Co je to hodnocení expozice?
Hodnocení expozice je postup používaný k výpočtu rizikové expozice v zajišťovací smlouvě. Zkušenost se ztrátou portfolia podobných, ale ne totožných rizik je zkoumána za účelem stanovení potenciálních ztrát klienta. Tento proces se obvykle zahajuje, pokud zajistitel nemá dostatečnou věrohodnou historii nároků od dotyčného pojištěného.
Expoziční rating je jedním ze dvou výpočtů rizika používaných v pojišťovnictví - druhým je metoda hodnocení zkušeností.
Klíč s sebou
- Hodnocení expozice je postup používaný k výpočtu rizikové angažovanosti v zajišťovací smlouvě. Zkušenosti se ztrátou portfolia podobných, ale nikoli identických rizik se zkoumají za účelem odhadu potenciálních ztrát klienta. Tato metoda se často používá, když zajišťovatel nemá dostatečnou historii věrohodných pohledávek od pojištěného. Předpokládejme, že rizika v podobných rizikových skupinách budou vykazovat podobné ztráty.
Porozumění hodnocení expozice
Zajištění smlouvy je pojištění zakoupené jednou pojišťovnou od druhé. Je uzavřena smlouva mezi postupující pojišťovnou a zajišťovnou, která souhlasí s přijetím rizik předem stanovené třídy pojistek po určitou dobu.
Při vývoji ceny smlouvy o zajištění musí zajistitel odhadnout pravděpodobnost, že ztráta převýší částku škody, kterou ponechala postupující společnost. Zajistitelé mohou někdy provést smlouvu o zajištění ztráty, která zajistila nad rámec ztráty, ve které zajistitel souhlasí s tím, že zaplatí za ztráty nad specifickou částku zadrženou postoupitelem. Nadbytečné smlouvy o ztrátě mohou rovněž omezit škody, za které je zajišťovatel odpovědný.
V každém případě obě zajišťovací smlouvy vyžadují, aby zajistitel odhadl četnost a závažnost pojistných událostí a vytvořil obecný rizikový profil, na který se mohou odkazovat při stanovování ceny smlouvy.
Pojišťovací společnosti pečlivě monitorují pohledávky a ztráty, které vyplývají z pojistných smluv, které určují, zda určité skupiny pojistníků jsou náchylnější k pohledávkám, a jsou tedy riskantnější pojistit.
Zajistitel určí pomocí svého expozičního hodnocení nebo hodnocení zkušeností svůj horizont rizika a odměny. Zajišťovatelé často používají hodnocení expozice, pokud společnost nemá dostatek historických údajů k vytvoření hodnocení zkušeností. Expozice je také užitečná, pokud je pravděpodobnost, že dojde ke konkrétní ztrátě, považována za nízkou.
Metoda hodnocení expozice
Hodnocení expozice je generováno zkoumáním ztrátových zkušeností portfolia podobných, ale nikoli identických rizik. Předpokládá se, že rizika v podobných rizikových skupinách budou vykazovat podobné ztráty.
Výsledkem hodnocení expozice je odhad očekávaných ztrát, které by společnost mohla očekávat u konkrétní události. Metoda vyjadřuje ztrátu jako procento z pojistné hodnoty.
Data vygenerují expoziční křivku. Při pohybu po křivce se kumulativní ztráta jako procento pojištěné hodnoty blíží 100%. Hodnocení expozice umožňuje zajistiteli zkoumat závažnost ztrát ve vrstvách a nakonec umožní zajistiteli stanovit ceny rizik, u nichž se odhaduje, že spadají do každé z různých vrstev.
Ruth Salzmann vyvinula metodu hodnocení expozice v 70. letech, když psala o vztahu mezi požárními ztrátami majitelů domů a odpovídající částkou pojištění. Cenová struktura, kterou vyvinula, se stala známou jako Salzmannovy křivky.
Hodnocení expozice vs. hodnocení zkušeností
Hodnocení expozice se liší od hodnocení zkušeností v tom, že nevyžadují, aby zajistitel měl přímé historické zkušenosti se specifickým rizikem.
Zajišťovatel posoudí historické údaje o ztrátách, které jejich společnost zažila v souvislosti s konkrétní rizikovou událostí, s hodnocením zkušeností. Zajišťovatel se například může podívat na hodnotu nároků, které kryly za zemětřesení v konkrétní oblasti. Zajišťovatel využije své historické zkušenosti a upraví historické údaje o ztrátách tak, aby odhadoval budoucí ztráty na stejné specifické riziko.
Omezení expozice
Jednou z nevýhod metody hodnocení expozice je to, že vytváří zónu v každé vrstvě, ve které se ztráty přibližují, ale nedosahují, další úrovně retence. Zajišťovatelé mohou použít distribuční tabulku k nastavení sazby pro spodní hranice vrstvy.
Další nevýhodou je, že zajišťovatel musí přiřadit zdroje dat, které nejsou jeho vlastní, vysokou míru důvěryhodnosti. Při určování expozice vůči riziku musí záviset na údajích získaných od jiných pojišťoven a ratingových systémů třetích stran. Z tohoto důvodu může být preferovaným přístupem metoda hodnocení zkušeností.
