Definice a použití dynamického indexu hybnosti

Co je dynamický index hybnosti?

Index dynamického hybnosti je technický ukazatel, který se používá k určení, zda je aktivum překoupeno nebo přeprodáno. Tento indikátor, vyvinutý Tusharem Chandem a Stanleym Krollem, je podobný indexu relativní pevnosti (RSI). Hlavní rozdíl mezi těmito dvěma je, že RSI používá ve svém výpočtu pevný počet časových období (obvykle 14), zatímco index dynamického hybnosti používá různé časové období jako změny volatility, obvykle mezi pěti a 30.

Ukazatel může být použit pro generování obchodních signálů ve směru trendu, zatímco trh trenduje, nebo bude také poskytovat signály nákupu a prodeje během určování rozsahu trhu., bude dynamický index hybnosti občas označován jako DMI pro stručnost, ale neměl by být zaměňován s indexem směrového pohybu (DMI).

Klíč s sebou

Index dynamického hybnosti používá při výpočtu volatility méně období, a když je volatilita nízká, více období. Když je ukazatel pod 30, cena aktiva se považuje za přeprodanou. Pokud je ukazatel nad 70, cena je považována za překoupenou. Pokud se cena pohybuje mimo prodané území, lze ji interpretovat jako signál nákupu, pokud se cena pohybuje nebo v rostoucím trendu. Když se cena pohybuje mimo překoupené území, může být používá se jako krátký prodejní signál, pokud se cena pohybuje nebo klesá.

Vzorec pro index dynamického hybnosti

Cvičení $\begin{matrix} Dynamický index hybnosti = R S Já = 100 - \frac{100}{1 + R S} \\ Výpočet R S vyžaduje období zpětného pohledu \\ (typicky 14) který se změní, pokud vytvoříte D M Já \\ Vypočítat, kolik období použít D M Já : \\ S t d_{A} = M A_{10} z S t d_{C 5} \\ {PROTI}_{i} = \frac{S t d_{C 5}}{S t d_{A}} \\ T_{D} = Já N T \frac{14}{{PROTI}_{i}} \\ T_{D} definuje, kolik období použít pro každé R S hodnota \\ T_{D} M A X = 30 T_{D} M i n = 5 \\ kde: \\ S t d = Standardní odchylka \\ M A_{1} 0 = Jednoduchý klouzavý průměr za 10 období \\ S t d_{C 5} = Pětidenní standardní odchylka závěrečných cen \\ T_{D} M A X = Pokud je TD větší než 30, použijte 30 \\ T_{D} M i n = Použijte 5, pokud je TD menší než 5 \end{matrix} \ begin {zarovnané} & \ text {Dynamic Momentum Index} = RSI = 100- \ frac {100} {1 + RS} \ & \ text {Výpočet} RS \ text {vyžaduje období zpětného pohledu} \ & \ text {(obvykle} 14) text {, který se změní, pokud vytvoříte} DMI \\ & \ text {Pro výpočet kolik období použít pro} DMI: \\ & Std_A = MA_ {10} text {of} Std_ {C5 } \ & V_i = \ frac {Std_ {C5}} {Std_A} \ & T_D = INT \ frac {14} {V_i} \ & T_D \ text {definuje, kolik období použít pro každou} RS \ text {hodnota} \ & T_D ~ Max = 30 ~~ T_D ~ Min = 5 \\ & \ textbf {kde:} \ & Std = \ text {Standardní odchylka} \ & MA_10 = \ text {10-periody jednoduchý klouzavý průměr} \ & Std_ {C5} = \ text {Pětidenní standardní odchylka konečných cen} \ & T_D ~ Max = \ text {Použijte 30, pokud TD je větší než 30} \ & T_D ~ Min = \ text {Použijte 5, pokud TD je menší než 5} \ & RS = \ text {Relativní síla} end {zarovnání}$ Dynamický index hybnosti = RSI = 100-1 + RS100 Výpočet RS vyžaduje periodu zpětného pohledu (obvykle 14), která se změní, pokud vytvoříte DMITo, vypočítat, kolik period použít pro DMI: StdA = MA10 z StdC5 Vi = StdA StdC5 TD = INTVi 14 TD definuje, kolik period použít pro každou hodnotu RSTD Max = 30 TD Min = 5 kdekoli: Std = standardní odchylkaMA1 0 = 10-periody jednoduchý klouzavý průměrStdC5 = pět -denní směrodatná odchylka závěrečných cenTD Max = Použijte 30, pokud TD je větší než 30TD Min = Použijte 5, pokud TD je menší než 5

Jak vypočítat index dynamického hybnosti

Index dynamického hybnosti používá vzorec RSI, ale DMI používá pro každý výpočet RS různou periodu zpětného vyhledávání, zatímco RSI je obvykle pevně nastavena na 14. Chcete-li najít periodu zpětného prohledávání potřebnou pro každý výpočet RS, když výpočet DMI, použijte následující kroky:

Vypočítejte směrodatnou odchylku posledních pěti uzavíracích cen. Proveďte 10-periodový klouzavý průměr směrodatné odchylky vypočtené v kroku 1. Toto je StdA.Divide step one by step two, abyste dostali Vi.Calculate TD vydělením 14 Vi. Pro výsledek používejte pouze celá čísla, protože jsou určena k reprezentaci časových období, a proto nemohou být frakcemi ani desetinnými místy.TD je omezeno na 5 až 30. Pokud je více než 30, použijte 30. Pokud pod 5, použijte 5. TD je kolik periody se používají při výpočtu RS. Výpočet pro RS pomocí počtu periody diktovaných TD.Opakujte každé konce periody.

Co vám říká index dynamického momentu?

Obchodníci interpretují index dynamického hybnosti stejným způsobem jako RSI. Hodnoty pod 30 jsou považovány za přeprodané a úrovně nad 70 jsou považovány za překoupené. Indikátor osciluje mezi 0 a 100.

Počet časových období použitých v indexu dynamického hybnosti klesá s rostoucí volatilitou podkladového cenného papíru, díky čemuž tento ukazatel reaguje na měnící se ceny než RSI. To je zvláště užitečné, když se cena aktiva rychle pohybuje, když se blíží klíčové úrovni podpory nebo úrovně odporu. Protože je indikátor citlivější, mohou obchodníci najít dřívější vstupní a výstupní body než s RSI.

Dynamický index hybnosti může obchodníkům pomoci určit, kdy se retracement blíží ke svému závěru na trendovém nebo rangeboundovém trhu.

Během velkého trhu obchodníci sledují, zda ukazatel klesne pod 30, a přesune se zpět nad něj, aby spustil dlouhý obchod. Pak by se prodali, když se ukazatel přesune nad 70 nebo se přiblíží k horní hranici rozsahu. Mohli by pak prodat krátký prodej, když ukazatel přejde zpět pod 70 za předpokladu, že rozsah je stále neporušený.

Během uptrendu mohou obchodníci sledovat, zda ukazatel klesne pod 30 a zvýší se zpět, aby spustil dlouhý obchod.

Během sestupného trendu sledujte, zda se ukazatel zvýší nad 70 a poté klesne pod něj, aby došlo ke krátkodobému obchodu.

30 a 70 jsou obecné úrovně a mohou být obchodníkem změněny. Obchodník se například může rozhodnout použít místo toho 20 a 80.

Příklad použití dynamického indexu hybnosti

V níže uvedeném grafu ukazuje obíhající oblast potenciální obchodní nastavení v Illinois Tool Works Inc. pomocí dynamického indexu hybnosti a horizontální cenové podpory. Když se cena stáhla, aby se otestovala předchozí nízká hladina na začátku dubna, indikátor ukazoval přeprodaný údaj pod 30. Nastavení obchodu bylo potvrzeno, když se cena nepodařilo uzavřít pod předchozí minimum a indikátor začal stoupat nad 30.

Obchodníci by mohli zadat příkaz stop-loss buď pod předchozím nízkým výkyvem, nebo pod posledním nízkým výkyvem, aby zabránili ztrátě, pokud by se obchod pohyboval proti nim. (Další čtení viz: Jak mohu použít index dynamického hybnosti k vytvoření strategie obchodování Forex?)

Rozdíl mezi dynamickým indexem hybnosti a stochastickým oscilátorem

Oba tyto ukazatele měří dynamiku, ale dělají to různými způsoby, a budou tedy vytvářet různé hodnoty a obchodní signály. DMI automaticky upravuje počet období použitých při výpočtu na základě volatility. Stochastický oscilátor to nedělá. Má pevné období zpětného pohledu. Stochastický oscilátor má také signální vedení, které generuje další typy obchodních signálů. K dynamickému indexu hybnosti lze také přidat signální vedení.

Omezení použití dynamického indexu hybnosti

Překoupené zboží nutně neznamená, že je čas prodat, ani nutně přeprodané nutně neznamená, že je čas koupit. Když ceny klesají, aktivum může zůstat v přeprodaném teritoriu po dlouhou dobu. Ukazatel se může dokonce přesunout z přeprodaného území, to však neznamená, že cena výrazně vzroste. Podobně by se při růstu mohla cena prodlužovat dlouhou dobu, a když se přesune z překupeného území, nemusí to nutně znamenat, že cena klesne.

Ukazatel se dívá na minulý pohyb cen. Není to přirozeně prediktivní.

Zatímco indikátor zaostává méně než RSI, stále existuje určité zpoždění. Cena možná již výrazně vzrostla, než se objeví obchodní signál. To znamená, že se signál může v grafu jevit jako dobrý, ale došlo k němu příliš pozdě na to, aby obchodník zachytil většinu cenového pohybu.

Obchodníkům se doporučuje, aby také zvážili, zda se aktiva pohybuje v rozmezí nebo v trendu, aby pomohla filtrovat obchodní signály. Doporučují se také jiné formy analýzy, jako je cenová akce, fundamentální analýza nebo jiné technické ukazatele.

Obsah: