Co je Markovova analýza?
Markovova analýza je metoda používaná k predikci hodnoty proměnné, jejíž předpovězená hodnota je ovlivněna pouze jejím současným stavem, nikoli žádnou předchozí činností. V podstatě předpovídá náhodnou proměnnou založenou výhradně na aktuálních okolnostech kolem proměnné.
Tato technika je pojmenována podle ruského matematika Andreje Andrejeviče Markova, který propagoval studium stochastických procesů, což jsou procesy, které zahrnují operaci náhody. Nejprve použil tuto metodu k předpovědi pohybu částic plynu zachycených v kontejneru. Markovova analýza se často používá k předpovídání chování a rozhodnutí u velkých skupin lidí.
KEY TAKEAWAYS
- Markovova analýza je metoda používaná k predikci hodnoty proměnné, jejíž předpovězená hodnota je ovlivněna pouze jejím současným stavem, nikoli žádnou předchozí činností. Primárními výhodami Markovovy analýzy jsou jednoduchost a přesnost předpovědí mimo vzorek. Markovova analýza není pro vysvětlení událostí příliš užitečná a ve většině případů to nemůže být skutečný model základní situace. Markovova analýza je užitečná pro finanční spekulanty, zejména dynamičtí investoři.
Pochopení Markovovy analýzy
Proces Markovovy analýzy zahrnuje definování pravděpodobnosti budoucí akce vzhledem k současnému stavu proměnné. Jakmile jsou stanoveny pravděpodobnosti budoucích akcí v každém státě, lze nakreslit strom rozhodování. Potom lze vypočítat pravděpodobnost výsledku vzhledem k aktuálnímu stavu proměnné. Markovova analýza má v obchodním světě několik aplikací. Často se používá k předpovídání počtu vadných kusů, které budou vycházet z montážní linky, vzhledem k provoznímu stavu strojů na lince.
Může být také použit k předpovídání podílu pohledávek společnosti, které se stanou nedobytnými pohledávkami. Některé metody prognózování cen akcií a opcí zahrnují také Markovovu analýzu. Nakonec jej společnosti často používají k předpovídání budoucích věrností značkám současných zákazníků a výsledku těchto spotřebitelských rozhodnutí o tržním podílu společnosti.
Výhody Markovovy analýzy
Hlavními výhodami Markovovy analýzy jsou jednoduchost a přesnost předpovědí mimo výběr vzorku. Jednoduché modely, jako jsou modely používané pro Markovovu analýzu, často dokáží lépe předpovídat než složitější modely. Tento výsledek je dobře znám v ekonometrii.
Nevýhody Markovovy analýzy
Markovova analýza není pro vysvětlení událostí příliš užitečná a ve většině případů to nemůže být skutečný model základní situace. Ano, je relativně snadné odhadnout podmíněné pravděpodobnosti na základě současného stavu. To však často říká málo o tom, proč se něco stalo.
Ve strojírenství je zcela jasné, že znát pravděpodobnost, že se stroj rozpadne, nevysvětluje, proč se rozpadla. Ještě důležitější je, že se stroj ve skutečnosti nerozebírá na základě pravděpodobnosti, která je funkcí toho, zda se dnes rozpadla nebo ne. Ve skutečnosti by se stroj mohl poškodit, protože jeho ozubená kola musí být mazána častěji.
Ve financích čelí Markovova analýza stejným omezením, jaké má ve strojírenství, ale řešení problémů je komplikováno naším relativním nedostatkem znalostí o finančních trzích. Markovova analýza je mnohem užitečnější pro odhad podílu dluhů, které budou v prodlení, než pro odhalování špatných úvěrových rizik.
Markovova analýza je cenným nástrojem pro tvorbu předpovědí, ale neposkytuje vysvětlení.
Příklad Markovovy analýzy
Markovovu analýzu mohou využít spekulanti. Předpokládejme, že momentální investor odhaduje, že oblíbená akcie má zítra 60% šanci porazit trh, pokud tak učiní dnes. Tento odhad zahrnuje pouze aktuální stav, takže splňuje klíčový limit Markovovy analýzy. Markovova analýza také umožňuje spekulantům odhadnout, že pravděpodobnost, že akcie překonají trh během následujících dvou dnů, je 0, 6 * 0, 6 = 0, 36 nebo 36%, vzhledem k tomu, že akcie dnes porazily trh. Pomocí pákového efektu a pyramidy se spekulanti pokoušejí zesílit potenciální zisky z tohoto typu Markovovy analýzy.
