Definice blotteru

Co je to Blotter?

Blotter je záznam obchodů a detailů obchodů uskutečněných za určité časové období (obvykle jeden obchodní den). Podrobnosti o obchodu budou zahrnovat takové věci, jako je čas, cena, velikost objednávky a specifikace, zda se jednalo o objednávku nákupu nebo prodeje. Blotter je obvykle vytvořen prostřednictvím obchodního softwarového programu, který zaznamenává obchody provedené prostřednictvím zdroje dat.

Porozumění Blotters

Účelem obchodního blotu je pečlivě dokumentovat obchody, aby je bylo možné zkontrolovat a potvrdit obchodníkem nebo makléřskou firmou. Blotter se používá na akciovém trhu, devizovém trhu a na dluhopisovém trhu. Může být přizpůsoben na základě potřeb uživatele. Trade blotter se také používá na trhu opcí a komodit.

Makléř obvykle poskytuje obchodníkům skvrnu jako softwarový program. Blotter zahrnuje to, s jakým cenným papírem se obchodovalo, čas obchodu, množství a cena prodeje nebo nákupu, trh ECN, ke kterému obchod došlo, a zda se jednalo o nákup, prodej nebo krátkou objednávku.

Blotter také ukazuje, zda byl obchod řádně vypořádán a zahrnuje objednávky, které byly zadány, ale zrušeny před vyplněním. Obchodník si může přizpůsobit, jaké podrobnosti se mají zobrazit na skvrně. Makléř používá blotter pro evidenci všech transakcí v případě, že se objeví jakýkoli problém s obchodem.

Klíč s sebou

• Blotter je záznam obchodních údajů a je obvykle vytvořen prostřednictvím obchodního softwarového programu. Může být použit pro různé účely. Obchodníci jej využívají k vyhodnocení a analýze svých obchodních pozic na konci dne, zatímco regulační agentury, jako je SEC, jej používají k odhalování případů nezákonného obchodování.

Jak se používají Blotters?

Blotter mohou být používány v obchodním deníku nebo na jeho místě obchodníky, kteří jej využívají ke zlepšení svých obchodních technik a strategií. Na konci obchodního dne obchodníci obvykle použijí blotter k posouzení, jak dobře si vedli. Blotter může být roztříděn, aby prozkoumal oblasti, v nichž by mohl mít lepší výsledky, jako je načasování se vstupy a / nebo výstupy.

Oddělení shody a regulační orgány, jako je například Komise pro cenné papíry (SEC), také třídí bloty, aby zjistily, zda došlo k nezákonnému obchodování. Třídění lze provést mnoha způsoby, aby se odhalily jakékoli nesrovnalosti v obchodování. Během auditu SEC firmy využívají obchodní bloty k zaznamenávání záznamů o svých obchodech podle typu investice. Například pro obchodování s akciemi bude použit samostatný obchodní blotter a další pro cenné papíry s pevným výnosem atd.

Pokud byly některé obchody prováděny s akciemi na seznamu sledovaných položek nebo seznamu omezeného obchodování, mohlo by to znamenat obchodování zasvěcených osob. Blottery mohou také ukázat některým správcům portfolia, kteří preferují výběr klientů, pokud - některé klientské účty v blotteru mají často ziskový obchod; klientské účty mají značně odlišné nákupní nebo prodejní ceny stejného cenného papíru; některé typy účtů, které ovládají nejvyšší provize, mají prioritu před ostatními účty v obchodování; atd.

Kromě toho může být manažer portfolia zapojený do investiční strategie, která se odchyluje od strategie zveřejněné klientům, zjištěn pomocí blotteru. Například domnělá investice do portfolia nákupu a držení, která má ve skutečnosti pouze krátkodobé cenné papíry, je červená vlajka.

Jakákoli neobvyklá obchodní aktivita zvýrazněná na blotteru bude dále prozkoumána, aby se zjistilo, zda došlo k nějakému protiprávnímu jednání.

Příklad skvrny

Investiční společnost ABC se připravuje na audit SEC. Rozděluje své obchody podle typu investice a generuje obchodní blotter pro každou investici za časové období požadované SEC. Každý list Excel obsahuje podrobnosti o obchodu, jak je uvedeno níže.

Jméno klienta

Jméno výrobku

Datum vypořádání

Koupit/ Prodat

CUSIP

Bezpečnostní Symbol

Bezpečnostní Desc.

Množství

Jednotková cena

Ředitel školy/ Pokračuje

Celkový Komise

Poplatky

Čistý výnos

Makléř