Ukazatel ceny změny

Jaký je ukazatel míry změny ceny (ROC)

Cenová míra změny (ROC) je technický ukazatel založený na dynamice, který měří procentuální změnu ceny mezi aktuální cenou a cenou před určitým počtem období. Ukazatel ROC je vynesen proti nule, přičemž ukazatel se pohybuje vzhůru do kladného teritoria, pokud jsou změny cen směrem vzhůru, a pohybující se do záporného teritoria, pokud jsou změny cen směrem dolů.

Ukazatel může být použit k rozpoznání divergencí, překoupených a přeprodaných podmínek a křížení středové linie.

Klíč s sebou

• Oscilátor Price Rate of Change (ROC) je neomezený nad nulou. Je to proto, že jeho hodnota je založena na změnách cen, které se mohou časem nekonečně rozšiřovat. Rostoucí ROC obvykle potvrzuje vzestupný trend. To však může být zavádějící, protože ukazatel pouze porovnává aktuální cenu s cenou před N dny.Na klesající ROC je aktuální cena pod cenou před N dny. To obvykle pomáhá potvrdit sestupný trend, ale není vždy přesný. Při odečítání ROC nad nulou je obvykle spojena s býčím zaujatím.Na odečítání ROC pod nulou je obvykle spojena medvědí zaujatost. blízko nuly. V tomto případě je důležité, aby obchodníci sledovali celkový cenový vývoj, protože ROC poskytne jen malý náhled kromě potvrzení konsolidace. Objemy překoupených a přeprodaných nejsou na ROC stanoveny, ale každé aktivum bude generovat svou vlastní extrémní úroveň. Obchodníci mohou vidět, jaké jsou tyto úrovně, když se podívají na minulé hodnoty a zaznamenají extrémní úrovně ROC a dosáhly před tím, než se cena obrátila.

Vzorec pro ukazatel změny ceny (ROC) je:

Cvičení ROC = (Závěrečná cenap − n Závěrečná cenap −Zavírací cenap − n) × 100 kdekoli: Závěrečná cenap = Závěrečná cena posledního obdobíZavírací cenap − n = Závěrečná cena n období před posledním obdobím

Jak vypočítat ukazatel míry změny cen (ROC)

Hlavním krokem při výpočtu ROC je výběr hodnoty „n“. Krátkodobí obchodníci si mohou vybrat malou hodnotu n, například devět. Dlouhodobější investoři si mohou vybrat hodnotu, jako je 200. Hodnota n je, s jakými obdobími je aktuální cena porovnávána. Menší hodnoty způsobí, že ROC rychleji reagují na změny cen, ale to může také znamenat více falešných signálů. Větší hodnota znamená, že ROC bude reagovat pomaleji, ale signály mohou být významnější, když k nim dojde.

1. Vyberte hodnotu n. Může to být cokoli, jako je 12, 25 nebo 200. Krátkodobí obchodníci obvykle používají menší počet, zatímco dlouhodobější investoři používají větší počet. Vyhledejte závěrečnou cenu posledního období. Vyhledejte blízkou cenu období před n obdobími.Založte ceny z kroků dva a tři do vzorce ROC.Každé období končí, vypočítejte novou hodnotu ROC.

Co vám říká indikátor změny ceny (ROC)?

Cenová míra změny (ROC) je klasifikována jako indikátor hybnosti nebo rychlosti, protože měří sílu cenové hybnosti rychlostí změny. Pokud je například cena akcií na konci obchodování dnes 10 USD a závěrečná cena před pěti obchodními dny byla 7 USD, pak pětidenní ROC je 42, 85, počítáno jako

Cvičení ((10-7) 7) × 100 = 42, 85

Stejně jako většina oscilátorů hybnosti se ROC objeví na grafu v samostatném okně pod grafem cen. ROC je vynesen proti nulové linii, která rozlišuje kladné a záporné hodnoty. Kladné hodnoty označují kupní tlak nebo hybnost směrem vzhůru, zatímco záporné hodnoty pod nulou znamenají prodejní tlak nebo hybnost směrem dolů. Rostoucí hodnoty v obou směrech, kladné nebo záporné, naznačují zvyšující se hybnost a pohyby zpět k nule znamenají klesající hybnost.

K signalizaci změn trendů lze použít křížení nulové linie. V závislosti na použité hodnotě n mohou tyto signály přijít brzy v trendové změně (malá hodnota n) nebo velmi pozdě v trendové změně (větší hodnota n). ROC je náchylný k whipsaws, zejména kolem nulové čáry. Tento signál se proto obecně nepoužívá k obchodním účelům, ale spíše k upozornění obchodníků, že může dojít ke změně trendu.

Používají se také překoupené a přeprodané úrovně. Tyto úrovně nejsou fixní, ale budou se lišit v závislosti na obchodovaném aktivu. Obchodníci se snaží zjistit, jaké hodnoty ROC vedly v minulosti ke změně ceny. Obchodníci často najdou kladné i záporné hodnoty, kde se cena s určitou pravidelností obrátila. Když ROC dosáhne těchto extrémních hodnot znovu, budou obchodníci ve vysoké pohotovosti a budou sledovat, jak se cena začne měnit, aby se potvrdil signál ROC. Se zavedeným signálem ROC a reverzací ceny k potvrzení signálu ROC lze uvažovat o obchodu.

ROC se také běžně používá jako ukazatel divergence, který signalizuje možnou nastávající změnu trendu. K divergenci dochází, když se cena akcie nebo jiného aktiva pohybuje v jednom směru, zatímco jeho ROC se pohybuje v opačném směru. Například, pokud cena akcie v průběhu času roste, zatímco ROC se postupně snižuje, pak ROC indikuje medvědí odchylku od ceny, což signalizuje možnou změnu trendu směrem dolů. Stejný koncept platí, pokud cena klesá a ROC se pohybuje výše. To by mohlo signalizovat posun ceny směrem nahoru. Divergence je notoricky špatný signál časování, protože divergence může trvat dlouho a ne vždy povede ke změně ceny.

Rozdíl mezi cenovou mírou změny (ROC) a indikátorem hybnosti

Oba indikátory jsou velmi podobné a přinesou podobné výsledky, pokud použijí stejnou hodnotu n v každém indikátoru. Primární rozdíl je v tom, že ROC dělí rozdíl mezi současnou cenou a cenou n období před cenou n období před obdobím. Díky tomu je to procento. Většina výpočtů pro ukazatel hybnosti to nedělá. Místo toho je rozdíl v ceně jednoduše vynásoben 100 nebo současná cena je vydělena cenou n před obdobími a poté vynásobena 100. Oba tyto ukazatele nakonec vyprávějí podobné příběhy, ačkoli někteří obchodníci mohou okrajově preferovat jeden před druhým jako mohou poskytovat mírně odlišné hodnoty.

Omezení používání indikátoru změny ceny (ROC)

Jedním z potenciálních problémů s používáním ukazatele ROC je to, že jeho výpočet dává stejnou váhu nejnovější ceně a ceně z období před n, přestože někteří techničtí analytici považují novější cenovou akci za důležitější při určování pravděpodobné budoucí ceny. hnutí.

Ukazatel je také náchylný k whipsaws, zejména kolem nulové čáry. Je to proto, že když se cena konsoliduje, změny cen se zmenšují a ukazatel se posune směrem k nule. Tyto časy mohou mít za následek více falešných signálů pro trendové obchody, ale pomáhají potvrdit konsolidaci cen.

Zatímco indikátor může být použit pro divergenční signály, signály se často objevují příliš brzy. Když se ROC začne rozcházet, cena může ještě nějakou dobu běžet ve směru trendu. Z tohoto důvodu by divergence neměla být považována za obchodní signál, ale mohla by být použita k potvrzení obchodu, pokud jsou přítomny jiné signály zvratu z jiných indikátorů a analytických metod.