Poměr volatility

Co je poměr volatility

Míra volatility je technické měřítko, které se používá k identifikaci cenových modelů a odchylek. V technické analýze používá skutečný rozsah, aby získal představu o tom, jak se cena cenného papíru pohybuje v aktuální den ve srovnání s jeho minulou volatilitou.

SNÍŽENÍ DOLŮ Volatility Ratio

Míra volatility je měřítkem, které pomáhá investorům sledovat volatilitu ceny akcií. Je to jeden z mála technických ukazatelů zaměřených na volatilitu. Obecně platí, že standardní odchylka je obvykle jedním z nejčastějších opatření používaných pro následující volatilitu. Standardní odchylka tvoří základ pro několik technických kanálů, včetně Bollinger Bands. Techničtí analytici používají komplexní obálkové kanály mnoha různých odrůd k identifikaci cenových rozpětí a modelů volatility, které pomáhají vést k obchodním signálům. Historická volatilita je také dalším běžným trendem, který lze použít k sledování volatility.

Míra volatility byla vyvinuta, aby přispěla k analýze cenové volatility. Výpočty volatility a volatility ratio v rámci odvětví se mohou lišit. Pro technickou analýzu je Jack Schwager známý pro zavedení konceptu volatility ratio ve své knize „Technical Analysis“.

Výpočet poměru volatility

Schwagerova metodika pro výpočet poměru volatility vychází z konceptu skutečného rozsahu, který vyvinul a zavedl Welles Wilder, ale má několik iterací. Schwager počítá poměr volatility z následujícího:

Cvičení $\begin{matrix} VR = \frac{TTR}{ATR} \\ kde: \\ VR = Poměr volatility \\ TTR = Dnešní skutečný rozsah \\ Dnešní skutečný rozsah = Max - Min \\ Max = Dnešní nejvyšší, včerejší blízko \\ Min = Dnešní minimum, včerejší blízko \\ ATR = Průměrný skutečný rozsah za poslední období N-den \end{matrix} \ begin {zarovnané} & \ text {VR} = \ frac { text {TTR}} { text {ATR}} \ & \ textbf {kde:} \ & \ text {VR} = \ text {Volatility Ratio} \ & \ text {TTR} = \ text {Today's True Range} \ & \ text {Today's True Range} = \ text {Max} - \ text {Min} \ & \ text {Max} = \ text {Today's High, Yesterday's Close} \ & \ text {Min} = \ text {Today's Low, Yesterday's Close} \ & \ text {ATR} = \ text {Průměrný skutečný rozsah za poslední období N-den} \ \ end {zarovnané}$ VR = ATRTTR kde: VR = poměr volatilityTTR = dnešní skutečný rozsah dnešní skutečný rozsah = Max − MinMax = dnešní maximum, včerejší CloseMin = dnešní minimum, včerejší CloseATR = průměrný skutečný rozsah za poslední období N-dne

Jiné iterace poměru volatility mohou zahrnovat následující:

Cvičení $\begin{matrix} VR = \frac{∣ TTR ∣}{ATR} \\ kde: \\ | TTR | = Absolutní hodnota Max \\ Absolutní hodnota Max = TH - TL, TH - YC, YC - TL \\ TH = Dnešní Vysoká \\ TL = Dnešní minimum \\ YC = Včera je blízko \end{matrix} \ begin {zarovnané} & \ text {VR} = \ frac { mid \ text {TTR} mid} { text {ATR}} \ & \ textbf {kde:} \ & \ text = \ text { Absolutní hodnota maximální} \ & \ text {Absolutní hodnota maximální} = \ text {TH} - \ text {TL}, \ text {TH} - \ text {YC}, \ text {YC} - \ text { TL} \ & \ text {TH} = \ text {Today's High} \ & \ text {TL} = \ text {Today's Low} \ & \ text {YC} = \ text {Yesterday's Close} \ \ konec {zarovnáno}$ VR = ATR∣TTR∣ kde: | TTR | = Absolutní hodnota MaxAbsolutní hodnota Max = TH − TL, TH − YC, YC − TLTH = Dnešní HighTL = Dnešní LowYC = Včerejší blízko

Cvičení $\begin{matrix} VR = \frac{∣ TTR ∣}{EMA} \\ kde: \\ EMA = Exponenciální klouzavý průměr skutečného rozsahu \\ minulého období N-den \end{matrix} \ begin {zarovnané} & \ text {VR} = \ frac { mid \ text {TTR} mid} { text {EMA}} \ & \ textbf {kde:} \ & \ text {EMA} = \ text {Exponenciální klouzavý průměr skutečného rozsahu} \ & \ text {za poslední období N dne} \ \ end {zarovnáno}$ VR = EMA∣TTR∣ kde: EMA = exponenciální klouzavý průměr skutečného rozsahu posledního období N-dne

Signály poměru volatility

Investoři a obchodníci budou mít své vlastní mechanismy pro sledování a detekci vzorců z poměru volatility. Tento poměr je obvykle vykreslen jako jediný řádek v technické tabulce buď jako překrytí, nebo v jeho vlastním zobrazovacím okně.

Vyšší poměr volatility bude signalizovat výraznou cenovou volatilitu v aktuálním obchodním dni. Volatilita může být obecně signálem narušení nebo vývoje ovlivňujících cenu cenného papíru. Proto vysoká volatilita může vést k novému trendu v ceně cenného papíru v pozitivním nebo negativním směru. Obchodníci sledují volatilitu a poměr volatility ve spojení s jinými obchodními vzory, aby pomohli potvrdit obchodní signál pro investice.

Obsah:

Co je poměr volatility

SNÍŽENÍ DOLŮ Volatility Ratio

Výpočet poměru volatility

Signály poměru volatility

Výběr redakce