Obsah
- Otočné body 101
- Úrovně podpory a odolnosti
- Výpočet otáček
- Pravděpodobnost posuzování
- Použití informací
- Rozdíly RSI v koncových bodech
- Pravidla pro nastavení
- Sečteno a podtrženo
Jedním z nástrojů, který obchodníkům s forexem poskytuje potenciální podporu a úroveň odolnosti a pomáhá minimalizovat riziko, je pivot a jeho deriváty. Použití referenčních bodů, jako je podpora a odpor, pomůže určit, kdy vstoupit na trh, umístit zastávky a získat zisky. Mnoho začínajících obchodníků však věnuje příliš mnoho pozornosti technickým ukazatelům, včetně divergence s pohyblivým průměrem (MACD) a indexu relativní síly (RSI). I když jsou tyto ukazatele užitečné, neidentifikují bod, který definuje riziko. Neznámé riziko může vést k výzvám na marži, ale vypočtené riziko výrazně zvyšuje šance na úspěch na dlouhou trať.
, budeme argumentovat, proč kombinace otočných bodů a tradičních technických nástrojů je silnější než samotné technické nástroje, a ukazují užitečnost otočných bodů na devizovém trhu.
Otočné body 101
Otočný bod se používá k promítnutí změny sentimentu na trhu ak určení celkových trendů v časovém intervalu, jako by to byly závěsy, z nichž se obchodování mění buď vysoké nebo nízké. Původně zaměstnaní obchodníky s akciemi na burzách s akciemi a futures se nyní nejčastěji používají ve spojení s úrovněmi podpory a odporu k potvrzení trendů a minimalizaci rizika.
Podobně jako u jiných forem analýzy trendových linií se pivotní body zaměřují na důležité vztahy mezi vysokými, nízkými a závěrečnými cenami mezi obchodními dny; to znamená, že ceny předchozího dne se používají k výpočtu pivotního bodu pro aktuální obchodní den. Přestože mohou být použity na téměř jakýkoli obchodní nástroj, pivotní body se na devizovém trhu (FX) osvědčily mimořádně užitečné, zejména při obchodování s měnovými páry.
Forexové trhy jsou velmi likvidní a obchodují s velmi velkými objemovými atributy, které snižují dopad manipulace s trhem, které by jinak mohly inhibovat projekce podpory a odporu generované otočnými body.
Úrovně podpory a odolnosti
Přestože pivotní body jsou identifikovány na základě konkrétních výpočtů, které pomáhají rozpoznat důležitou úroveň odporu a rezistence, samotné úrovně podpory a rezistence se spoléhají na subjektivnější umístění, aby pomohly rozpoznat možné obchodní příležitosti k vytržení.
Linky podpory a odporu jsou teoretickým konstruktem, který vysvětluje zdánlivou neochotu obchodníků tlačit cenu aktiva za určité body. Pokud se zdá, že obchodování s býky před zastavením a zatažením / vzad vzrostlo na konzistentní úroveň, údajně se setkal s odporem. Pokud se zdá, že obchodování s medvědy zasáhlo dno v určitém cenovém bodě, než se znovu důsledně obchodovalo, říká se, že splnilo podporu. Obchodníci hledají ceny, které prolomí určenou úroveň podpory / odporu, což je znakem vývoje nových trendů a šance na rychlé zisky. Velké množství obchodních strategií závisí na linkách podpory / odporu.
Výpočet otáček
Existuje několik derivátových vzorců, které pomáhají vyhodnotit pivotní body podpory a odporu mezi měnami v páru forex. Tyto hodnoty lze sledovat v čase, aby bylo možné posoudit pravděpodobnost, že se ceny pohybují kolem určitých úrovní. Výpočet začíná cenami z předchozího dne:
Pivot Point for Current = High (předchozí) + Low (předchozí) + Close (předchozí)
3
Pivotní bod pak může být použit pro výpočet odhadované podpory a odporu pro aktuální obchodní den.
Odpor 1 = (2 x otočný bod) - nízký (předchozí období)
Podpora 1 = (2 x otočný bod) - vysoký (předchozí období)
Odpor 2 = (Pivot Point - Support 1) + Resistance 1
Support 2 = Pivot Point - (Resistance 1 - Support 1)
Odpor 3 = (Pivot Point - Support 2) + Resistance 2
Podpora 3 = Pivot Point - (Resistance 2 - Support 2)
Chcete-li získat úplné pochopení toho, jak dobře fungují pivotní body, sestavte statistiku pro EUR / USD o tom, jak daleko je každý vysoký a nízký od každého vypočteného odporu (R1, R2, R3) a úrovně podpory (S1, S2, S3)..
Výpočet provedete sami:
- Vypočítejte otočné body, úrovně podpory a úrovně odporu pro x počet dní. Odečtěte podpůrné otočné body od skutečné nejnižší hodnoty dne (Nízké - S1, Nízké - S2, Nízké - S3). vysoký den (High - R1, High - R2, High - R3). Vypočítat průměr pro každý rozdíl.
Výsledky od zavedení eura (1. ledna 1999, s prvním obchodním dnem 4. ledna 1999):
- Skutečné minimum je v průměru 1 pip pod podporou 1. Skutečné maximum je v průměru 1 pip pod odporem 1. Skutečné minimum je v průměru 53 pips nad podporou 2. Skutečné maximum je v průměru 53 pips pod Resistance 2. Skutečná nízká je v průměru 158 pips nad Support 3. Skutečná vysoká je v průměru 159 pips pod Resistance 3.
Pravděpodobnost posuzování
Statistiky ukazují, že vypočtené otočné body S1 a R1 jsou slušným měřítkem skutečného vysokého a nízkého obchodního dne.
Při dalším kroku jsme vypočítali počet dní, kdy byla nízká hladina nižší než každá S1, S2 a S3, a počet dní, kdy byla nejvyšší vyšší než každá R1, R2 a R3.
Výsledek: od zavedení eura k 12. říjnu 2006 bylo 2 026 obchodních dnů.
- Skutečné minimum bylo nižší než S1 892krát, tj. 44% času. Skutečné maximum bylo vyšší než R1 853krát, nebo 42% času. Skutečné minimum bylo nižší než S2 342krát, nebo 17% skutečného maxima bylo vyšší než R2 354krát, nebo 17% času. Skutečné minimum bylo nižší než S3 63krát, nebo 3% času. Skutečné maximum bylo vyšší než R3 52krát nebo 3% času.
Tyto informace jsou užitečné pro obchodníka; pokud víte, že pár sklouzne pod S1 44% času, můžete s jistotou zastavit pod S1, což znamená, že pravděpodobnost je na vaší straně. Kromě toho můžete chtít zisky těsně pod R1, protože víte, že nejvyšší den přesahuje R1 pouze 42% času. Pravděpodobnost je opět u vás.
Je však důležité pochopit, že se jedná o pravděpodobnosti a ne jistoty. V průměru je maximum 1 pip pod R1 a přesahuje R1 42% času. To také neznamená, že maximum překročí R1 čtyři dny z následujících 10, ani že maximum bude vždy 1 pip pod R1.
Síla v této informaci spočívá v tom, že můžete s jistotou posoudit potenciální podporu a odpor v předstihu, mít referenční body, které umisťují zastávky a limity, a co je nejdůležitější, omezit riziko a zároveň se dostat do pozice, která vám umožní zisk.
Použití informací
Otočný bod a jeho deriváty jsou potenciální podpora a odolnost. Následující příklady ukazují nastavení pomocí otočného bodu ve spojení s populárním oscilátorem RSI.
(Další informace naleznete v části Momentum a Index relativní síly )
Rozdíly RSI při odolnosti / podpoře pivotů
Jedná se obvykle o obchod s vysokou odměnou za riziko. Riziko je dobře definováno kvůli nedávnému vysokému (nebo nízkému nákupu).
Pivotní body ve výše uvedených příkladech jsou počítány pomocí týdenních dat. Výše uvedený příklad ukazuje, že od 16. do 17. srpna se R1 držel jako pevný odpor (první kruh) na 1, 2854 a RSI divergence naznačovala, že vzestup byl omezený. To naznačuje, že existuje příležitost zkrátit přestávku pod R1 se zastávkou na poslední vysoké hranici a limitem v otočném bodě, což je nyní úroveň podpory:
- Prodáváme krátce za 1, 2853.Zastavte se na nedávné maximum na 1, 2885.Limit na otočném bodu na 1.2784.
Tento první obchod dosáhl zisku 69 pipů s 32 pipsy rizika. Poměr odměn k rizikům byl 2, 16.
Příští týden vytvořil téměř stejné nastavení. Týden začal rally na R1 a těsně nad R1 na 1.2908, což bylo také doprovázeno medvědí divergencí. Krátký signál je generován při poklesu zpět pod R1, kdy můžeme prodat krátký se zastávkou na posledním maximu a limitem v otočném bodě (který je nyní podporován):
- Prodáváme krátce za 1.2907.Stop na poslední nejvyšší na 1.2939.Limit na otočném bodu na 1.2802.
Tento obchod dosáhl čistého zisku 105 pipů s pouhými 32 body rizika. Poměr odměn k riziku byl 3, 28.
Pravidla pro nastavení
Pro obchodníky, kteří jsou medvědí a zkracují trh, je přístup k určování pivotních bodů jiný než pro býčího, dlouhého obchodníka.
Pro šortky
1. Identifikujte medvědí divergenci v bodě otáčení, buď R1, R2 nebo R3 (nejčastěji u R1).
2. Když cena klesne zpět pod referenční bod (může to být otočný bod, R1, R2, R3), zahajte krátkou pozici se zastávkou na posledním výkyvu.
3. Umístěte limit (zisk) na další úroveň. Pokud jste prodali za R2, vaším prvním cílem by bylo R1. V tomto případě se bývalý odpor stane podporou a naopak.
Dlouho
1. Identifikujte býčí divergenci v otočném bodě, buď S1, S2 nebo S3 (nejčastěji v S1).
2. Když cena vzroste zpět nad referenční bod (mohl by to být otočný bod, S1, S2, S3), zahajte dlouhou polohu se zastávkou při posledním výkyvu.
3. Umístěte limit (zisk) na další úroveň (pokud jste si koupili na S2, vaším prvním cílem by byla S1… dřívější podpora se stane odporem a naopak).
Sečteno a podtrženo
Pivotní body jsou změny ve směru obchodování na trhu, které lze v případě, že jsou zmapovány postupně, použít k identifikaci celkových cenových trendů. Používají vysoké, nízké a závěrečné čísla z předchozího období k posouzení úrovně podpory nebo odporu v blízké budoucnosti. Pivotní body mohou být v technické analýze nejčastěji používanými vedoucími ukazateli. Existuje mnoho různých typů pivotních bodů, každý s vlastními vzorci a odvozenými vzorci, ale jejich implikovaná obchodní filozofie je stejná.
V kombinaci s jinými technickými nástroji mohou otočné body také naznačovat, kdy dochází k velkému a náhlému přílivu obchodníků, kteří vstupují na trh současně. Tyto přílivy na trhu často vedou k trhům a příležitostem k ziskům pro obchodníky s devizovými obchody na dálku. Pivotní body jim umožňují hádat, které důležité cenové body by měly být použity pro vstup, výstup nebo zastavení ztrát.
Pivotní body lze vypočítat pro jakýkoli časový rámec. Denní obchodník může každý den používat výpočet pivotních bodů, obchodník s výkyvy může používat týdenní data pro výpočet pivotních bodů za každý týden a obchodník s pozicemi může používat měsíční data k výpočtu pivotních bodů na začátku každého měsíce.
Investoři mohou dokonce použít roční údaje k přibližnému dosažení významných úrovní pro nadcházející rok. Filozofie analýzy a obchodování zůstává stejná bez ohledu na časový rámec. To znamená, že vypočítané pivotní body dávají obchodníkovi představu o tom, kde je podpora a odpor pro nadcházející období, ale obchodník musí být vždy připraven jednat - protože nic v obchodování není důležitější než připravenost.
