Co je to metoda frekvence-závažnosti?
Frekvence-závažnost metoda je pojistně-matematická metoda pro stanovení očekávaného počtu nároků, které pojistitel obdrží v daném časovém období a kolik průměrný nárok bude stát. Metoda četnosti a závažnosti používá historické údaje k odhadu průměrného počtu nároků a průměrných nákladů na jednotlivé nároky. Metoda vynásobí průměrný počet nároků průměrnými náklady na nárok.
Vysvětlení metody frekvence a závažnosti
V metodě četnosti závažnosti se frekvence týká počtu nároků, které pojistitel očekává, že nastane v daném časovém období. Pokud je frekvence vysoká, znamená to, že se očekává velké množství nároků. Závažnost se vztahuje na náklady na reklamaci. Nárok s vysokou závažností je nákladnější než průměrný nárok a požadavek s nízkou závažností je levnější než průměrný nárok. Průměrné náklady na pojistná plnění se odhadují na základě historických údajů.
Zvažte například potenciálního kupce domů, který zvažuje nákup domu na pláži v Miami. Tato část pobřeží Floridy v průměru činí jeden hurikán za rok. Při tak vysokém a tak častém úplném zničení by metoda četnosti závažnosti naznačovala, že pojišťovna by se měla vyhnout upisování pojistky pro tento plážový dům.
Metoda kmitočtu-závažnosti a další rizikové modely
Pojistitelé používají sofistikované modely k určení pravděpodobnosti, že budou muset vyplatit pohledávku. V ideálním případě by pojistitel upřednostňoval přijímání pojistného za upisování nových pojistných smluv, aniž by musel kdykoli platit pojistné plnění, ale toto je velmi nepravděpodobný scénář. Namísto toho pojišťovny vypracovávají odhady, kolik pojistných plnění mohou očekávat a jaké nákladné budou nároky vycházet z typů pojistných smluv, které poskytují pojistníkům.
Metoda frekvence-závažnosti je jednou z možností, kterou pojišťovny používají k vývoji modelů. Frekvence se vztahuje k počtu nároků, které pojistitel očekává. Vysoká četnost znamená, že se očekává, že přijde velký počet nároků. Závažnost se týká nákladů na nárok, přičemž nároky na vysokou závažnost jsou dražší než průměrné odhady a nároky na nízkou závažnost jsou levnější než průměr. Průměrné náklady na pojistné události lze odhadnout na základě historických údajů o nákladech.
Protože metoda frekvence a závažnosti se při určování průměrných nákladů pro budoucí roky dívá na minulé roky, je méně ovlivněna volatilnějšími nedávnými obdobími. To znamená, že nezávisí na faktorech vývoje ztrát založených na posledních letech. To však také znamená, že se metoda pomaleji přizpůsobuje zvyšování volatility. Například pojišťovna poskytující povodňové pojištění se bude pomaleji přizpůsobovat zvyšování závažnosti nebo četnosti škodních škod způsobených nedávnými rostoucími hladinami vody.
