Jednotnou a rozhodnou metodu vstupu na trh lze dosáhnout stanovením přesných pravidel pro vstup na trh. Mnoho obchodníků se může při vstupu do obchodu nacházet přirozeně příliš konzervativně nebo agresivně. Ti, kteří jsou příliš konzervativní, mohou nakonec sedět na vedlejší koleji, zatímco čekají na několik úrovní potvrzení, což je praxe, která obvykle vede ke zcela chybějícím obchodům. A naopak, agresivní obchodníci mohou skákat při každé šanci dostat se na trh, někdy bez jiného důvodu než touha obchodovat. To samozřejmě vede často ke ztrátám obchodů. Všichni obchodníci, ať už jsou konzervativní, agresivní nebo někde uprostřed, mohou těžit z používání spouštěčů obchodu a obchodních filtrů k vytvoření rozhodujících obchodních vstupů.
Obchodujte s filtry
Obchodní filtry určují podmínky nastavení, které předcházejí obchodnímu vstupu, a proto se musí vyskytnout před spuštěním obchodu. Obchodní filtry lze považovat za „bezpečnost“ pro spouštění obchodu. Jakmile jsou splněny všechny podmínky pro obchodní filtry, je bezpečnost vypnuta a aktivuje se spoušť obchodu. Obchodní filtry mohou zahrnovat řadu faktorů, od denní doby po umístění ceny. Například obchodní filtry pro graf na obrázku 1 zahrnují:
- Čas je mezi 9:30 a 13:00. Cenový pruh ESTA se uzavřel nad klouzavými průměry 20 a 50 periody. 20-periozní (modrý) klouzavý průměr je nad 50-periody (fialový) klouzavý průměr
Všechny tyto podmínky obchodního filtru se stanou skutečnými na 9:30 baru, což poskytuje nastavení pro aktivaci spouštění obchodu. Obchodní filtry definují ideální tržní podmínky pro spouštění obchodu. Tyto filtry jsou často vytvářeny pozorováním a zpětným testováním. Obchodník například mohl vyvinout obchodní systém, který funguje ráno dobře, ale má odpolední výkon neuspokojivý. Obchodník by pak mohl použít časový filtr k omezení obchodních záznamů na konkrétní časové období; v tomto případě od 9:30 do 13:00 EST.
Důležitým hlediskem při výběru obchodních filtrů není omezení „stupňů volnosti“ v obchodním plánu. Jinými slovy, příliš mnoho filtrů může vytvořit statisticky nepravděpodobné obchodní nastavení, které by zřídka, pokud vůbec, bylo pravdivé. To výrazně omezuje schopnost obchodního plánu být robustní, důsledný a ziskový. Toto je situace, ve které se příliš konzervativní obchodník ocitá: v podstatě odfiltruje většinu obchodních příležitostí.
Jedním z důvodů, proč mohou obchodníci přefiltrovat obchodní plán, je to, že se pokoušejí odstranit všechny ztracené obchody po provedení historického zpětného testování. Zpětné testování se týká testování obchodního plánu nebo nápadu na historických datech, aby se určilo, zda by tento nápad mohl být ziskový v obchodování v reálném životě. Zatímco zpětné testování je cenným nástrojem pro rozvoj ziskových systémů, může být zneužito, zejména v případě určení způsobů, jak zabránit každému (nebo většině) ztraceným obchodům. Jedná se o formu přizpůsobování křivek, která manipuluje s podmínkami obchodování tak, aby na historických datech byla co nejlepší, a zároveň vytvořila nerealistický systém, který v reálném životě funguje špatně. Při definování obchodních filtrů by se obchodníci měli snažit vytvořit filtry, které jsou prospěšné pro systém jako celek - a nikoli pro konkrétní obchod nebo dva.
Jakmile jsou splněny podmínky obchodního filtru, obchodníci sledují, zda dojde ke spuštění obchodování, aby zahájil obchodní vstup. Obrázek 2 ukazuje tento základní postup.
Trade Triggers
Spouštěče obchodu lze považovat za čáru v písku, která přesně určuje, kdy bude zadán obchod. Na rozdíl od obchodních filtrů, které mohou zahrnovat řadu faktorů, spouštěče obchodu obchodníkovi sdělují, kdy přesně jednat. Spouštěče obchodu by měly být naprosto objektivní a jasně definované v obchodním plánu. Neměl by existovat prostor pro dvojznačnost. Například: „jít dlouho, když se křížek pohybujících se průměrů“ může být dále definován pomocí „poté, co jsou splněny všechny obchodní filtry, zadejte dlouhou pozici, jakmile je cena o jednu tiketu vyšší než předchozí lišta.“ To poskytuje čáru v písku, kterou musíme přesně určit obchodní položku. Všechny obchodní filtry by již musely být pravdivé, aby se aktivační mechanismus obchodu projevil.
Na obrázku 1 vidíme, jak je čára v písku nakreslena, jakmile jsou splněny všechny obchodní filtry: čas je mezi 9:30 a 13:00 EST; tyč se uzavře nad klouzavým průměrem 20 a 50 periody; a klouzavý průměr 20 období je nad klouzavým průměrem 50 období. Spoušť se aktivuje, jakmile se obchodní filtry stanou skutečnými. Na panelu 9:30 se všechny filtry staly skutečnými. Spoušť nastane, když cena dosáhne jednoho klíště nad úrovní 9:30 baru. Cena dosáhne tohoto spouštěče, takže by byl zahájen dlouhý obchod za stanovenou cenu. Přesný typ objednávky bude záviset na obchodníkovi. Obchodník v systému může například zadat pokyn k zastavení nákupu, aby v obchodním záznamu určil přesnou cenu. Na druhé straně může libovolný obchodník zadat tržní příkaz k obchodování za nejlepší dostupnou cenu.
Spouštěče obchodu mohou být založeny na různých podmínkách, od hodnot ukazatelů po překročení cenového prahu, jako je úroveň podpory nebo úrovně odporu. Mnoho obchodníků používá nástroje technické analýzy, jako jsou ukazatele, k definování nastavení vysoké pravděpodobnosti na trhu. Ukazatele mohou poskytnout objektivní obchodní vstup, protože lze snadno stanovit přesné prahy. Příklady zahrnují výskyty, jako například „vstoupit do dlouhé polohy, když 5, 3 stochastické dosáhne úrovně 30;“ nebo „zadejte krátkou pozici, když průměrný skutečný rozsah dosáhne úrovně 0, 5.“ Filtry by poskytly nastavení pro tyto obchody; úrovně indikátorů by poskytly spouštěč.
Důležitým aspektem spouštěcích mechanismů obchodu je to, že musí být jednoduché, aby mohly být proveditelné. Příliš mnoho spouštěčů obchodu nebo příliš komplikovaných spouštěčů se může stát obtížným a ztěžovat implementaci systému. To může také vést k častým obchodním chybám, protože obchodníci jsou zmateni ohledně svého vlastního systému. Spouštěče obchodu jsou jako prohlášení společnosti o poslání: měly by být dostatečně jasné, aby je bylo možné snadno předčítat z paměti. Spouštěče by měly být objektivní a snadno rozpoznatelné, aby nemohlo být pochybností o tom, zda byl spouštěč splněn či nikoli.
Sečteno a podtrženo
Obchodní filtry umožňují obchodníkům definovat podmínky, které jsou příznivé pro vstup na tržní pozice. Tyto obchodní filtry poskytují nastavení. Spouštěče obchodu jsou hranicí v písku - prahová hodnota, která jakmile je splněna, „spouští“ obchodní příležitost. Pochopení toho, jak používat obchodní filtry a spouštěče obchodu, může obchodníkům pomoci najít a definovat zisková nastavení obchodování. (Pro další čtení se podívejte na: Jaký typ obchodníka jste? )
