11. listopadu 2013, několik minut po 8. hodině EST, z kanadských novin unikly zprávy o tom, že se výkup Blackberry (Nasdaq: BBRY) 4, 7 miliardy dolarů zhroutil. Wall Street by nezjistil celých 180 sekund, když noví zpravodajové zprávu zachytí v reálném čase.
Investiční klienti společnosti Dataminr, datové analytické společnosti v New Yorku, měli na zbytku ulice nohu. Během několika sekund poté, co se v kanadském zpravodajském deníku objevily zprávy z Blackberry, dostaly od společnosti Dataminr e-mailové upozornění a mnoho z těchto klientů - zejména hedgeové fondy - využilo zprávy ke zkrácení zásob před ostatními investičními komunitami, které zpoždění získaly novinky o Blackberry.
Další společnost zabývající se analýzou dat v sociálních médiích, Social Market Analytics, využila v srpnu loňského roku pokrytí 400 000 účtů Twitter (Nasdaq: TWTR), aby svým klientům řekla, že pozitivní chatování na Apple se prosadilo těsně předtím, než legendární obchodník Carl Icahn vydal prohlášení na Twitteru, ve kterém uvedl, že si koupil obrovský kus akcií Apple (NYSE: AAPL).
Na obou frontách ti raní ptáci vytvořili svazek poplachu a ukázali ostatním, že využití sociálních médií k získání nejrychlejších zpráv ovlivňujících ceny akcií nebylo jen teorií, byla to realita.
O čtyři měsíce později dělají tzv. „Indikátory sociálního sentimentu“ velké vlny v kruzích na akciovém trhu, protože více důkazů ukazuje, že SSI skutečně dává investorům, kteří využívají technologii, výhodu oproti těm, kteří tak neučiní.
Podle studie poskytovatele finančních datových služeb Markit od prosince 2011 do listopadu 2013 vykázaly pozitivní sentimentové sociální média kumulativní návratnost 76% ve srovnání s -14% z negativních sentimentových akcií.
V roce 2010 Johan Bollen, profesor obchodu na Indiana University, uvedl, že data Twitteru mohla předpovědět průmyslový průměr Dow Jones s přesností 87, 6%.
"Došlo k dramatickému posunu v informačním prostředí, " řekl Ted Bailey, zakladatel a generální ředitel společnosti Dataminr v New Yorku. "Informace se dostávají na zdroje, jako je Twitter, brzy a v předstihu před tím, co Street sleduje."
Tweety, které Beat the Street
Zatímco Facebook (Nasdaq: FB) nabízí některé možnosti dolování dat, Twitter je skutečný aktivní bod pro analýzu sociálních ukazatelů. Twitter je úl aktivity v sociálních médiích, každý den má 645 milionů aktivních uživatelů a 135 000 zcela nových uživatelů. Až do roku 2012 však tato technologie neexistovala ke spojování, kostkám a krájení kanálů Twitteru k rozpoznání nových obchodních dat. Jakmile analytici indikátorů sociálního sentimentu začali přijít na to, jak kvantifikovat veškerá ta streamovaná data sociálních médií - a nabídli výsledky profesionálním investorům -, dosáhli dobrých zisků.
Nyní firmy jako Dataminr, Datasift a Social Media Analytics používají technologii analýzy dat k prosévání prostřednictvím zdrojů Twitter od zasvěcených osob ve veřejně obchodovaných společnostech. V loňském roce zasáhla analýza sociálního sentimentu velký čas tím, že finanční gigant Bloomberg přidal do své služby poskytování finančních údajů Twitter zprávy. Bloomberg zahrnuje tweety analytiků a regulačních orgánů Wall Street, ekonomů a vládních agentur Spojených států, všechny tyto tweety vaří a odesílá příslušné údaje do svého seznamu klientů (většinou makléřů, obchodníků a správců hedgeových fondů), kteří pak tyto údaje použijí k pobytu o krok napřed před konkurencí při nákupu a prodeji akcií.
Twitter si uvědomuje hodnotu svého obrovského objemu tweety pro investiční komunitu - v roce 2012 vydělal 47, 5 milionu dolarů ze služby licencování dat, což je 66% nárůst od roku 2011.
Podle Toma Watsona, produktového manažera společnosti NYSE Technologies, který nedávno vytvořil nové partnerství se společností SMA za účelem šíření ukazatelů sociálních médií finančním klientům: „Odvětví finančních služeb chvíli sleduje a poslouchá sociální média. Nyní stále více využívají a přispívají na platformy sociálních médií a zkoušejí různé obchodní strategie založené na sentimentu. “
Tato technologie není překvapením vysoce sofistikovaná. SMA se například spoléhá na algoritmy navržené podle klíčových kritérií Twitteru - včetně průměrů, změn, objemu, volatility, rozptylu tweetů a rizik - k vygenerování toho, co analytici společnosti označují jako „S-skóre“, což jsou hodnocení založená na všech nad algoritmy, které odrážejí sentiment na danou zásobu, v historickém časovém období (nazývá se období „zpětného pohledu“).
Tato skóre sentimentu ukazují, zda převládající chvění je pro danou populaci dobrou nebo špatnou zprávou. S touto informací v ruce mohou klienti jednat podle toho a obchodovat s akciemi na základě skóre sentimentu.
Příliš mnoho dat
To neznamená, že ukazatele sociálních médií jsou snadný výběr. Joe Gits, zakladatel Social Media Analytics, poznamenává, že 90% všech zdrojů Twitter, které analytici SMA disektují, je zahozeno - je to dalších 10% odhalených investičních příležitostí, které investoři dožadují. "Klíčový problém pramenil ze skutečnosti, že neexistuje způsob, jak kvantifikovat data, " říká Gits. "Uživatelé Twitteru nemohou otevřít 100 různých streamů Twitteru a přesně analyzovat výsledky."
Ukazatele investic do sociálních médií však mají negativní stránku. Pro umělce je docela snadné vytvářet kanály na Twitteru podobné veřejně obchodovaným firmám a vyhodit investory ze správných tratí tím, že se ukáží falešnými zprávami o společnosti, jako je výkup konkurence v oboru nebo uvedení nového produktu „nastínění“. Investiční podvodníci kupují akcie akcie předem a profitují od pozorovatelů Twitteru, kteří upadají do falešných zpráv.
Sečteno a podtrženo
Analýza investic do sociálních médií je bezpochyby vzestupnou, ale velmi vznikající technologií; zatím je to vítězný pro časné ptáky z Wall Street. Měli byste se přihlásit k odběru upozornění od společnosti pro analýzu investic do sociálních médií? Nebude to snadné; většina produktů a služeb od poskytovatelů dat je zaměřena na institucionální investory, nikoli na majitele hospody na hlavní ulici, který si hraje se svými 401 (k). Existují však některé možnosti. Obchodní platforma Eikon společnosti Bloomberg, která je k dispozici drobným investorům, nabízí jako součást platformy bezplatný datový sledovač Twitter. StockTwits také nabízí základní systém sledování investičních zpravodajství na Twitteru, ale uslyšíte od vychytralých investorů i amatérů, takže se jako vždy buďte opatrní.
