Někteří obchodníci s devizami považují divergence oscilátoru za svatý grál technické analýzy. Jiní považují tyto nepolapitelné vzory grafů za prakticky zbytečné. Pravda pravděpodobně leží někde mezi tím.
Účelem klasické divergence je rozpoznat technickou nerovnováhu mezi cenou a oscilátorem s předpokladem, že tato nerovnováha bude signalizovat hrozící změnu směru.
V následujících odstavcích vysvětlíme dva obchody, které byly provedeny kvůli několika rozdílům v histogramu MACD, které se objevily v denních grafech USD / JPY. První obchod se ukázal jako sen. Druhá nechala hodně být požadovaný.
Divergentní obchody
Jak je patrné z grafu dolaru a jenu na obrázku 1, tyto dva divergenční signály se vyskytovaly relativně blízko u sebe, mezi posledními měsíci roku 2006 a začátkem roku 2007.
Obrázek 1
Nastavení
U prvního signálu (v tmavě červené), ke kterému došlo mezi listopadem a prosincem 2006, máme téměř učebnicový případ klasické býčí divergence. Cena drasticky zasáhla nižší minimum, zatímco histogram MACD tiskl velmi zjevně vyšší minimum. Podle zastánců obchodování s divergencí tento typ cenové oscilátorové nerovnováhy předpovídá cenovou korekci této nerovnováhy. V tomto případě by korekce ceny musela být směrovou změnou směrem vzhůru.
To se přesně stalo. Stejně jako hodinky, jak vyplývá z výše uvedené tabulky, cena se objevila na začátku prosince a neohlédla se zpět, dokud nebyla dokončena druhá divergence.
Tento první divergenční signál byl tak silný, že dokonce došlo k malé divergenci (znázorněné na obrázku 1 s tmavě červenými tečkovanými čarami) v rámci větší divergence, která pomohla potvrdit, že signál bude trvat dlouho. Naštěstí některé z následujících býků byly chyceny v důsledku včasného spatření tohoto velmi jasného divergenčního signálu. Každý, kdo chytil tuto konkrétní divergenční hru, byl bohatě odměněn téměř okamžitým uspokojením ze zisku. Níže vysvětlíme metodu, kterou jsem použil k obchodování.
Obchod
Druhý divergenční signál (viděný v tmavě modré), ke kterému došlo mezi polovinou prosince 2006 a polovinou ledna 2007, nebyl úplně učebnicovým signálem. I když je pravda, že kontrast mezi dvěma vrcholy na dolním maximu histogramu MACD byl mimořádně výrazný, akce na cenu nebyla tak přímočará vyšší, protože se jednalo pouze o jeden nepřetržitý vzestupný trend. Jinými slovy, cenová část této druhé divergence neměla vymezení, které bylo ve svých vrcholech téměř stejně dobré jako první divergence v jejích jasně vymezených žlabech.
Je obtížné říci, zda tato nedokonalost signálu byla odpovědná za méně než hvězdné výsledky, které bezprostředně následovaly. Jakýkoli devizový obchodník, který se pokusil hrát tento druhý divergenční signál s následnou krátkou dobou, se v následujících dnech a týdnech poněkud prudce pohnul.
Výjimečně trpěliví obchodníci, jejichž poslední zastávky nebyly zasaženy, však byli odměněni krátkodobou zkratkou, která se ukázala být téměř tak lukrativně lukrativní jako první divergenční obchod. Druhý divergenční obchod z pohledu pipů moc neudělal. Nicméně s touto druhou divergencí byl bezpochyby signalizován velmi významný vrchol, stejně jako spodní obchod s prvním divergenčním obchodem.
Vytváření výherního divergenčního obchodu
Jak tedy můžeme co nejlépe maximalizovat ziskový potenciál divergentního obchodu a zároveň minimalizovat jeho rizika? Zaprvé, ačkoli divergenční signály mohou fungovat ve všech časových rámcích, dlouhodobější grafy (denní a vyšší) obvykle poskytují lepší signály.
Pokud jde o vstupy, jakmile najdete vysokou pravděpodobnost obchodní příležitosti na divergenci oscilátoru, můžete škálovat na pozici pomocí obchodů s nepatrnou velikostí. To vám umožní vyhnout se příliš velkému závazku, pokud se signál divergence okamžitě ukáže jako falešný. Pokud je to opravdu falešný signál, stop-loss jsou vždy pevně na místě - ne tak těsné, že vás vyvedou drobné whipsaws, ale také nejsou tak volné, že poměr prospěšného rizika / odměny bude zkosený.
Pokud se obchod stane příznivým, na druhé straně můžete pokračovat v rozšiřování, dokud není dosaženo zamýšlené velikosti obchodu. Pokud hybnost pokračuje dále, měli byste ji držet, dokud se hybnost nezpomalí nebo dokud se neobjeví něco většího, než je normální zpětný tah. V okamžiku, kdy hybnost zmizí, se pak z pozice vykážete postupným ziskem z dílčích obchodů.
Pokud je trhaný trh bez směrů prodloužen, jako je tomu v případě druhého divergenčního signálu, který byl popsán výše na USD / JPY, měl by vás vyzvat, abyste snížili své riziko a šli hledat lepší divergenční obchod.
Sečteno a podtrženo
Je docela bezpečné říci, že alespoň na devizovém trhu existuje alespoň určitá platnost signálů divergence oscilátoru. Když se podíváte na nedávnou historii hlavních měnových párů, uvidíte na podobných dlouhodobých grafech (jako je denní) četné podobné signály, které mohou poskytnout konkrétní důkaz, že divergenční signály jsou často výjimečně užitečné.
