Co je oscilátor ceny (DPO)?
Oscilátor s odcizenou cenou je oscilátor, který odstraňuje cenové trendy ve snaze odhadnout délku cenových cyklů od špičky k vrcholu nebo koryta k žlabu. Na rozdíl od jiných oscilátorů, jako je stochastická nebo pohyblivá průměrná konvergenční divergence (MACD), není DPO ukazatelem hybnosti. Zdůrazňuje vrcholy a minima v ceně, které se používají k odhadu nákupních a prodejních bodů v souladu s historickým cyklem.
Klíč s sebou
- DPO se používá k měření vzdálenosti mezi vrcholy a koryty v ceně / indikátoru. Pokud byly koryty historicky od sebe vzdáleny asi dva měsíce, mohlo by to obchodníkovi pomoci učinit budoucí rozhodnutí, protože může najít nejnovější koryto a určit, že příští se může objevit přibližně za dva měsíce. Obchodníci mohou použít odhadované budoucí vrcholy jako příležitosti k prodeji nebo odhadované budoucí koryto jako příležitosti k nákupu. Indikátor je obvykle nastaven tak, aby se ohlédl zpět za 20 až 30 period.
Vzorec pro oscilátor ceny (DPO) je:
Cvičení DPO = Cena před 2X +1 periody − X periody SMAwhere: X = Počet periody použité pro období zpětného pohleduSMA = Simple Moving Average
Jak vypočítat oscilátor tištěné ceny (DPO)
- Určete období zpětného vyhledávání, například 20 období. Vyhledejte závěrečnou cenu před obdobím x / 2 +1. Pokud používáte 20 období, jedná se o cenu před 11 obdobími. Vypočítejte SMA za posledních x období. V takovém případě 20.Získejte hodnotu SMA (krok 3) z uzavírací ceny před periody x / 2 +1 (krok 2) a získejte hodnotu DPO.
Co vám sděluje Oscilátor Detrended Price (DPO)?
Oscilátor snížené ceny se snaží pomoci obchodníkovi identifikovat cenový cyklus aktiva. Dělá to porovnáním SMA s historickou cenou, která je blízko středu období zpětného dohledu.
Při pohledu na historické vrcholy a koryty na ukazateli, který je v souladu s vrcholy a koryty v ceně, obchodníci obvykle nakreslí svislé čáry v těchto křižovatkách a poté spočítají, kolik času mezi nimi uplynulo.
Pokud jsou dna dva měsíce od sebe, pomůže to posoudit, kdy může nastat další příležitost k nákupu. To se provádí izolováním posledního minima v ukazateli / ceně a následným promítnutím následujících dvou měsíců odtamtud.
Pokud jsou vrcholy obvykle od sebe vzdáleny 1, 5 měsíce, obchodník by mohl najít nejnovější vrchol a pak předpokládat, že k dalšímu vrcholu dojde o 1, 5 měsíce později. Tento předpokládaný vrchol / časový rámec lze použít jako příležitost k potenciálnímu prodeji pozice před ústupem ceny.
Pro další pomoc s načasováním obchodu by vzdálenost mezi koryto a vrcholem mohla být použita k odhadu délky dlouhého obchodu, nebo vzdálenost mezi vrcholem a koryto k odhadnutí délky krátkého obchodu.
Pokud je cena před obdobím x / 2 + 1 nad SMA, je indikátor pozitivní. Pokud je cena před obdobím x / 2 + 1 pod SMA, pak je indikátor záporný.
Oscilátor se sníženou cenou nejde až k nejnovější ceně. Důvodem je, že DPO měří periody ceny x / 2 +1 vzhledem k SMA, proto indikátor půjde pouze nahoru do periody x / 2 + 1. To je v pořádku, protože indikátor má upozornit na historické vrcholy a žlaby.
Indikátor je v rozsahu a je také přemístěn do minulosti, a proto není užitečným měřidlem pro směrování trendů v reálném čase. Ukazatel se podle definice nepoužívá pro hodnocení trendů. Proto je určování obchodů, které mají být provedeny, záležet na obchodníkovi. Během celkového uptrendu budou dna cyklu pravděpodobně představovat dobré nákupní příležitosti a vrcholy dobrých prodejních příležitostí.
Příklad použití oscilátoru za sníženou cenu (DPO)
V níže uvedeném příkladu International Business Machines (IBM) klesá přibližně každých 1, 5 až dva měsíce. Když si všimnete cyklu, vyhledejte signály nákupu, které jsou v souladu s tímto časovým rámcem. Vrcholy v ceně se objevují každý jeden až 1, 5 měsíce; hledejte signály prodeje / zkratování, které jsou v souladu s tímto cyklem.
Rozdíl mezi oscilátorem DPI a indexem komoditních kanálů (CCI)
Oba tyto ukazatele se pokoušejí zachytit cykly cenových pohybů, přestože to dělají velmi odlišným způsobem. DPO se primárně používá k odhadu doby, kterou je třeba, aby se aktivum přesunulo z vrcholu na vrchol nebo koryto do koryta (nebo z vrcholu na koryto nebo naopak). Index komoditních kanálů (CCI) je obvykle vázán mezi +100 a -100, ale porušení těchto úrovní naznačuje, že se něco důležitého děje, například začíná nový hlavní trend. Proto je CCI více zaměřena na to, kdy by hlavní cyklus mohl začínat nebo končit, a ne čas mezi cykly.
Omezení používání oscilátoru Detrended Price (DPO)
Úřad pro ochranu údajů neposkytuje obchodní signály sám o sobě, je spíše doplňkovým nástrojem na pomoc při načasování obchodu. Děje se to tak, že se podíváme na to, kdy cena dosáhla vrcholu a dna v minulosti. I když tyto informace mohou poskytnout referenční bod nebo výchozí hodnotu pro budoucí očekávání, neexistuje žádná záruka, že se historická délka cyklu bude v budoucnu opakovat. Cykly by se mohly v budoucnu prodloužit nebo zkrátit.
Ukazatel také nezohledňuje trend. Je na obchodníkovi, aby určil, kterým směrem k obchodu. Pokud je cena aktiva na volném pádu, nemusí se vyplatit koupit ani na dně cyklu, protože cena by stejně mohla brzy klesat.
Ne všechny vrcholy a žlaby na DPO se budou pohybovat na stejnou úroveň. Proto je také důležité podívat se na cenu a označit důležité vrcholy a žlaby na ukazateli. Ukazatel někdy nemusí příliš klesnout nebo se posunout nahoru, přesto může být pro tuto cenu výrazný obrat z této úrovně.
