Co je to Renkoův graf?
Graf Renko je typ grafu vyvinutého Japoncem, který je postaven na základě pohybu cen spíše než cenových a standardizovaných časových intervalů, jako je většina grafů. To je myšlenka být pojmenoval podle japonského slova pro cihly, “renga”, protože graf vypadá jako série cihel. Nová cihla se vytvoří, když cena přesune určitou částku ceny a každý blok je umístěn v úhlu 45 stupňů (nahoru nebo dolů) k předchozí cihle. Horní cihla je obvykle zbarvena bílá nebo zelená, zatímco spodní cihla je obvykle zbarvena černá nebo červená.
Klíč s sebou
- Renko grafy jsou složeny z cihel, které jsou vytvořeny pod úhlem 45 stupňů k sobě. Po sobě následující cihly se nevyskytují vedle sebe. Cihla může mít libovolnou velikost ceny, například 0, 10 $, 0, 50 $, 5 $ atd. Tomu se říká velikost krabice. Velikost pole může být také založena na průměrném skutečném rozsahu (ATR). Grafy Renko mají časovou osu, ale časové měřítko není pevně stanoveno. Některé cihly se mohou tvarovat déle než jiné, v závislosti na tom, jak dlouho trvá cena, aby se posunula požadovaná velikost pole. Grafy Renko odfiltrují hluk a pomáhají obchodníkům lépe vidět trend, protože všechny pohyby, které jsou menší než velikost pole jsou odfiltrovány. Grafy Renko obvykle používají pouze zavírací ceny na základě vybraného časového harmonogramu grafu. Například, pokud používáte týdenní časový rámec, pak se pro stavbu cihel použije týdenní závěrečná cena.
Co vám říká Renkoův graf?
Grafy Renko jsou navrženy tak, aby odfiltrovaly drobné pohyby cen, aby obchodníkům usnadnily soustředit se na důležité trendy. I když to usnadňuje vyhledávání trendů, nevýhodou je, že některé informace o ceně jsou ztraceny díky jednoduché konstrukci grafů Renko.
Prvním krokem při vytváření grafu Renko je výběr velikosti pole, která představuje velikost pohybu cen. Například akcie mohou mít velikost pole 0, 25 $ nebo měna může mít velikost pole 50 pip. Graf Renko je potom sestaven umístěním cihly v dalším sloupci, jakmile cena překoná horní nebo dolní část předchozí cihly o velikost krabice.
Pro příklad akcie předpokládejme, že se akcie obchodují za 10 USD a mají velikost pole 0, 25 $. Pokud cena klesne na 10, 25 $, bude vylosována nová cihla. Tato cihla bude vylosována až po uzavření ceny na 10, 25 $ nebo vyšší. Pokud cena dosáhne pouze 10, 24 $, nová cihla nebude vylosována. Jakmile je cihla nakreslena, neodstraní se. Pokud cena stoupne na 10, 50 $ nebo vyšší (a tam se zavře), bude vylosována další cihla.
Cihly Renko nejsou nakresleny vedle sebe. Pokud tedy akcie klesnou zpět na 10, 25 $, není cihla dole nakreslena vedle předchozího boxu. Cena by musela klesnout na 10 $, aby se spodní cihla objevila pod předchozí cihlou.
Ačkoli je běžná pevná velikost krabice, používá se také ATR. ATR je míra volatility, a proto se v průběhu času mění. Grafy Renko založené na ATR použijí jako velikost pole kolísavou hodnotu ATR.
Grafy Renko ukazují časovou osu, ale časové intervaly nejsou pevně stanoveny. Jedna cihla by mohla trvat měsíce, než se vytvoří, zatímco několik cihel se může vytvořit za den. To se liší od svícnu nebo sloupcových grafů, kde se ve specifických časových intervalech vytváří nová svíčka / sloupec.
Zvětšení nebo zmenšení velikosti pole ovlivní "hladkost" grafu. Snížení velikosti krabice vytvoří více výkyvů, ale také upozorní na možné změny cen dříve. Větší velikost krabice sníží počet výkyvů a šumu, ale bude pomalejší při signalizaci zvrácení ceny.
Grafy Renko jsou efektivní při určování úrovní podpory a odporu, protože je mnohem méně hluku než svícenový graf. Když se vytvoří silný trend, mohou být obchodníci společnosti Renko schopni tento trend jezdit po dlouhou dobu, než se vytvoří jedna cihla v opačném směru.
Obchodní signály jsou obvykle generovány, když se směr trendu mění a cihly střídají barvy. Obchodník může například aktivum prodat, když se po řadě lezeckých bílých polí objeví červené pole. Podobně, pokud je celkový trend vyšší (spousta bílých / zelených rámečků), může obchodník vstoupit na dlouhou pozici, když se bílá cihla objeví po jednom nebo dvou červených oknech (pullback).
Příklad použití grafů Renko
Renko Grafová analýza a obchodování. Investopedia
Graf ukazuje silný růst v akciích s velikostí pole 2 $. Krabice jsou kresleny na základě uzavírací ceny, takže maxima a minima, stejně jako pohyby menší než 2 $, jsou ignorovány. K dispozici je krátký zpětný tah, označený červeným rámečkem, ale pak se znovu objeví zelená pole. Vzhledem k silnému vzestupu by to mohlo být využito jako příležitost vstoupit dlouho. Zvažte ukončení, když se vytvoří další červené (dolů) pole.
Po uptrendu se vytvoří silný downtrend. Podobná taktika by mohla být použita k zadání krátké. Počkejte, až bude zpětný tah označen zeleným (nahoru) rámečkem. Když se vytvoří červená (dolů) cihla, zadejte krátkou pozici, protože cena by mohla opět klesat v souladu s dlouhodobějším klesajícím trendem. Ukončete, když dojde ke zdivu.
Toto jsou ukázkové pokyny. Někteří obchodníci mohou chtít vidět dvě nebo více cihel v určitém směru, než se rozhodnou vstoupit nebo vystoupit.
Rozdíl mezi grafy Renko a Heikin Ashi
Grafy Heikin Ashi, také vyvinuté v Japonsku, mohou mít podobný vzhled jako grafy Renko v tom, že obě zobrazují trvalá období nahoru nebo dolů, která zvýrazňují trend. Zatímco grafy Renko používají fixní částku, grafy Heikin Ashi berou průměr aktuálního, vysokého, nízkého a blízkého pro aktuální a předchozí časové období. Velikost každé krabice nebo svíčky je tedy jiná velikost a odráží průměrnou cenu. Grafy Heikin Ashi jsou užitečné pro zvýraznění trendů stejným způsobem jako grafy Renko.
Omezení používání grafů Renko
Grafy Renko neukazují tolik detailů, jako jsou svícny nebo sloupcové grafy, protože se nespoléhají na čas. Akcie, které se pohybují po dlouhou dobu, mohou být reprezentovány jednou krabicí, která nepředává vše, co se v té době dělo. To může být výhodné pro některé obchodníky, ale ne pro ostatní.
Výšky a minima jsou také ignorovány, používají se pouze závěrečné ceny. To vynechává mnoho cenových údajů, protože vysoké a nízké ceny se mohou od uzavírací ceny velmi lišit. Použití pouze závěrečných cen sníží množství hluku, ale také to znamená, že by se cena mohla výrazně zlomit před tím, než se vytvoří nové pole a upozorní obchodníka. Do té doby by mohlo být příliš pozdě na to, aby se dostal ven se zvládnutelnou ztrátou. Proto obchodníci při používání grafů Renko často používají příkazy stop loss za pevné ceny a nespoléhají se pouze na signály Renko.
Protože tento typ grafu byl navržen tak, aby sledoval obecný vývoj cen aktiva, mohou často existovat falešné signály, kdy se barva cihel mění příliš brzy, což vyvolává efekt whipsaw. Proto je důležité používat grafy Renko ve spojení s jinými formami technické analýzy.
