Co je pojistně-matematické riziko?
Pojistně-matematické riziko označuje riziko, že se pojistní matematici implementují do modelů používaných k oceňování specifických pojistných smluv, může se ukázat jako nepřesná nebo nesprávná. Možné předpoklady zahrnují četnost ztrát, závažnost ztrát a korelaci ztrát mezi smlouvami. Pojistně-matematické riziko se také nazývá „pojistné riziko“.
Klíč s sebou
- Pojistně-matematické riziko zkoumá možnost, že se pojistní matematici vložení do modelů používaných k cenově specifickým pojistným smlouvám nevyklánějí. Úroveň pojistně-matematického rizika je úměrná spolehlivosti předpokladů implementovaných do cenových modelů používaných pojišťovnami při stanovování pojistného. Pojistní matematici používají tabulky období života, které ukazují úmrtnost určité populace jednotlivců v daném časovém období, a používají kohortové tabulky života, které ukazují celkovou míru úmrtnosti za celkovou životnost konkrétní populace.
Porozumění pojistně-matematickému riziku
Úroveň pojistně-matematického rizika je přímo úměrná spolehlivosti předpokladů implementovaných do cenových modelů používaných pojišťovnami k stanovení pojistného.
Život nese mnoho rizik. Majitel domu čelí možnosti změny spojené s možností ekonomické ztráty způsobené požárem v domě. Řidič čelí potenciální ekonomické ztrátě, pokud je jeho auto poškozené. Tváří v ještě větší míře, pokud zraní třetí osobu při dopravní nehodě, za kterou je odpovědný. Hlavním prvkem práce pojistného matematika je předvídání četnosti a závažnosti těchto rizik, protože se vztahují k finanční odpovědnosti za rizika, která pojistitel přebírá v pojistné smlouvě.
Různé predikční modely
Pojistní matematici používají různé typy predikčních modelů k odhadu úrovní rizika. Tyto predikční modely jsou založeny na předpokladech, jejichž cílem je odrážet skutečný život, který je zásadní pro stanovení cen všech typů pojištění. Nedostatky v předpokladech modelu mohou vést k nesprávnému stanovení ceny. V nejhorším případě může pojistný matematik podcenit frekvenci události. Neočekávané incidenty způsobí zvýšení četnosti výplat, což by mohlo pojistitele bankrotovat.
Tabulky života mohou být založeny na historických záznamech, které často podceňují kojeneckou úmrtnost, ve srovnání s regiony, které mají lepší záznamy.
Pojistně-matematické riziko a životní tabulky
Tabulky života patří mezi nejčastější používané modely hodnocení rizik. Tato zařízení se obvykle používají pro účely stanovení cen životního pojištění. Tabulky života se snaží předpovídat pravděpodobnost úmrtí jednotlivce před jeho příštími narozeninami. V pojistně matematických vědách dominují následující dva typy tabulek života:
- Tabulka období života: Tato tabulka ukazuje úmrtnost dané populace jednotlivců během konkrétního a úzkého časového období. Tabulka kohortní životnosti: V této tabulce jsou uvedeny celkové míry úmrtnosti pro celkovou životnost konkrétní populace. Tento nástroj, který se někdy nazývá „tabulka života generace“, předpokládá, že jednotlivci v dané populaci se narodili ve stejném časovém intervalu. Tyto tabulky se používají nejčastěji, protože mohou předpovídat budoucí změny míry úmrtnosti v dané populaci a mohou analyzovat vzorce úmrtnosti v čase.
