Co je technické hodnocení StockCharts (SCTR)?
StockCharts Technical Rank je číselné hodnocení pro jednotlivé akcie v různých skupinách - velká kapitalizace (cap), mid-cap, small-cap, americké fondy bez pákového efektu a inverzní směny obchodované (ETF) a kanadské akcie— ukazuje celkovou sílu akcie na základě šesti technických ukazatelů pokrývajících různé časové rámce. Metoda hodnocení se zkrátka nazývá SCTR (vyslovuje se jako „skútr“).
SCTR vytvořil technický analytik a autor John Murphy a je k dispozici na webu Stockcharts.com.
Klíč s sebou
- Stockscharts Technical Rank (SCTR) přiřadí hodnotu nula k 99, 99, což ukazuje, jak se zásoba řadí z hlediska technické síly. Hodnocení využívá výkonnost cen za minulé období, na základě šesti technických kritérií. Hodnocení nula ukazuje, že akcie jsou nejslabší. ve skupině, technicky vzato. Pořadí 99, 99 znamená, že pozice akcií jsou nejvyšší z hlediska technické výkonnosti. Zvyšující se SCTR znamená, že výkonnost akcií ukazuje sílu vůči skupině analyzovaných zásob. Klesající SCTR ukazuje zhoršující se relativní cenový výkon.
Porozumění technickému hodnocení StockCharts (SCTR)
Investoři si vybírají skupinu, kterou chtějí analyzovat, což poskytuje seznam akcií v této skupině v pořadí od nuly do 99, 99. Skóre 99, 99 znamená, že akcie si vedou velmi dobře ve srovnání se svými vrstevníky na základě šesti technických kritérií.
Nula je nejslabší skóre, což naznačuje, že akcie z technického hlediska vážně nedosahují svých vrstevníků ve skupině.
Někteří obchodníci si mohou přát koupit silné akcie nebo akcie s rostoucím hodnocením SCTR, zatímco prodávají nebo prodávají akcie, které mají slabé nebo zhoršující se hodnocení podle SCTR. To je založeno na nákupu nebo prodeji relativní síly nebo slabosti.
Rostoucí SCTR ukazuje, že akcie získávají na dynamice vůči svým vrstevníkům. To znamená, že by mohla v současné době zvyšovat hodnotu, nebo že lépe drží nebo neklesá stejně jako její vrstevníci. Klesající SCTR ukazuje, že akcie ztrácí hybnost vůči svým vrstevníkům. Cena může klesat, nebo může cena jednoduše zaostávat v cenovém výkonu svých vrstevníků.
Všechny ukazatele v systému hodnocení jsou založeny na ceně. Tímto způsobem SCTR odhaluje, jak se srovnává cenová výkonnost dané akcie s ostatními.
Vzorec SCTR pokrývá různé časové rámce a zásoby musí dobře skóre na všech z nich, aby získaly vysoké skóre. Největší váhu mají dlouhodobé ukazatele, protože dlouhodobý trend je dominantnější silou než krátkodobé výkyvy.
Je vytvořen pomocí následujícího vzorce a vážení:
- Dlouhodobé ukazatele (vážení): Procento nad / pod 200denním exponenciálním klouzavým průměrem (EMA) (30% hmotnost) a 125denní změnou rychlosti (ROC) (30% hmotnost). Střednědobé ukazatele (vážení): Procento nad / pod 50denní EMA (15%) a 20denní změna (15%). Krátkodobé ukazatele (vážení): Třídenní sklon procentuálního histogramu oscilátoru dělený třemi (5%) a indexem relativní síly (5%).
SCTR porovnává akcie se svými vrstevníky, nikoli s konkrétním benchmarkem, jako je index S&P 500.
Příklad použití technické řady StockCharts (SCTR)
SCTR je vysoce všestranný nástroj. Může být použit k filtrování zásob za účelem nalezení těch, které jsou velmi silné. Pomohlo by to obchodníkovi, který hledá akcie se spoustou současných vzestupných momentů.
Alternativně by SCTR mohl být použit k nalezení akcií, které jsou velmi slabé, potenciálně připravené na obrat, nebo které mohou představovat dobrou investiční příležitost. Jen proto, že hodnota akcie klesla, nemusí nutně znamenat, že stojí za to ji koupit.
Spojením obou těchto konceptů je hledat akcie, které měly nízké hodnocení SCTR, ale které se zlepšují. To ukazuje, že akcie v poslední době předčí své vrstevníky. Podobně jako u obchodních grafů, mohou obchodníci sledovat výpadky v SCTR, jako je například pohyb nad předchozím výkyvem nebo pohyb od 30 do 50 nebo 50 (nebo libovolná požadovaná úroveň).
Následující denní graf Leggett & Platt (LEG) ukazuje řadu obchodů založených na různých typech trhů v SCTR. Některé produkovaly dobré vstupní signály, zatímco jiné produkovaly špatné vstupní signály. Zelené šipky představují položky nákupu a červené šipky představují krátké položky.
StockCharts
Všimněte si, že rostoucí SCTR neznamená vždy rostoucí cenu akcií. Důvodem je, že cena akcií může skutečně klesnout, ale pokud akcie klesnou méně než její vrstevníci, zvýší se SCTR.
Existuje několik způsobů, jak používat SCTR, a mnoho z nich se jednoduše rozhodlo použít jej jako potvrzovací nástroj. Například pokud najdou akcie, které chtějí koupit, budou hledat, zda se SCTR zvyšuje. Pokud tomu tak není, znamená to, že akcie ještě nejsou tak výkonné jako její vrstevníci, a možná další akcie ve skupině jsou silnější, a proto lepší nákup. Nákup před začátkem růstu SCTR znamená, že obchodník očekává, že akcie začnou lépe fungovat, což může nebo nemusí dělat.
Rozdíl mezi technickým hodnocením StockCharts (SCTR) a relativní silou
SCTR přesahuje srovnání jedné akcie s druhou nebo porovnání akcie s indexem, což relativní síla ano. Pořadí SCTR ukazuje, jak silná je zásoba na základě technických kritérií proti skupině jiných zásob. Relativní síla vám může ukázat, že jedna populace překonává index S&P 500, ale SCTR ukazuje, jak je tato výkonnost srovnatelná s ostatními akciemi. Je to vlastnost hodnocení, díky které je SCTR jedinečný.
Omezení technické pozice StockCharts (SCTR)
Hodnota SCTR se může rychle změnit. Akcie, které vypadají silně, řekněme s 99 SCTR, mohou mít při velkém výprodeji svou pozici za den téměř nulovou. Proto je SCTR metoda zpožděného hodnocení. Ukazuje minulý výkon, ale neoznačuje budoucí výkon.
Jak již bylo zmíněno, SCTR může být někdy klamavá. Jedná se o systém hodnocení, takže akcie mohou ve skutečnosti klesat ceny, ale stále mají rostoucí SCTR. To nutně neznamená, že se jedná o dobrý nákup. SCTR je nejlépe využito ve spojení s jinými formami analýzy, jako je například cenová akce, technické ukazatele nebo grafy.
