Obchodování ve směru silného trendu snižuje riziko a zvyšuje potenciální zisk. Průměrný směrový index (ADX) se používá k určení, kdy cena silně trendy. V mnoha případech je to konečný trendový ukazatel. Koneckonců, trend může být váš přítel, ale určitě pomáhá vědět, kdo jsou vaši přátelé., prozkoumáme hodnotu ADX jako ukazatele trendové síly.
Úvod do ADX
ADX se používá k kvantifikaci trendové síly. Výpočty ADX jsou založeny na klouzavém průměru rozšíření cenového rozpětí za dané časové období. Výchozí nastavení je 14 barů, lze však použít i jiná časová období. ADX lze použít na jakékoli obchodní vozidlo, jako jsou akcie, podílové fondy, fondy obchodované na burze a futures.
ADX je vynesen jako jediný řádek s hodnotami v rozmezí od nula do výšky 100. ADX je nesměrový; Zaznamenává sílu trendu, ať už cena klesá nebo klesá. Indikátor je obvykle vykreslen ve stejném okně jako čáry dvou směrových indikátorů pohybu (DMI), ze kterých je odvozen ADX (obrázek 1).
Ve zbývající části tohoto článku bude ADX zobrazen samostatně v grafech pro vzdělávací účely.
Obrázek 1: ADX je nesměrový a kvantifikuje sílu trendu tím, že roste v obou směrech.
Když je + DMI nad -DMI, ceny se pohybují nahoru a ADX měří sílu uptrendu. Když je -DMI nad + DMI, ceny klesají a ADX měří sílu sestupného trendu. Obrázek 1 je příkladem vzestupného trendu zpětného klesání. Všimněte si, jak ADX vzrostla během uptrendu, když + DMI byla nad -DMI. Když se cena obrátila, -DMI překročil nad + DMI a ADX se opět zvýšila, aby změřila sílu sestupného trendu.
Kvantifikace síly trendu
Hodnoty ADX pomáhají obchodníkům identifikovat nejsilnější a nejziskovější trendy v obchodování. Hodnoty jsou také důležité pro rozlišení mezi trendy a trendy. Mnoho obchodníků použije hodnoty ADX nad 25, aby naznačilo, že trend je dostatečně silný pro strategie obchodování s trendy. Naopak, když je ADX pod 25, mnoho se vyhne strategiím obchodování s trendy.
| Hodnota ADX | Síla trendu |
| 0-25 | Chybějící nebo slabý trend |
| 25-50 | Silný trend |
| 50-75 | Velmi silný trend |
| 75-100 | Extrémně silný trend |
Nízká ADX je obvykle známkou akumulace nebo distribuce. Když je ADX pod 25 pro více než 30 barů, cena vstoupí do rozsahu podmínek a cenové vzorce se často snáze identifikují. Cena se pak pohybuje nahoru a dolů mezi odporem a podporou, aby se našel prodejní a nákupní zájem. Z nízkých podmínek ADX se cena nakonec promění v trend. Na obrázku 2 se cena pohybuje od nízkého cenového kanálu ADX k uptrendu se silným ADX.
Obrázek 2: Když je ADX pod 25, cena vstupuje do rozmezí. Když ADX stoupne nad 25, cena má tendenci trendovat.
Obrázek 3: Období nízkého ADX vede k cenovým modelům. Tento graf ukazuje sestavu pohárů a úchytů, která začíná vzestupný trend, když ADX stoupne nad 25.
Směr linky ADX je důležitý pro čtení trendové síly. Když se linka ADX zvyšuje, síla trendu roste a cena se pohybuje ve směru trendu. Když linie klesá, klesá trendová síla a cena vstupuje do období retracementu nebo konsolidace.
Častým nesprávným chápáním je, že klesající linie ADX znamená, že se trend mění. Klesající linie ADX znamená pouze to, že síla trendu klesá, ale obvykle to neznamená, že se trend mění, pokud nedochází k cenovému vrcholu. Pokud je ADX nad 25, je nejlepší myslet na klesající ADX linku jako jednoduše méně silnou (obrázek 4).
Obrázek 4: Když je ADX pod 25, je trend slabý. Když ADX je nad 25 a roste, trend je silný. Když je ADX nad 25 a klesá, je trend méně silný.
Trendová hybnost
Série vrcholů ADX je také vizuální reprezentací celkové dynamiky trendu. ADX jasně ukazuje, kdy trend nabývá nebo ztrácí na síle. Momentum je rychlost ceny. Série vyšších vrcholů ADX znamená, že trendová dynamika roste. Série nižších vrcholů ADX znamená, že trendová dynamika klesá. Jakýkoli pík ADX nad 25 je považován za silný, i když je to nižší pík. Ve vzestupném trendu může cena stále stoupat při klesající dynamice ADX, protože režijní nabídka je spotřebována v průběhu vývoje trendu (obrázek 5).
Obrázek 5: Píky ADX jsou nad 25, ale zmenšují se. Trend ztrácí na síle, ale vzestupný trend zůstává nedotčen.
Vědět, kdy se trend zvyšuje, dává obchodníkovi sebevědomí, že nechává běžet zisky místo toho, aby ukončil trend před ukončením trendu. Řada nižších vrcholů ADX je však varováním, aby bylo možné sledovat cenu a řídit rizika. Nejlepší obchodní rozhodnutí se dělají na základě objektivních signálů, nikoli emocí.
ADX může také vykazovat odchylku hybnosti. Pokud je cena vyšší a ADX nižší, dochází k negativní divergenci nebo nepotvrzení. Obecně platí, že divergence není signálem zvratu, ale spíše varováním, že se mění trend. Může být vhodné zpřísnit stop-loss nebo získat částečný zisk.
Kdykoli se trend změní charakter, je čas posoudit a / nebo řídit riziko. Rozdíly mohou vést k pokračování trendů, konsolidaci, opravě nebo zvrácení (obrázek 6).
Obrázek 6: Cena dělá vyšší maximum, zatímco ADX dosahuje nižší maximum. V tomto případě vedla negativní divergence k obrácení trendu.
Strategické využití ADX
Cena je nejdůležitějším signálem v grafu. Nejprve si přečtěte cenu a poté si přečtěte ADX v souvislosti s tím, co cena dělá. Pokud je použit jakýkoli ukazatel, měl by přidat něco, co cena sama o sobě nemůže snadno říct. Například nejlepší trendy vycházejí z období konsolidace cenového rozpětí. Úniky z řady se objevují, když mezi kupujícími a prodávajícími existuje neshoda ohledně ceny, což zvyšuje rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou. Ať už je to nabídka více než poptávka nebo více poptávky než nabídka, je to rozdíl, který vytváří cenovou dynamiku.
Breakouts není těžké najít, ale často se jim nepodaří postoupit nebo skončit jako past. ADX vám však sdělí, kdy jsou breakouts platná, a to tím, že ukazuje, kdy je ADX dostatečně silný na to, aby cena po útěku trendovala. Když ADX stoupne z 25 na 25, cena je dostatečně silná, aby mohla pokračovat ve směru úderu.
ADX jako Range Finder
Naopak je často obtížné zjistit, kdy se cena pohybuje od trendu k rozpětí podmínek. ADX ukazuje, kdy trend oslabil a vstupuje do období konsolidace rozsahu. Podmínky rozsahu existují, když ADX klesne z více než 25 na méně než 25 let. V rozmezí je trend bokem a mezi kupujícími a prodejci existuje obecná cenová dohoda. ADX bude meandrovat do strany pod 25, dokud se rovnováha nabídky a poptávky znovu nezmění.
ADX dává skvělé strategické signály v kombinaci s cenou. Nejprve pomocí služby ADX určete, zda jsou ceny trendy nebo nikoli, a poté vyberte příslušnou obchodní strategii pro daný stav. V trendových podmínkách se zadávají zpětné tahy a berou se ve směru trendu. V podmínkách rozsahu nejsou strategie obchodování s trendy vhodné. Obchody však lze obchodovat na obratech na podporu (dlouhý) a odpor (krátký).
Sečteno a podtrženo: Hledání přátelských trendů
Nejlepší zisky pocházejí z obchodování s nejsilnějšími trendy a vyhýbáním se podmínkám rozsahu. ADX nejen identifikuje trendové podmínky, ale pomáhá obchodníkovi najít nejsilnější trendy v obchodování. Schopnost kvantifikovat trendovou sílu je pro obchodníky hlavní hranou. ADX také identifikuje podmínky rozsahu, takže obchodník nebude uvíznout při pokusu o trend obchodu v bočních cenových akcích. Kromě toho ukazuje, kdy se cena vyšplhala z rozmezí s dostatečnou silou, aby bylo možné použít strategie obchodování s trendy. ADX také upozorňuje obchodníka na změny v dynamice trendu, takže lze řešit řízení rizik. Pokud chcete, aby byl tento trend vaším přítelem, raději nenechte ADX, aby se stal cizincem.
Porovnání investičních účtů × Nabídky, které se objevují v této tabulce, pocházejí od partnerství, od nichž Investopedia dostává náhradu. Název poskytovatele PopisSouvisející články
Základní technické vzdělání
Skladový cyklus: Co jde nahoru, musí klesnout
Základní technické vzdělání
Jak DMI ukazuje cestu k ziskům
Základní technické vzdělání
Divergence: Obchod nejziskovější
Základní technické vzdělání
7 nejlepších nástrojů technické analýzy
Základní technické vzdělání
Cena Pivots Circle Velké zisky
Základní technické vzdělání
Proč může být divergence MACD nespolehlivým signálem
Odkazy na partnerySouvisející termíny
Wilder's DMI (ADX) Wilder's DMI (ADX) se skládá ze tří ukazatelů, které měří sílu a směr trendu. více Průměrný směrový index - definice a použití ADX Průměrný směrový index (ADX) pomáhá obchodníkům vidět směr trendu a sílu tohoto trendu. ADX se běžně zobrazuje se dvěma dalšími ukazateli, směrovými indikátory mínus a plus. více Definice a použití pozitivního směrového indikátoru (+ DI) Pozitivní směrový indikátor (+ DI) je jednou z čar v ukazateli průměrného směrového indexu (ADX) a používá se k měření přítomnosti vzestupného trendu. více Definice a použití dynamického indexu hybnosti Index dynamického hybnosti se používá v technické analýze k určení, zda je zabezpečení překoupeno nebo přeprodáno. Může být použit pro generování obchodních signálů v trendech nebo na trzích s trhy. více Definice a použití indexu náhodného procházení Index náhodného procházení porovnává pohyby cen cenných papírů s náhodným výběrem vzorků, aby se zjistilo, zda se jedná o statisticky významný trend. více Definice downtrendu Downtrend nastává, když se cena aktiva v průběhu časového období pohybuje níže. Zde se dozvíte více o tom, co se stane během sestupného trendu. více