Co je to index skutečné síly (TSI)?
Skutečný index síly je technický oscilátor hybnosti. Ukazatel může být užitečný pro stanovení překoupených a přeprodaných podmínek, pro indikaci potenciálních změn směru trendu přes přechody středové čáry nebo signální linie a varování před slabostí trendu rozdílem.
Klíč s sebou
- TSI kolísá mezi kladným a záporným územím. Pozitivní území znamená, že býci mají větší kontrolu nad aktivem. Záporné území znamená, že medvědi mají větší kontrolu. Když se ukazatel odchyluje od ceny, může to naznačovat, že cenový trend oslabuje a může se zvrátit. Na indikátor TSI lze použít signální vedení. Když TSI přejde nad signální vedení, může být použita jako signál buy, a když překročí níže, sell signál. K takovýmto přechodům dochází často, takže je používejte opatrně. Překoupené a přeprodané úrovně se budou lišit podle obchodovaného aktiva.
Vzorec pro index skutečné síly (TSI) je
Vzorec pro výpočet TSI zahrnuje tři kroky.
Cvičení TSI = (PCDS / APCDS) x 100PC = CCP - PCPPCS = 25-periodový EMA PCPCDS = 13-periodový EMA PCSAPC = AVCCP - PCPAPCS = 25-periodový EMA APCAPCDS = 13-periodový EMA APCSwhere: PCDS = PC double smoothedAPCDS = Absolute PC double smoothedPC = Změna cenyCCP = Aktuální uzavírací cenaPCP = Předchozí uzavírací cenaPCS = PC smoothedEMA = Exponenciální klouzavý průměrAPC = Absolute PCAPCS = Absolute PC smoothed
Jak vypočítat index skutečné síly (TSI)
Hlavní dovedností vyžadovanou při výpočtu TSI je schopnost vypočítat EMA.
- Zaznamenejte změny cen a absolutní změny cen, abyste mohli vypočítat EMA pro obě tyto hodnoty. Vypočítat EMA změny 25 období a absolutní změny ceny 25 EMA období. Obě tyto EMA lze aplikovat pomocí 13 období EMA na každou z nich. Přepište hodnotu TSI vložením nyní dvojitě vyhlazené změny cen a dvojitě vyhlazené absolutní změny cen do vzorce TSI.
Co vám říká index skutečné síly (TSI)?
Ukazatel se primárně používá k identifikaci překoupených a přeprodaných podmínek v ceně aktiva, na místě divergence, k identifikaci směru trendu a změn prostřednictvím středové linie a ke zvýraznění krátkodobé cenové dynamiky při překročení signálních vedení.
Vzhledem k tomu, že TSI je založena na pohybu cen, překročení a překoupené úrovně se budou lišit v závislosti na obchodovaném aktivu. Některé akcie mohou dosáhnout +30 a -30 před tendencí ke zvratu cen, zatímco jiné akcie se mohou obrátit poblíž +20 a -20.
Označte extrémní úrovně TSI na obchodovaném aktivu, abyste zjistili, kde je překoupené a přeprodané. Přeprodáno nemusí nutně znamenat, že je čas koupit, a když je aktivum koupeno, nemusí to nutně znamenat, že je čas prodat. Obchodníci obvykle budou sledovat další signály, které vyvolají obchodní rozhodnutí. Například mohou počkat, až cena nebo TSI začne klesat, než se prodají na překoupeném území. Alternativně mohou čekat na přechod signálu. (Další informace viz: Jaké jsou nejlepší ukazatele pro identifikaci překoupených a prodaných podmínek?)
Přechody signálu linky
Skutečný index pevnosti má signální vedení, což je obvykle EMA sedmi až dvanácti periody TSI. K překročení signálního vedení dojde, když linie TSI překročí signální vedení. Pokud TSI přejde zezdola nad signální vedení, může to vyžadovat dlouhou polohu. Pokud TSI přejde zezadu pod signální vedení, může to vyžadovat prodej nebo krátký prodej.
K překřížením signálních vedení dochází často, proto by se měl používat pouze ve spojení s jinými signály z TSI. Například nákupní signály mohou být upřednostňovány, pokud je TSI nad osou (nad nulou). Nebo mohou být zvýhodněny signály prodeje, pokud je TSI v překoupeném území.
Středové přechody
Překročení středové linie je dalším signálem, který TSI generuje. Cenový moment je kladný, pokud je ukazatel nad nulou, a záporný, když je pod nulou. Někteří obchodníci používají středovou čáru pro směrové zkreslení. Obchodník se například může rozhodnout vstoupit na dlouhou pozici pouze tehdy, je-li ukazatel nad jeho osou. Naopak by obchodník byl medvědí a uvažoval by o krátkých pozicích pouze tehdy, pokud je hodnota ukazatele pod nulou.
Breakouts a divergence
Obchodníci mohou používat úrovně podpory a odolnosti vytvořené skutečným indexem síly k identifikaci odchylek a posunů cenové hybnosti. Například, pokud se indikátor dostane pod trendovou linii, může se stát, že cena bude pokračovat v prodeji.
Divergence je další nástroj, který TSI poskytuje. Pokud cena aktiva stoupá, zatímco TSI klesá, nazývá se to medvědí divergence a mohlo by to mít za následek pokles cen. Pokud TSI roste, zatímco cena klesá, mohlo by to signalizovat vyšší ceny. Tomu se říká býčí divergence.
Divergence je špatný časovací signál, takže by se měl používat pouze ve spojení s jinými signály generovanými TSI nebo jinými technickými ukazateli.
Rozdíl mezi indexem skutečné síly (TSI) a ukazatelem klouzavé průměrné konvergence (MACD)
Tato TSI vyhlazuje změny cen a vytváří technický oscilátor. Ukazatel divergence klouzavého průměru konvergence (MACD) měří oddělení mezi dvěma klouzavými průměry. Oba indikátory se používají k obchodním účelům podobným způsobem, ale nejsou vypočteny stejně a budou poskytovat odlišné signály v různých časech.
Omezení používání indexu skutečné pevnosti (TSI)
Mnoho signálů poskytovaných v této TSI bude chybnými signály. To znamená, že po obchodním signálu bude cenová akce jiná, než se očekávalo. Například během uptrendu může TSI několikrát překročit středovou čáru, ale pak cena postupuje výš, i když TSI naznačuje, že se hybnost snížila.
K přechodům signálu dochází také tak často, že nemusí přinést mnoho obchodních výhod. Tyto signály je třeba silně filtrovat na základě jiných prvků indikátoru nebo prostřednictvím jiných forem analýzy. TSI také někdy změní směr, aniž by změnila směr, což povede k obchodním signálům, které vypadají dobře na TSI, ale na základě ceny budou i nadále ztrácet peníze.
Divergence má také tendenci k nespolehlivosti ukazatele. Divergence může trvat tak dlouho, že poskytuje malý vhled do toho, kdy dojde ke zvratu. Rovněž divergence není vždy přítomna, když ke skutečným změnám cen dojde.
TSI by se měla používat pouze ve spojení s jinými formami analýzy, jako je analýza cenových akcí a jiné technické ukazatele.
