Co je pojistně-matematický předpoklad?
Pojistněmatematický předpoklad je odhad nejistého variabilního vstupu do finančního modelu, obvykle pro účely výpočtu pojistného nebo výhod. Pojistně-matematické předpoklady zahrnují matematické a statistické modely určené k vyhodnocení rizika a pravděpodobnosti pro konkrétní událost. Pojistně-matematické předpoklady mají široké uplatnění, a to i ve finančním odvětví, ekonomice, počítačovém programování a v pojišťovnictví.
Pojistně-matematický předpoklad může zahrnovat předpovídání délky života osoby s ohledem na její věk, pohlaví a zdravotní stav. Pojistní matematici používají velké tabulky statistických údajů, které korelují nejistou proměnnou s řadou klíčových prediktivních proměnných. Vzhledem k hodnotám prediktivních proměnných lze pro nejistou proměnnou nebo událost provést spolehlivý pojistně-matematický předpoklad.
Klíč s sebou
- Pojistně-matematicko-matematický předpoklad je odhad nebo prognóza nejisté proměnné nebo události obvykle pro účely výpočtu pojistného nebo požitků. Předběžné předpoklady zahrnují matematické a statistické modely určené k vyhodnocení rizika a pravděpodobnosti pro konkrétní událost. Předběžné předpoklady mají široké uplatnění, včetně ve finančním odvětví, ekonomice, počítačovém programování a pojišťovnictví. Pojišťovny používají při výpočtu projekce očekávané délky života osoby hledající životní pojištění pojistněmatematické předpoklady.
Porozumění pojistněmatematickým předpokladům
Pojistně-matematicko-matematický předpoklad je odhad neznámé hodnoty, který je stanoven na základě metod pojistné matematiky. Proces zahrnuje použití statistických nástrojů ke stanovení korelace známých hodnot s možnými výstupy pro neznámou hodnotu. Pojistně-matematická věda pomáhá předpovídat potenciální výplaty pojistek životního pojištění a penzijních plánů.
Pojistně-matematický předpoklad může zahrnovat analýzu následujících skutečností:
- Míra úmrtnostiMíra příspěvku do důchoduSurvivorshipMíra invalidityMíra úmrtnosti, což je pravděpodobnost, že by se v populaci vyskytla nemocLikalita meteorologické katastrofy nebo události
Pojistně-matematické předpoklady jsou důležité, protože pomáhají společnostem vypracovat pohotovostní plány do budoucna na základě možných výsledků. Pojistně-matematické předpoklady rovněž umožňují spravedlivý přenos rizika v mnoha situacích.
Například při upisování pojistných smluv na životní pojištění je důležité pochopit pravděpodobnost, že pojištěný může v průběhu pojistné smlouvy zemřít. Vzhledem k přesnému pojistně-matematickému předpokladu této pravděpodobnosti lze pro takovou pojistku vypočítat přiměřenou prémii. Bez schopnosti přesně vypočítat tyto pravděpodobnosti by jen málo společností bylo ochotno poskytnout pojištění. Pokud by nabídli pojištění, muselo by to být dražší, aby byl prostor pro neočekávané ztráty.
Stanovení předpokladů je nezbytnou součástí pojistněmatematických služeb ve všech oblastech praxe - zejména proto, že využívání pojistněmatematických předpokladů v období Sarbanes-Oxley stále roste - které bylo zavedeno s cílem omezit účetní podvody. Národní asociace komisařů pro pojišťovnictví (NAIC) - spotřebitelský regulační hlídač - vyhlásila vzorové pravidlo auditu, které mimo jiné vyžaduje nezávislý audit finančních záznamů. Pojistně-matematická měření jsou často součástí účetní závěrky a jsou nedílnou součástí postupů řízení rizik organizace.
Druhy pojistně-matematických předpokladů
Jedním z nejčastějších pojistně-matematických předpokladů učiněných pojišťovnami je projekce očekávané délky života osoby hledající životní pojištění. Když někdo požádá o životní pojištění, pojistný matematik pojišťovny vezme v úvahu navrhovaný věk, výšku, hmotnost, pohlaví, použití tabáku a určité údaje týkající se jejich zdravotní historie. Cílem tohoto typu pojistně-matematických předpokladů je stanovit délku života pro účely upisování.
Ačkoli pojistněmatematické předpoklady se obvykle používají pro analýzu úmrtnosti u životního pojištění, stejné metodiky se uplatňují i na jiné typy pojištění, včetně pojištění odpovědnosti a majetku.
Ve financích pojistní matematici poskytují pojistně-matematické předpoklady pro penzijní plány. Výpočty mohou zahrnovat pravděpodobnost investiční návratnosti a požadavků na výplatu, aby společnost mohla plánovat a účtovat požadavky na financování. Pojistně-matematické předpoklady se také používají ke stanovení úrovně rizika u konkrétních investic. Pojistní matematici, kteří pracují pro investiční banky, využívají statistické pravděpodobnosti k předpovědi finančních trhů s cílem snížit riziko v investičním portfoliu.
