Co je Envelope Channel
Envelope Channel označuje horní a dolní pásma kolem cenových pruhů, generovaná pohyblivým průměrem a předem stanovenou vzdáleností nad a pod pohyblivým průměrem. Vzdálenost lze vypočítat pomocí procentuální proměnné vyšší a nižší než klouzavý průměr, tj. 2%, 5% nebo 10%, nebo počtem směrodatných odchylek, tj. 1, 2, 3, podobně jako Bollingerovy pásma.
Na rozdíl od tradičních cenových kanálů se standardní obálkové kanály založené na odchylkách v průběhu času mění v reakci na volatilitu zabezpečení rozšířením nebo zúžením pásem.
Rozdělení kanálu obálky
Obálkové kanály lze vytvářet pomocí různých technik, pokud společně vytvářejí horní a dolní pásma, která obklopují cenu cenného papíru. Obchodník může například použít 20denní jednoduchý klouzavý průměr a 5% vzdálenost pro vygenerování kanálu obálky pro dané zabezpečení. Jiné příklady mohou zahrnovat Bollingerovy kapely nebo Keltnerovy kanály, což jsou obálky založené na volatilitě vytvořené pomocí exponenciálních pohyblivých průměrů.
Mnoho obchodníků reaguje na prodejní signál, když cena dosáhne horního pásma, a nákupní signál, když cena dosáhne dolního pásma obálkového kanálu. Obchodníci často musí experimentovat s různým nastavením klouzavého průměru a vzdálenosti, aby našli, co funguje pro dané zabezpečení nebo trh. Za extrémnějších okolností by také měli sledovat roztržení a poruchy kanálů obálky, protože tyto signály mohou vytvářet větší spolehlivost a ziskovost.
Jiné technické ukazatele nebo vzorce grafů mohou být užitečné při potvrzování změn, snižování frekvence chybných nákupních nebo prodejních signálů.
Příklad kanálu obálky
Mapovací služby definují a vypočítávají Envelope Channel různými způsoby. Například Envelope Channel společnosti Worden používá klouzavý průměr a procentuální vzdálenost nad a pod pohyblivým průměrem.
U tohoto příkladu Apple je indikátor nastaven na 20denní jednoduchý klouzavý průměr a 6% vzdálenost, přičemž kreslí horní a dolní pásma, která obsahují převážnou většinu cenového pohybu mezi říjnem 2017 a srpnem 2018. Role se v listopadu vyšplhá mimo horní pásmo 2017, započal prodejní signál, který předchází malému poklesu, následovaný 3měsíčním obchodním rozsahem. Pokles do února snižuje týdenní dolní pásmo a způsobuje ztráty whipsaw, pokud kupující kupujících vstoupí příliš brzy. Odskok do března se mění v horním pásmu, ale akcie zveřejňují o něco vyšší maximum, než se v polovině měsíce prudce změní.
Nákup signálů v dubnu a květnu přináší zdravé zisky, zatímco shromáždění na Memorial Day se zastaví před horní kapelou, čímž se vytvoří prodloužená struktura konsolidace. A konečně, srpnový nárůst nového vysokého čísla vydává další falešný prodejní signál, který obchodníkům říká, aby znovu nastavili nastavení indikátorů.
