V předchozích částech této série o obchodním systému trojité obrazovky Dr. Alexander Eldera byly diskutovány různé oscilátory ve vztahu k druhé obrazovce systému. Dva vynikající oscilátory, které v systému pracují velmi dobře, jsou index síly a Elder-Ray; lze však použít i jiné oscilátory. Část 5 této řady popisuje stochastické signály ve vztahu k silným signálům vytvářeným rozdíly mezi silou býků a medvědů na trhu. V této části si probereme jeden finální oscilátor, který lze použít jako druhou obrazovku v obchodním systému s trojitou obrazovkou: Williams% R.
Williams% R
Konečným oscilátorem, který je třeba zvážit ve vztahu k jeho použití jako druhé obrazovky systému obchodování s trojitou obrazovkou, je Williams% R, který je ve skutečnosti interpretován podobným způsobem jako stochastický. Williams% R, nebo Wm% R, měří kapacitu býků a medvědů, aby uzavřelo denní ceny akcií na hranici nedávného rozmezí nebo blízko něj. Wm% R potvrzuje sílu trendů a varuje před možnými nadcházejícími změnami.
Skutečný výpočet Wm% R nebude v tomto prostoru podrobně rozebrán, protože jeho současnou hodnotu lze získat prostřednictvím špičkových obchodních softwarových balíčků, které jsou dnes běžně dostupné. Ve svém výpočtu Wm% R měří umístění poslední zavírací ceny ve vztahu k nedávnému vysokému a nízkému rozmezí. Je důležité si uvědomit, že Wm% R vyžaduje, aby alespoň čtyři až pět dnů ceny fungovaly efektivně se systémem obchodování s trojitou obrazovkou.
Wm% R vyjadřuje vzdálenost od nejvyššího maxima v jeho rozsahu k nejnižší nejnižší ve vztahu k 100% stupnici. Vzdálenost od poslední zavírací ceny k horní části rozsahu je vyjádřena jako procento z celkového rozsahu. Když se Wm% R rovná 100% na stupnici 100%, býci dosáhnou vrcholu své síly a ceny by se měly blížit k horní hranici rozsahu. Jinými slovy, nulová hodnota, vynesená v horní části grafu, ukazuje maximální sílu býka. Když Wm% R přečte 100, medvědi jsou na vrcholu své síly a jsou schopni uzavřít ceny na konci nedávného rozmezí.
Výška rozsahu je přesným měřítkem maximálního výkonu býků v daném období. Nízký rozsah se týká maximálního výkonu medvědů v období. Závěrečné ceny jsou zvláště významné při výpočtu Wm% R, protože denní vypořádání obchodních účtů závisí na denním (nebo týdenním, nebo měsíčním) dni. Wm% R poskytuje přesné posouzení rovnováhy síly mezi býky a medvědy na trhu blízko, nejdůležitější čas pro skutečný pocit pro relativní býčí nebo medvědí trh.
Pokud tento koncept ještě jednou extrapolujeme, zjistíme, že Wm% R ukazuje, která skupina je schopna uzavřít trh ve svůj prospěch. Pokud býci nemohou během tržní rally zcela uzavřít trh na vrcholu nebo blízko vrcholu, ukázalo se, že býci jsou o něco slabší, než se zdá. Pokud medvědi nemohou během trhu s medvědy uzavřít trh blízko minim, jsou slabší, než by se objevili na povrchu. Tato situace představuje příležitost k nákupu.
Pokud jsou referenční čáry nakresleny vodorovně na úrovni 10% a 90%, pak to dále vylepší interpretaci Wm% R. Když se Wm% uzavře nad horní referenční linií, býci jsou silní, ale trh je považován za překoupený. Když se Wm% R uzavře pod spodní referenční linií, medvědi jsou silní, ale trh je přeprodán. (Další informace naleznete v části Reversals of Market a Jak je najít a úvod do cenových modelů technické analýzy .)
Překoupené a prodané
V překoupeném stavu stoupá Wm% R nad jeho horní referenční linii a ceny se blíží k hornímu okraji jejich rozsahu. To může znamenat vrchol na trhu a Wm% R vydává signál prodeje. V přeprodaném stavu klesne Wm% R pod spodní referenční linii a ceny se blíží ke spodní části svého rozmezí. To může znamenat tržní dno a Wm% R vydává signál nákupu.
Během plochého obchodování se signály překoupené a přeprodané signály fungují velmi dobře. Pokud však trh vstoupí do trendu, může být používání překoupených a přeprodaných signálů nebezpečné. Wm% R může zůstat na vrcholu svého rozsahu po dobu jednoho týdne nebo déle během silné rally. Toto překoupené čtení může ve skutečnosti představovat spíše sílu trhu než chybný signál zkratování, který by za těchto okolností vydal Wm% R. A naopak, při silném sestupném trendu může Wm% R zůstat v přeprodaném teritoriu po dlouhou dobu, což prokazuje spíše slabost než nákupní příležitost.
Z těchto důvodů by se měly překoupené a přeprodané hodnoty Wm% R použít až poté, co určíte hlavní trend. To je místo, kde je první obrazovka v obchodním systému trojité obrazovky naprosto nezbytná. Tuto první obrazovku musíte použít, abyste zjistili, zda jste v současné době zapleteni do dlouhodobějšího býčího nebo medvědího trhu. (Pro opakování na první obrazovce se podívejte na systém obchodování s trojitou obrazovkou - část 1. )
Pokud váš dlouhodobější graf ukazuje býčí trh, vezměte si nákupní signály pouze z vašeho krátkodobějšího Wm% R a nevstupujte na krátkou pozici, když dává prodejní signál. Pokud váš týdenní graf ukazuje medvědí trh, prodejte krátký pouze tehdy, když vám Wm% R dá prodejní signál, ale nezůstaňte dlouho, když se Wm% R prodá.
Výkyvy při selhání
Když se Wm% R během rally nezvýší nad svou horní referenční linii a uprostřed této rally se zhroutí, dojde k selhání kolísání: býci jsou obzvláště slabí a vydává se prodejní signál. Když Wm% R přestane klesat uprostřed poklesu, nedosáhne-li dolní referenční čáry a místo toho se otočí nahoru, dojde k opačnému kolísání selhání: medvědi jsou velmi slabí a vydá se nákupní signál. (Další informace viz Odraz mrtvých koček: Medvěd v býčím oděvu? A Identifikace tržních trendů a indexu relativní síly a bodů selhání.)
Divergence
Poslední důležitá situace při čtení Wm% R se týká rozdílů mezi cenami a Wm% R. K odchylkám dochází jen zřídka, ale určují absolutně nejlepší obchodní příležitosti. Medvědí divergence nastane, když Wm% R stoupne nad její horní referenční linii, pak klesne a nemůže stoupat nad horní linii během další rally. To ukazuje, že býci ztrácí svou moc, že trh pravděpodobně upadne a že byste měli prodat krátce a umístit ochrannou zarážku nad nedávnou vysokou cenu.
Naproti tomu býčí divergence nastane, když Wm% R klesne pod spodní referenční linii, poté se posune nahoru (shromáždění) a nemůže klesnout pod tuto konkrétní linii, když se ceny při příštím sklouznutí sklouznou. V býčí divergenci by obchodníci měli jít dlouho a umístit ochrannou zastávku pod nedávnou nízkou cenu. (Další informace naleznete v pokynu Stop-Loss Order - ujistěte se, že jej používáte, a podívejte se na výstupní strategie .)
Konečně, další část této řady v obchodním systému s trojitou obrazovkou poskytne diskusi o třetí obrazovce v systému. První obrazovka systému identifikuje příliv na trhu; druhá obrazovka (oscilátor) identifikuje vlnu, která jde proti přílivu. Třetí a poslední obrazovka systému trojité obrazovky identifikuje vlnky ve směru přílivu. Jedná se o vnitrodenní pohyby cen, které určují vstupní body pro nákup nebo prodej objednávek.
Chcete-li dohnat předchozí sekce této série, podívejte se na systém Triple Screen Trading System - část 1 , část 2 , část 3 a část 4 . Nebo přejděte na třetí obrazovku série trojitých obrazovek v části 7 .
