Jaký je poměr volatility a jak se počítá?

Ukazatel volatility je navržen jako měřítko cenového rozpětí. To je používáno obchodníky a analytiky k označení existujících cenových rozpětí a ke sledování obchodních signálů generovaných útržky z cenového rozpětí. Ukazatel se počítá na základě aktuálního skutečného cenového rozpětí a dříve existujícího skutečného cenového rozpětí. V grafu je poměr volatility obvykle vykreslen jako čára a je zobrazena v druhém okně pod hlavním oknem grafu.

Míra volatility se počítá takto:

Cvičení $\begin{matrix} \begin{matrix} Aktuální skutečný rozsah = Maximum - Minimální \\ kde: \\ \begin{matrix} Maximum = & Průměrná denní a nejvyšší \end{matrix} \end{matrix} \\ \begin{matrix} P T R = VYSOKÝ - NÍZKÝ \\ kde: \\ P T R = Předchozí skutečný rozsah přes X počet dní \\ \begin{matrix} VYSOKÝ = & Průměr z vysokých cen každého dne \end{matrix} \end{matrix} \end{matrix} \ begin {Zarovnáno} & \ begin {Zarovnáno} & \ text {Aktuální skutečný rozsah} = \ text {Maximum} - \ text {Minimum} \ & \ textbf {kde:} \ & \ begin {Zarovnáno} text {Maximum} = & \ text {Průměr dne nejvyššího dne a} \ & \ text {včera blízké} end {zarovnání} \ & \ begin {zarovnání} text {Minimum} = & \ text {Průměr dnešní nízká a} \ & \ text {včera je blízko} end {zarovnáno} end {zarovnána} \ \\ & \ begin {zarovnána} & PTR = \ text {HIGH} - \ text {LOW} \ & \ textbf {where:} \ & PTR = \ text {Předchozí skutečný rozsah přes} x \ text {počet dní} \ & \ begin {zarovnáno} text {HIGH} = & \ text {Průměr z vysokých cen každého dne } \ & \ text {v průběhu časového období} x \ end {zarovnanost} \ & \ begin {zarovnání} text {LOW} = & \ text {Průměr nízkých cen každého dne} \ & \ text { v průběhu času} x \ end {zarovnáno} end {zarovnáno} \ \\ & \ text {Volatility Ratio} = \ text {Aktuální skutečný rozsah / PTR} end {zarovnáno}$ Aktuální skutečný rozsah = Maximum − Minimumwhere: Maximum = Průměr nejvyššího dne a PTR = HIGH − LOWwhere: PTR = Předchozí skutečný rozsah za x počet dníHIGH = Průměr z vysokých cen každého dne Cvičení

Výchozí, nejčastěji používané hodnoty pro X při výpočtu předchozího skutečného rozsahu jsou 10 nebo 14.

Ukazatel volatility identifikuje pro obchodníky časové období, kdy cena překročila své poslední cenové rozpětí v míře dostatečně významné, aby představovalo úlomek. Přesné odečty, které naznačují útěk, jsou obchodníky obvykle přizpůsobeny konkrétní akciím nebo trhu, které obchodují, ale běžně používané odečty jsou 0, 5. Tato úroveň představuje bod, ve kterém se aktuální skutečný rozsah rovná dvojnásobku předchozího skutečného rozsahu. Obchodníci často používají jiné technické ukazatele, jako je objem, protože obchodovací objem se během trhových trhů obvykle prudce zvyšuje, aby se potvrdily signály útěku dané ukazatelem volatility.

Jaký je poměr volatility a jak se počítá?

Výběr redakce