Dlouhodobí čtenáři časopisu Technical Analysis of Stocks and Commodities si mohou pamatovat, že právě Jack Hutson, redaktor časopisu, který poprvé představil TRIX technické komunitě.
Co je TRIX?
Ukazatel trojnásobného exponenciálního průměru (TRIX) je oscilátor používaný k identifikaci prodaných a překoupených trhů a lze jej také použít jako ukazatel hybnosti. Stejně jako mnoho oscilátorů i TRIX osciluje kolem nulové čáry. Když se používá jako oscilátor, kladná hodnota označuje překoupený trh, zatímco záporná hodnota označuje přeprodaný trh. Když se jako indikátor hybnosti použije TRIX, pozitivní hodnota naznačuje, že hybnost roste, zatímco záporná hodnota naznačuje, že hybnost klesá. Mnoho analytiků se domnívá, že když TRIX přejde nad nulovou čáru, dává to nákupní signál, a když se uzavře pod nulovou linii, dává prodejní signál. Také rozdíly mezi cenou a TRIXem mohou naznačovat významné obraty na trhu.
TRIX vypočítá trojnásobný exponenciální klouzavý průměr logu cenového vstupu za časové období určené délkovým vstupem pro aktuální sloupec. Hodnota aktuálního sloupce se odečte od hodnoty předchozího sloupce. Tím se zabrání tomu, aby se indikátory braly v úvahu cykly, které jsou kratší než doba definovaná zadáním délky.
Výhody systému TRIX
Dvě hlavní výhody systému TRIX oproti jiným ukazatelům sledujícím trend jsou vynikající filtrace tržního hluku a jeho tendence být vedoucím než zaostávajícím ukazatelem. Odfiltruje tržní hluk pomocí výpočtu trojnásobného exponenciálního průměru, čímž eliminuje drobné krátkodobé cykly, které naznačují změnu směru trhu. Má schopnost vést trh, protože měří rozdíl mezi „vyhlazenou“ verzí informací o ceně jednotlivých sloupců. Pokud je TRIX interpretován jako hlavní ukazatel, nejlépe se používá ve spojení s jiným ukazatelem načasování trhu - minimalizuje se tím falešná indikace.
Tlumočení
Na tomto grafu průmyslového průměru Dow Jones za období od září 2001 do září 2002 můžete vidět šipky, že indikátor TRIX, od nejvyšší úrovně března 2002 po nejnižší vodoznak stanovený v červenci 2002, klesal z úrovně plus 40, 45 na minus 83, 07. Tento příklad jasně ukazuje, že mezi tuningem DJIA na jih a indikátorem TRIX neexistuje žádný zpožděný čas po této cenové akci. (Grafický software Tradestation 6 používá jako výchozí devítidenní klouzavý průměr, což dramaticky pomáhá při načasování směrových pohybů.) Viděli jsme, že čím kratší je časový rámec, tím přesnější bude indikátor signalizovat pohyb v problému, který jsme studuje.
Obrázek 1
Výhodou je použití dvou klouzavých průměrů: sledováním rychle se pohybujícího průměrného kříže nad pomalu se pohybujícím průměrem může obchodník rozpoznat změnu směru cenové akce. (Viz Porozumění rozdílům v klouzavém průměru klouzání .) Vynikající technikou časování je také použití dvou různých časových rozpětí pro TRIX.
Obrázek 2
Ve výše uvedeném indexu S&P 500 výše v období 2001–2002 byl prvním vysoce viditelným krokem útlum trhu po katastrofách 11. září. Ve třetím září v září došlo k následnému oživení s 15denním klouzavým průměrem rychleji, než je 30denní klouzavý průměr. Mějte však na paměti, že potvrzení z 30denního ukazatele je konzervativnější, a tak zajišťuje průměrnému investorovi, který tento trend skutečně obrátil. Podívejte se pozorně na to, jak dobře se obraty v 15denním klouzavém průměrném řádku shodují s obraty v cenové akci.
Na tuto myšlenku porušení cenové linie lze pohlížet z jiného úhlu. Martin Pring, známý technik a autor, to uvedl ve svých spisech:
Pokud se podrobně podíváme na některé další ukazatele hybnosti, jako je stochastika nebo cena ROC, najdeme podobný vzorec.
TRIX je jedním z nejlepších ukazatelů zvratu a hybnosti, které máme v našem každodenním arzenálu.
Pamatujte, že jsou to vaše peníze - investujte je moudře.
