Co je to raketový vědec
Raketový vědec je termín vytvořený tradičními obchodníky pro osobu s matematickým a statistickým pozadím, která provádí kvantitativní práci v oblasti investic a financování. Termín se datuje do sedmdesátých let a byl používán jazykem v tvář, když firmy z Wall Street začaly zaměstnávat výzkumníky bez financí nebo obchodování na pozadí, aby pomocí počítačů prováděly rozsáhlý kvantitativní výzkum spolu s tradičními analytiky cenných papírů.
VYDĚLÁVÁNÍ Rocket Scientist
Wall Street rozšířila svou závislost na těchto specialistech - obvykle označovaných jako „quants“ - protože finance a obchodování se staly velmi automatizovanými a přístup k velkým datům se zvýšil. Zatímco kvantitativní výzkum lze použít na jakýkoli způsob investování, tj. Na růst nebo hodnotu, jeho aplikace v odvětví cenných papírů se rozšířila spolu s růstem faktorového investování. Kvantitativní metody, které byly původně považovány za samostatný přístup k investování a které by pomohly snížit lidské emoce v rozhodování, se nyní používají v celém odvětví a zahrnují, na rozdíl od odděleně od většiny investičních strategií.
Kvantitativní analýza je nyní normou
Prvním příkladem využití raketových vědců při správě aktiv by byl případ, kdy by úspěšný obchodník chtěl kvantifikovat své investiční nápady a vyzkoušet potenciální účinnost budoucí strategie. Po tradičně vybrané hodnotě cenných papírů, například na základě základní strategie, by si manažer mohl najmout Ph.D. s pozadím v teoretické fyzice vytvořit model, který testuje příspěvek k výnosům stovek nebo tisíců faktorů a korelace po dlouhou dobu v různých tržních scénářích. Protože kvant vytváří komplexní modely pro zpětné testování strategie manažera, také se učí investiční obchod a potenciálně se vyvíjí z raketového vědce na analytika cenných papírů a správce portfolia.
V posledních desetiletích byly quants nedílnou součástí vývoje syntetických produktů a derivátů včetně swapů. Modely používané robo poradci k vytváření investičních portfolií a poskytování poradenství jsou také založeny na kvantitativním finančním výzkumu. Rozsah, v jakém může kvantitativní a faktorové investování přispět k potenciální volatilitě trhu při obcházení kontrol a rovnováhy při rozhodování lidí, zůstává předmětem intenzivní debaty.
