Co je to stochastické modelování?
Stochastické modelování je forma finančního modelu, který se používá při rozhodování o investicích. Tento typ modelování předpovídá pravděpodobnost různých výsledků za různých podmínek pomocí náhodných proměnných.
Stochastické modelování představuje data a předpovídá výsledky, které odpovídají za určité úrovně nepředvídatelnosti nebo náhodnosti. Společnosti v mnoha průmyslových odvětvích mohou využívat stochastické modelování ke zlepšení svých obchodních praktik a zvýšení ziskovosti. V sektoru finančních služeb používají plánovači, analytici a manažeři portfolia stochastické modelování ke správě svých aktiv a pasiv a optimalizaci svých portfolií.
Pochopení stochastického modelování: Konstantní versus vyměnitelný
Abychom porozuměli konceptu stochastického modelování, pomáhá jej porovnat s jeho protikladným deterministickým modelováním.
Deterministické modelování přináší konstantní výsledky
Deterministické modelování poskytuje stejné přesné výsledky pro konkrétní sadu vstupů, bez ohledu na to, kolikrát znovu přepočítáte model. Zde jsou známy matematické vlastnosti. Žádná z nich není náhodná a existuje pouze jedna sada specifických hodnot a pouze jedna odpověď nebo řešení problému. U deterministického modelu jsou nejisté faktory mimo model.
Stochastické modelování přináší proměnlivé výsledky
Stochastické modelování je naproti tomu neodmyslitelně náhodné a do modelu jsou zabudovány nejisté faktory. Model produkuje mnoho odpovědí, odhadů a výsledků - například přidávání proměnných ke složitému matematickému problému - aby viděl jejich různé účinky na řešení. Stejný proces se pak mnohokrát opakuje v různých scénářích.
Kdo používá stochastické modelování?
Stochastické modelování se používá v různých průmyslových odvětvích po celém světě. Například pojišťovnictví se silně spoléhá na stochastické modelování, aby předpovědělo, jak se budou rozvahy společností v daném bodě v budoucnu dívat. Mezi další odvětví, průmyslová odvětví a disciplíny, které závisí na stochastickém modelování, patří investování do akcií, statistika, lingvistika, biologie a kvantová fyzika.
Stochastický model zahrnuje náhodné proměnné, které produkují mnoho různých výsledků za různých podmínek.
Příklad stochastického modelování ve finančních službách
Jak se používá v investičním průmyslu
Stochastické investiční modely se v průběhu času pokoušejí předpovídat výkyvy cen, návratnosti aktiv (ROA) a tříd aktiv - například dluhopisy a akcie. Simulace Monte Carlo je jedním z příkladů stochastického modelu; může simulovat výkon portfolia na základě rozdělení pravděpodobnosti jednotlivých výnosů akcií. Stochastické investiční modely mohou být buď modely s jedním aktivem nebo s více aktivy a mohou být použity pro finanční plánování, k optimalizaci správy aktiv a pasiv (ALM) nebo alokace aktiv; používají se také pro pojistně-matematickou práci.
Pivotal nástroj ve finančním rozhodování
Význam stochastického modelování ve financích je rozsáhlý a dalekosáhlý. Při výběru investičních nástrojů je důležité mít možnost sledovat různé výsledky za různých faktorů a podmínek. V některých průmyslových odvětvích to může mít úspěch i zánik společnosti.
V neustále se měnícím světě investování se mohou kdykoli objevit nové proměnné, které by mohly mít obrovský dopad na rozhodnutí o výběru akcií. Finanční profesionálové proto často používají stochastické modely stokrát nebo tisícekrát, což poskytuje řadu potenciálních řešení, která pomáhají cílit rozhodování.
