V pozdních padesátých létech, George Lane vyvinul stochastics, indikátor, který měří vztah mezi uzavírací cenou záležitosti a jeho cenovým rozpětím během předurčeného časového období. Dodnes je stochastika oblíbeným technickým ukazatelem, protože je snadno srozumitelná a má vysokou míru přesnosti při určování, zda je čas na nákup nebo prodej cenného papíru.
klíčové jídlo s sebou
- Stochastika je oblíbeným technickým ukazatelem, protože je snadno srozumitelná a má vysokou míru přesnosti. Stochastika se používá k zobrazení toho, kdy se akcie přesunuly do pozice překoupené nebo přeprodané. Může být velmi užitečné použít stochastickou a oscilátor jako je index relativní pevnosti (RSI) společně.
Cena Akce
Předpokladem stochastiky je, že když se trend akcií zvýší, její konečná cena má tendenci obchodovat na horním konci denního rozpětí nebo cenové akce. Cena se týká rozsahu cen, za které se akcie obchodují po celou denní relaci. Pokud by se například akcie otevřely za 10 USD, obchodovaly se za pouhých 9, 75 $ a až za 10, 75 $, pak by byly uzavřeny za 10, 50 USD za den, cenová akce nebo rozmezí by se pohybovaly mezi 9, 75 USD (nejnižší den) a 10, 75 $ (nejvyšší dne). Naopak, má-li cena klesající tendenci, má konečná cena tendenci obchodovat při nízkém rozmezí denního obchodování nebo v jeho blízkosti.
Stochastika se používá k zobrazení, kdy se akcie přesunuly do překoupené nebo přeprodané pozice. Čtrnáct je matematické číslo nejčastěji používané v časovém režimu. V závislosti na cíli technika může představovat dny, týdny nebo měsíce. Grafik může chtít prozkoumat celý sektor. Pro dlouhodobý pohled na odvětví by grafik začal pohledem na 14 měsíců celého obchodního rozsahu tohoto odvětví.
Index relativní pevnosti
Jack D. Schwager, spoluzakladatel fondu Seeder a autor několika knih o technické analýze, používá termín „normalizovaný“ k popisu stochastických oscilátorů, které mají předem stanovené hranice, a to jak na vysoké, tak na spodní straně. Příkladem takového oscilátoru je index relativní pevnosti (RSI) - populární indikátor hybnosti používaný v technické analýze - který má rozsah 0 až 100. Obvykle je nastaven na rozsah 20 až 80 nebo 30 až 70. Ať už se díváte na sektor nebo na jednotlivý problém, může být velmi užitečné používat stochastiku a RSI ve spojení mezi sebou.
Stochastika: Přesný ukazatel nákupu a prodeje
Vzorec
Stochastika se měří pomocí linie K a linie D. Je to však linie D, kterou pozorně sledujeme, protože ukáže všechny hlavní signály v grafu. Matematicky linie K vypadá takto:
Stochastický oscilátorový vzorec. Investopedia
kde:
CP = poslední závěrečná cena
L 14 = nejnižší cena ze 14 předchozích obchodních relací
H 14 = nejvyšší cena ze stejných 14 předchozích obchodních relací
Vzorec pro důležitější D čáru vypadá takto:
D Řádek vzorců. Investopedia
Cvičení D = 100 (H3 ÷ L3) kde: H3 = nejvyšší ze tří předchozích obchodních relacíL3 = nejnižší cena obchodovaná během stejného třídenního období
Tyto vzorce vám ukážeme pouze kvůli zájmu. Dnešní software pro tvorbu grafů provádí všechny výpočty, takže celý proces technické analýzy je mnohem jednodušší, a tedy pro průměrného investora tak vzrušující.
Čtení grafu
K linie je rychlejší než D linie; D čára je pomalejší z obou. Investor musí sledovat, jak se linie D a cena emise začínají měnit a přesouvají se buď do pozice překoupené (nad 80 linek) nebo do přeprodaných (pod 20 linií) pozic. Investor musí zvážit prodej akcií, když se ukazatel pohybuje nad 80 úrovní. Naopak, investor musí zvážit nákup problému, který je pod hranicí 20 a začíná se zvyšovat s rostoucím objemem.
V průběhu let mnoho článků zkoumalo „vyladění“ tohoto ukazatele. Noví investoři by se však měli soustředit na základy stochastiky.
Ve výše uvedené tabulce eBay se během jarních a letních měsíců roku 2001 představila řada jasných nákupních příležitostí. Existuje také řada ukazatelů prodeje, které by upoutaly pozornost krátkodobých obchodníků. Silný signál nákupu na začátku dubna by dal investorům i obchodníkům skvělý dvanáctidenní běh, od oblasti 30 dolarů až po oblast 50 dolarů.
Jako příklad pro tato měření se běžně používá sklad Microsoft Corporation (MSFT).
Sečteno a podtrženo
Stochastika je oblíbeným technickým ukazatelem kvůli přesnosti svých nálezů. Snadno je vnímají jak ostřílení veteráni, tak i noví technici a má tendenci pomáhat všem investorům při dobrém rozhodování o vstupu a výstupu z jejich hospodářství.
