásobí váhou 100, další hodnota se vynásobí váhou 99. Složitějším způsobem je zvolit jinou hmotnost pro poslední hodnotu, jako je 30. Nyní každá hodnota bude muset klesnout o 30/100, takže až bude dosaženo n-99 (100. periody), hmotnost je jedna. Vícekrát ceny za každé období podle jejich hmotnosti, pak získejte součet celkem. výše součtem všech hmotností.

Řekněme, že máme zájem na výpočtu lineárně váženého klouzavého průměru závěrečné ceny akcie za posledních pět dní.

Začněte vynásobením dnešní ceny 5, včera 4 a cenou dne před 3. Pokračujte v násobení ceny každého dne jeho pozicí v datové řadě, dokud nedosáhnete první ceny v datové řadě, která se vynásobí 1. Sečtěte tyto výsledky společně, vydělte součtem hmotností a pro toto období budete mít lineárně vážený klouzavý průměr.

((P5 * 5) + (P4 * 4) + (P3 * 3) + (P2 * 2) + (P1 * 1)) / (5 + 4 + 3 + 2 + 1)

Řekněme, že cena této akcie kolísá takto:

Den 5: 90, 90 $

Den 4: 90, 36 $

Den 3: 90, 28 $

Den 2: 90, 83 $

Den 1: 90, 91 $

((90, 90 * 5) + (90, 36 * 4) + (90, 28 * 3) + (90, 83 * 2) + (90, 91 * 1)) / (5 + 4 + 3 + 2 + 1) = 90, 62

LWMA této akcie v tomto časovém období je 90, 62 $.

Co vám říká lineárně vážený klouzavý průměr (LWMA)?

Lineárně vážený klouzavý průměr je metoda výpočtu průměrné ceny aktiva za dané časové období. Tato metoda váží nedávná data více než starší data a používá se k analýze tržních trendů.

Obecně, když je cena nad LWMA a LWMA roste, cena je nad váženým průměrem, což pomáhá potvrdit vzestupný trend. Pokud je cena nižší než LWMA a LWMA je směřována dolů, pomůže to potvrdit pokles cen.

Když cena překročí LWMA, může to signalizovat změnu trendu. Například, pokud je cena nad LWMA a poté klesne pod ni, mohlo by to znamenat posun od uptrendu k downtrendu.

Při posuzování trendů by si obchodníci měli být vědomi období zpětného dohledu. Období zpětného pohledu je kolik období se počítá do LWMA. Pětiměsíční LWMA bude sledovat cenu velmi pečlivě a je užitečná pro sledování malých trendů, protože linka bude snadno narušena i menšími cenovými oscilacemi. 100-období LWMA nebude sledovat cenu tak přesně, což znamená, že bude často mezi LWMA a cenou. To umožňuje určit dlouhodobější trendy a zvraty.

Stejně jako jiné typy klouzavých průměrů může být LWMA někdy použit k označení oblastí podpory a odporu. Například v minulosti se cena několikrát odrazila od LWMA a poté se posunula výše. To znamená, že linka funguje jako podpora. Linka může v budoucnu nadále fungovat jako podpora. Pokud tak neučiníte, může to naznačovat, že se cenový trend změnil. Mohlo by se to obrátit k nevýhodě nebo to může být začátek období, kdy se pohybuje více do strany.

Jaký je rozdíl mezi lineárně váženým klouzavým průměrem (LWMA) a dvojitým exponenciálním klouzavým průměrem (DEMA)?

Oba tyto průměry jsou navrženy tak, aby snížily zpoždění, které je vlastní SMA. LWMA to dělá tím, že přikládá větší váhu nedávným cenám. Dvojnásobný exponenciální klouzavý průměr (DEMA) to činí vynásobením EMA v určitém období dvěma a pak odečtením vyhlazené EMA. Protože MA jsou počítány odlišně, budou v cenovém grafu poskytovat různé hodnoty.

Omezení použití lineárně váženého klouzavého průměru (LWMA)

Všechny klouzavé průměry pomáhají definovat trendy, pokud jsou přítomny, ale poskytují málo informací, když je cenová akce trhaná nebo se pohybuje převážně do strany. Během těchto časů bude cena kolísat kolem ŘO. Řídící orgán během takových časů nebude poskytovat dobré signály křížení nebo podpory / odporu.

LWMA nemusí poskytovat podporu nebo odpor. To je zvláště pravděpodobné, pokud se tak nestalo v minulosti.

Než dojde k významnému trendu, může se vyskytnout i více falešných signálů. Falešný signál je, když cena překročí LWMA, ale poté se nepodaří pohybovat očekávaným směrem, což má za následek špatný obchod.

Obsah: