Mnoho obchodníků pracuje s denními cenovými grafy na základě časových intervalů, které zahrnují 5 minut, 15 minut nebo 60 minut. Tato kategorizace znamená, že jedna lišta, ať už svícen nebo OHLC (open-high-low-close), se vytiskne na konci každého zadaného časového intervalu. Například sloupce na 60minutovém grafu se vytisknou v 9:30, 10:30, 11:30 atd. Až do konce pravidelného zasedání NYSE nebo NASDAQ. Čas je jediným výpočtem v tomto výpočtu, což znamená, že objem a obchodní činnost nemají žádný vliv. Při použití stejného časového intervalu tedy bude vždy stejný počet sloupců za obchodní den. (Více si přečtěte: Svícny osvětlují logické obchodování .)
Datové intervaly grafů umožňují obchodníkům zobrazit cenovou akci z různých datových intervalů namísto časových intervalů. Sloupcové grafy tick, volume a range jsou příklady datových intervalů grafu. Tyto grafy tisknou lištu na konci zadaného datového intervalu, bez ohledu na to, kolik času uplynulo:
- Grafy tipů zobrazují určený počet transakcí. Grafy objemů ukazují, kdy se s určitým počtem akcií nebo smluv obchodovalo. Sloupcové grafy rozsahů představují případ, kdy došlo k předem stanovenému pohybu cen.
Podívejme se blíže na tyto datové intervaly grafu a jak je můžeme využít k naší výhodě.
Zaškrtněte grafy
Grafy tiketů jsou výhodné, protože umožňují obchodníkům shromažďovat informace o tržní činnosti. Jelikož jsou tickové grafy založeny na určitém počtu transakcí na bar, můžeme vidět, kdy je trh nejaktivnější nebo zdlouhavý a stěží se pohybující. Například jeden pruh se vytiskne po každých 144 transakcích (obchody, které se vyskytují) v grafu 144 ticků. Tyto transakce zahrnují malé objednávky i velké blokové příkazy. Každá transakce se počítá pouze jednou, bez ohledu na velikost. Více pruhů se vytiskne v období vysoké tržní aktivity. Naopak v období nízké tržní aktivity se bude tisknout méně pruhů. Grafy tipů poskytují logický způsob měření volatility trhu.
Obrázek 1: Tick Interval Chart
Na rozdíl od časových intradenních grafů založených na stanoveném počtu minut (například 5, 10, 30 nebo 60 minut) mohou být intervaly tick diagramu založeny na libovolném počtu transakcí. Interval tickových grafů je často odvozen od Fibonacciho čísla, kde každé číslo je součtem dvou předchozích čísel. Populární intervaly založené na této sérii zahrnují 144, 233 a 610 klíšťat. (Chcete-li se dozvědět více, viz: Vyloučení magie z Fibonacciho čísel .)
Grafy objemu
Grafy objemů jsou založeny výhradně na množství obchodovaných akcií nebo objemu. Tyto sloupce mohou poskytnout ještě lepší vhled do akce na trhu, protože představují skutečná čísla, s nimiž se obchoduje. Podobně jako u grafů s tiknutím můžeme zjistit, jak rychle se trh pohybuje, a zaznamenat, kolik (a jak rychle) pruhů se tiskne.
Například jeden pruh se vytiskne po každých 1 000 akcích obchodovaných na 1 000 svazkovém grafu, bez ohledu na velikost transakcí. Jinými slovy, jeden pruh může zahrnovat několik menších transakcí nebo jednu větší transakci. V každém případě se nová lišta začne tisknout, jakmile se obchoduje 1 000 akcií.
Obr. 2: Graf intervalového objemu
Je třeba poznamenat, že objemové intervaly se vztahují k obchodnímu symbolu a analyzovaným trhům. Objemový interval se bude vztahovat na akcie, pokud se použijí na akcie nebo na burzovní fondy (ETF), smlouvy, pokud se použijí na futures / komoditních trzích, a velikosti šarží, pokud se používají s forexem. Objemové intervaly jsou často přizpůsobeny charakteristikám jednotlivého symbolu, protože cenné papíry, které obchodují s vyšším objemem, vyžadují delší interval k provedení příslušné analýzy grafů. Běžné intervaly pro objemové grafy zahrnují větší čísla (například 500, 1 000, 2 000) a také větší Fibonacciho intervaly (například 987, 1 597, 2 584 atd.). (Více viz: Měření podpory a odporu podle ceny podle objemu .)
Grafy rozsahů
Sloupcové grafy rozsahu jsou založeny na změnách cen a umožňují obchodníkům analyzovat volatilitu trhu. Například sloupcový graf rozsahu 10-ticků vytiskne jeden pruh pokaždé, když dojde k 10 tickům cenového pohybu. Pokud se tedy v tomto příkladu otevře nová lišta na 585, 0, bude tato lišta aktivní, dokud cena nedosáhne 586, 0 (10 ticků nahoru) nebo 584.0 (deset ticků dolů). Jakmile nastane deset klíšťat cenového pohybu, tato lišta se zavře a otevře se nová lišta. Ve výchozím nastavení se každá lišta uzavírá buď na nejvyšší, nebo na nejnižší úrovni, jakmile je dosaženo zadaného pohybu ceny.
Obr. 3: Sloupcový graf rozsahu
Výhodou použití sloupcových grafů rozsahu je, že se během období konsolidace vytiskne méně sloupců, čímž se sníží tržní šum, který se vyskytuje u jiných typů mapování. Tyto pruhy poskytují stejné informace o cenách jako časové intervaly, což obchodníkům často umožňuje přesněji určit položky.
Výběr datového intervalu
Výběr správného intervalu závisí na vašem stylu obchodování. Pokud hledáte větší pohyby a plánujete delší pobyt v poloze, zvažte větší datové intervaly. Naopak, pokud obchodujete s menšími pohyby a chcete být rychle a rychle z pozice, zvažte menší datové intervaly. Neexistuje jediné dokonalé prostředí, které by pokrývalo každý obchodní styl a osobní preference. Obrázek 4 ukazuje srovnání sloupcových grafů tick, price a range. (Více viz: Jak začít obchodovat: Obchodní styly .)
Obr. 4: Zaškrtávací lišta Vs. Aktivita lišty rozsahu
Sečteno a podtrženo
Intervaly grafů založené na datech mohou být užitečné, protože umožňují účastníkům trhu prohlížet si mapy, které jsou poháněny jinými faktory než časem. Stejně jako u všech obchodních nástrojů musí být tyto grafy nastaveny tak, aby vyhovovaly vlastnímu stylu a strategiím účastníka trhu. Obchodníkům může být užitečné experimentovat s různými typy dat a intervaly a najít kombinaci, která nejlépe odpovídá jejich metodologii. (Pro další čtení se podívejte na: Mapování trhů do budoucnosti .)
