50denní klouzavý průměr označuje čáru v písku pro obchodníky, kteří drží pozice prostřednictvím nevyhnutelných čerpání. Strategie, kterou používáme, když se cena blíží tomuto inflexnímu bodu, často rozhoduje, zda odcházíme s dobře vydělaným ziskem nebo frustrující ztrátou. S ohledem na důsledky má smysl zlepšit naše porozumění této cenové hladině a najít nové způsoby řízení rizik, pokud jde o hru.
Nejběžnější vzorec bere posledních 50 cenových pruhů a dělí celkovou částku. Tím se získá 50denní jednoduchý klouzavý průměr (SMA) používaný techniky po mnoho desetiletí. Výpočet se v průběhu let mnoha způsoby vylepšil, když se hráči na trhu snaží vybudovat lepší past na myši. (Další informace viz: Vytváření lepší past na myši s inteligentními beta verzemi ETF ). 50denní exponenciální klouzavý průměr (EMA) nabízí nejoblíbenější variantu a reaguje na pohyb cen rychleji než jeho prostý bratranec. Tato vyšší rychlost výroby signálu definuje jasnou výhodu oproti pomalejší verzi, což z něj činí vynikající volbu. (Více viz: Jednoduché Vs. Exponenciální klouzavé průměry ).
50denní EMA dává technickým pracovníkům místo na 50 yardové lince, což je ideální místo pro sledování celého hřiště pro střednědobé příležitosti a přirozené protikusy po aktivních trendech, vyšších nebo nižších. Je to také neutrální důvod, když je cenová akce často chybně interpretována většinou. A jak se náš opakující trh znovu a znovu ukazuje, nejspolehlivější signály mají tendenci vybuchnout, když většina sedí na špatné straně akce.
Existuje 50 způsobů, jak využít 50denní EMA v tržních strategiích. Funguje to jako kontrola reality, když pozice zasáhne magickou linii po rally nebo selloff. Má stejný přínos v nižších a vyšších časových rámcích, použití ukazatele na intraday grafy nebo sledování dlouhodobých trendů s 50týdenní nebo 50měsíční verzí. Nebo si zahrajte pinball, obchodujte s oscilacemi mezi 50denní EMA a dlouhodobější 200denní EMA. Funguje dokonce ve tajemném světě tržního voodoo, kdy 50/200 denních přechodů signalizuje býčí zlaté kříže nebo medvědí křížení smrti.
Pullbacks
50denní EMA nejčastěji přichází do hry, když se nacházíte v trendu, který se s vámi obrací v přirozeném zahloubení nebo v reakci na impuls, který táhne tisíce finančních nástrojů spolu s jízdou. Má smysl umístit zastávku těsně přes klouzavý průměr, protože představuje střední podporu (odpor v sestupném směru), který by měl držet za normálních podmínek pásky. Problém s tímto zdůvodněním je, že to nefunguje tak, jak bylo zamýšleno na našich nestabilních moderních trzích. (Více viz: Základy podpory a odolnosti ).
50 a 200denní EMA se v posledních dvou desetiletích proměnily z úzkých linií do širokých zón kvůli agresivnímu zastavení lovu. (Související čtení viz: Přestaňte lovit s velkými forexovými hráči ). Musíte zvážit, jak hluboká bude toto porušení, než zastavíte nebo načasujete záznam na pohybující se průměr nebo blízko něj. Trpělivost je za těchto okolností klíčová, protože testování na 50denní EMA obvykle vyřeší do tří až čtyř cenových pruhů. Trik spočívá v tom, že se nebudete držet cesty, dokud a) nezačne zvrat nebo b) se úroveň nerozbije, čímž se do vaší pozice dostane cenový tlak.
Riziko, že se to stane špatně, vám ublíží peněženku, takže jak dlouho byste se měli držet, když cena testuje 50denní EMA? I když neexistuje dokonalý způsob, jak se vyhnout whipsaws, zkoumání jiných technických často určuje přesné prodloužení zvratu. Například Intel (INTC) se v dubnu vrátil na nejvyšší leden a prodal se 50dennímu EMA. Přerušilo to podporu, kleslo na 0, 386 Fibonacciho rally a v příštím sezení se vrátilo na klouzavý průměr. (Pro související čtení, viz: Top 4 chyby navrácení Fibonacci, kterým je třeba se vyhnout ). Akcie získaly podporu třetí den a vstoupily do zotavení, dokončily pohárový a manipulační vzor.
50denní fraktály
Klouzavý průměr funguje stejně dobře v nižších a vyšších časových rámcích. Výsledkem je, že denní obchodníci budou mít výhodu při umísťování EMA 50 barů na 15 a 60 minutové grafy, protože definují přirozené koncové body pro vnitrodenní oscilace. Jen mějte na paměti, že hluk se zvyšuje s klesajícím časovým rámcem, což snižuje jeho hodnotu na 5 a 1 minutových grafech. Na druhou stranu, indikátor ukazuje vynikající spolehlivost na týdenních a měsíčních grafech, často určující přesné body obratu v korekcích a dlouhodobých trendech.
To má smysl, když se vezme v úvahu, že 50týdenní EMA definuje průměrnou návratnost v průběhu celého roku, zatímco 50měsíční EMA sleduje více než čtyři roky tržní aktivity a přibližuje se průměrné délce typického obchodního cyklu. Časoví pracovníci na trhu mohou tyto dlouhodobé klouzavé průměry použít k vytvoření ziskových pozic, které trvají měsíce nebo roky, zatímco porušení nabízejí dokonalou úroveň pro zisky a přerozdělování kapitálu do jiných dlouhodobých nástrojů.
Apple (AAPL) vytvořil vynikající příležitosti k nákupu na 50měsíční EMA v letech 2009 a 2013. V září 2008 přerušil pohybující se průměrnou podporu a strávil 5 měsíců broušením do boku, než tuto úroveň vrátil v dubnu 2009 a vydal „selhání selhání “. koupit signál, který během tří let přinesl více než 80 bodů. Testoval klouzavý průměr podruhé v roce 2013 a utrácel čtyři měsíce budováním dvojitého dna, které spustilo 100 procent rally do roku 2014. Všimněte si, jak minima odpovídala podpoře dokonale a nabídla neuvěřitelný nízkorizikový vstup pro hráče na trhu pacientů. (Související čtení viz: Analýza vzorů grafu: Dvojitá horní a dvojitá dolní část ).
50-200 den Pinball
Rychlé trendy v obou směrech mají tendenci zvyšovat oddělení mezi 50 a 200denními EMA. Jakmile protinávrh poruší jeden z těchto průměrů, často se promítne do druhého průměru a nastaví několik kol „pinball“ strategie 50-200. Swingoví obchodníci jsou přirozenými příjemci této oboustranné techniky, která je dlouhá a pak krátká, dokud se na jedné straně krabice nevytvoří aktivnější trendový impuls.
Biogen (BIIB) po dlouhém vzestupu v březnu dosáhl nového maxima a vstoupil do strmé korekce, která o několik dní později porušila 50denní EMA. Cenová akce pak vstoupila do dvouměsíční hry 50-200 pinball, která překročila více než 75 bodů mezi novým odporem na 50denní EMA a dlouhodobou podporou na 200denní EMA. Ke změně obratu došlo v blízkosti cílových čísel, což umožnilo snadné zadání a relativně těsné zastávky u trojmístného kódu.
Býčí a medvědí přechody
Pokles 50denního EMA směrem dolů přes 200denní EMA signalizuje smrtelný kříž, o kterém si mnozí technici myslí, že je konec uptrendu. Úzký přechod nebo zlatý kříž má údajně mít podobné magické vlastnosti při vytváření nového vzestupu. Ve skutečnosti se v průběhu životního cyklu uptrendu nebo downtrendu může tisknout mnoho křížových křížů a tyto klasické signály vykazují malou spolehlivost.
Je to jiný příběh s 50 a 200 týdenními EMA. SPDR S&P Trust (SPY) zobrazuje čtyři platné křížové signály, které se vracejí o 15 let zpět, dva v každém směru. Ještě důležitější je, že v této době nebyly žádné falešné signály, které zahrnovaly tři býčí trhy a dva medvědí trhy. (Další informace naleznete v části: Jak mohou zkušení obchodníci na trhu identifikovat falešné signály? ). Při pohledu na historická data společnosti Dow Industrial se poslední neplatný kříž objevil před více než 30 lety v roce 1982. (Další čtení viz: Porozumění a hraní průmyslového průměru společnosti Dow Jones ). To nám říká, že zlaté a smrtelné kříže si zaslouží respektované místo v analýze trhu.
Sečteno a podtrženo
50-denní EMA identifikuje přirozenou střední úroveň reverze pro přechodný časový rámec. Má řadu aplikací v predikci cen, výběru pozice a vytváření strategie. Obchodníci, časovače trhu a investoři těží z 50denní studie EMA, díky čemuž je nezbytnou součástí vaší technické analýzy trhu.
