Co je funkce hustoty pravděpodobnosti (PDF)?
Funkce hustoty pravděpodobnosti (PDF) je statistický výraz, který definuje rozdělení pravděpodobnosti (pravděpodobnost výsledku) pro diskrétní náhodnou proměnnou (např. Akcie nebo ETF) na rozdíl od spojité náhodné proměnné. Rozdíl mezi diskrétní náhodnou proměnnou je v tom, že můžete určit přesnou hodnotu proměnné. Například hodnota proměnné, např. Cena akcie, jde pouze o dvě desetinná místa za desetinné místo (např. 52, 55), zatímco spojitá proměnná může mít nekonečný počet hodnot (např. 52, 5572389658…).
Když je PDF graficky znázorněno, oblast pod křivkou bude indikovat interval, ve kterém proměnná spadne. Celková plocha v tomto intervalu grafu se rovná pravděpodobnosti výskytu diskrétní náhodné proměnné. Přesněji, protože absolutní pravděpodobnost nepřetržité náhodné proměnné nabývající jakoukoli konkrétní hodnotu je nulová kvůli nekonečné sadě možných dostupných hodnot, lze hodnotu PDF použít k určení pravděpodobnosti náhodné proměnné spadající do specifického rozsahu. hodnot.
Klíč s sebou
- Funkce hustoty pravděpodobnosti jsou statistickým měřítkem používaným k měření pravděpodobného výsledku diskrétní hodnoty, např. Ceny akcií nebo ETF.PDF jsou vykresleny na grafu, který se obvykle podobá zvonové křivce, přičemž pravděpodobnost výsledků leží pod křivkou. Diskrétní proměnnou lze přesně měřit, zatímco spojitá proměnná může mít nekonečné hodnoty.PDF lze použít k měření potenciálního rizika / odměny zahrnutí konkrétního cenného papíru / portfolia do portfolia.
Základy funkcí hustoty pravděpodobnosti (PDF)
PDF se používají k měření rizika určité bezpečnosti, jako je například jednotlivá zásoba nebo ETF. Obvykle jsou zobrazeny v grafu, s normální křivkou zvonku označující neutrální tržní riziko a zvonkem na obou koncích označujícím větší nebo menší riziko / odměnu. Zvon na pravé straně křivky naznačuje vyšší odměnu, ale s menší pravděpodobností, zatímco zvonek vlevo naznačuje nižší riziko a nižší odměnu.
Investoři by měli PDF používat jako jeden z mnoha nástrojů pro výpočet celkového rizika / odměny ve hře ve svém portfoliu.
Příklad funkce hustoty pravděpodobnosti (PDF)
Jak bylo uvedeno výše, soubory PDF jsou vizuální nástroj zobrazený na grafu na základě historických dat. Neutrální PDF je nejčastější vizualizace, kde je riziko stejné jako odměna napříč spektrem. Někdo, kdo je ochoten podstoupit omezené riziko, bude očekávat pouze omezený výnos a spadne na levou stranu zvonové křivky níže. Investor ochotný podstoupit vyšší riziko hledající vyšší odměny by byl na pravé straně zvonové křivky. Většina z nás, hledající průměrné výnosy a průměrné riziko, by byla ve středu zvonové křivky.
