Obsah
- Úvod do fraktálů
- Použití fraktálů na obchodování
- Další úvahy
- Sečteno a podtrženo
Ačkoli se ceny mohou zdát náhodné, ve skutečnosti vytvářejí opakující se vzory a trendy. Jedním z nejzákladnějších opakujících se vzorců je fraktál. Fraktály jsou jednoduché pětibarevné reverzní vzory. Tento článek vysvětlí fraktály a jak je můžete použít ve své obchodní strategii.
Klíč s sebou
- Hypotéza fraktálních trhů analyzuje každodenní náhodnost trhu pomocí technické analýzy a svícenového mapování. Zkoumá horizonty investorů, roli likvidity a dopad informací prostřednictvím celého obchodního cyklu. Trh je považován za stabilní, pokud je složen investorů různých investičních horizontů při stejných informacích. Ke střetům a krizi dochází, když se investiční strategie přibližují ke kratším časovým horizontům.
Úvod do fraktálů
Když lidé slyší slovo „fraktální“, často přemýšlejí o složité matematice. O tom tady nemluvíme. Fraktály také odkazují na opakující se strukturu, ke které dochází uprostřed větších chaotičtějších cenových pohybů.
Fraktály se skládají z pěti nebo více tyčí. Pravidla pro identifikaci fraktálů jsou následující:
- Medvědí bod obratu nastane, když existuje vzor s nejvyšší výškou uprostřed a dvěma nižšími výškami na každé straně. Ke vzestupnému bodu obratu dochází, když existuje vzor s nejnižší nízkou střední hodnotou a dvěma vyššími minimy na každé straně.
Fraktály uvedené níže jsou dva příklady dokonalých vzorů. Všimněte si, že může nastat mnoho jiných méně dokonalých vzorů, ale tento základní vzorec by měl zůstat neporušený, aby byl fraktál platný.
Obrázek Julie Bang © Investopedia 2020
Zjevnou nevýhodou je, že fraktály jsou zaostávajícími indikátory. Fraktál nelze čerpat, dokud nebudeme dva dny do obrácení. Nejvýznamnější převrácení však bude pokračovat u více pruhů, z nichž bude mít prospěch obchodník. Jakmile se tento vzorec objeví, očekává se, že cena vzroste po býčím fraktálu nebo klesne po medvědího fraktálu.
Použití fraktálů na obchodování
Většina grafových platforem nyní poskytuje fraktály jako obchodní ukazatel. To znamená, že obchodníci nemusí lovit tento vzorec. Použijte indikátor na graf a software zvýrazní všechny vzory. Poté obchodníci zjistí okamžitý problém: tento vzorec se vyskytuje často.
Fraktály se nejlépe používají ve spojení s jinými ukazateli nebo formami analýzy. Běžným potvrzovacím indikátorem používaným u fraktálů je aligátor. Je to nástroj vytvořený pomocí více klouzavých průměrů. Na níže uvedeném grafu je dlouhodobý vzestupný trend, kdy cena zůstává převážně nad zuby aligátora (střední klouzavý průměr). Vzhledem k tomu, že trend je na vzestupu, mohou být býčí signály použity pro generování nákupních signálů.
Zatímco mírně matoucí, medvědí fraktál je obvykle nakreslen na grafu se šipkou nahoru nad ním. Býčí fraktály jsou nakresleny šipkou dolů pod nimi. Proto, pokud používáte fraktály v celkovém vzestupném trendu, hledejte dolů fraktální šipky (pokud používáte fraktální indikátor poskytovaný na většině mapovacích platforem). Pokud hledáte medvědí fraktály, které obchodují ve větším sestupném trendu, vyhledejte fraktální šípy.
Někdy přechod na delší časový rámec sníží počet fraktálových signálů, což umožní čistší pohled na graf, což usnadní vyhledávání obchodních příležitostí.
Tento systém poskytuje záznamy, ale je na obchodníkovi, aby kontroloval riziko. Ve výše uvedeném případě se vzor nerozpozná, dokud cena nezačne stoupat z nedávné nízké úrovně. Jakmile je obchod proveden, lze tedy zastavit ztrátu zastavení pod nedávnou nízkou hranici. Pokud dojde ke krátkému poklesu, během sestupného trendu by mohla být umístěna ztráta zastavení nad nedávným maximem. Toto je jen jeden příklad, kam umístit stop stop.
Další strategií je použití fraktálů s Fibonacciho retracementovou úrovní. Jedním z problémů s fraktály je, který z případů k obchodování. A jedním z problémů s Fibonacciho retracementovými úrovněmi je, kterou retracementovou úroveň použít. Spojením těchto dvou možností zúží možnosti, protože s Fibonacciho úrovní bude obchodováno pouze tehdy, dojde-li k fraktálnímu obrácení mimo tuto úroveň.
Obchodníci se také zaměřují na obchody v určitých poměrech Fibonacci. To se může lišit v závislosti na obchodníkovi, ale říkají, že obchodník dává přednost dlouhým obchodům při větším vzestupném trendu, kdy cena klesne zpět na úroveň 61, 8% retracementu. Ke strategii lze přidat fraktály: obchodník obchoduje, pouze pokud dojde ke změně fraktálu poblíž 61, 8% retracementu a jsou splněny všechny ostatní podmínky.
Následující tabulka ukazuje toto v akci. Cena je v celkovém vzestupném trendu a poté se stáhne zpět. Cena tvoří býčí fraktální obrat v blízkosti 0, 618 úrovně retracementového nástroje Fibonacci. Jakmile je fraktál viditelný (dva dny po minimu), zahájí se dlouhý obchod v souladu s dlouhodobějším vzestupem.
Zisk by mohl také zahrnovat použití fraktálů. Například, pokud bude trvat dlouho býčí fraktál, obchodník by mohl existovat pozici, jakmile se objeví medvědí fraktál. Mohou být také použity jiné metody ukončení, jako jsou cíle zisku nebo koncová ztráta.
Další úvahy o používání fraktálů
Při používání fraktálů si pamatujte několik věcí.
- Jsou to zaostávající indikátory. Protože fraktály jsou velmi časté, nejlépe se kombinují s jinými ukazateli nebo strategiemi. Nesmí se na ně spolehnout izolovaně. Čím delší je časové období grafu, tím spolehlivější je obrácení. Je také důležité si uvědomit, že čím delší je časové období, tím nižší je počet generovaných signálů. Nejlepší je vykreslit fraktály ve více časových rámcích. Například pouze obchodují krátkodobé fraktály ve směru dlouhodobých. Jak již bylo řečeno, zaměřte se na signály dlouhého obchodu během větších sestupných trendů a zaměřte se na signály krátkého obchodu během větších sestupných trendů.
Sečteno a podtrženo
Fraktály mohou být užitečnými nástroji, pokud jsou použity ve spojení s jinými ukazateli a technikami. Fraktály lze použít mnoha různými způsoby a každý obchodník si může najít svou vlastní variaci. Použití aligátorového indikátoru je jednou z možností a další pomocí úrovní Fibonacciho retracementu. Zatímco někteří obchodníci mohou mít rádi fraktály, jiní ne. Nejsou podmínkou úspěšného obchodování a nemělo by se na ně spoléhat výhradně.
