Obsah
- Pozadí
- Součásti ukazatele
- Součásti jedinečných indikátorů
- Součásti hybridních indikátorů
- Vytvoření indikátoru
- Příklad
- Sečteno a podtrženo
Elliott a Gann se stali jmenami domácností mezi světovou obchodní komunitou. Tito průkopníci technické analýzy vyvinuli některé z nejpoužívanějších technik v oboru. Jak ale přišli Ralph Nelson Elliott a WD Gann s těmito technikami a jak se stali tak úspěšnými? Po pravdě řečeno, není to tak těžké, jak to zní! Tento článek vás provede procesem vytváření vlastního ukazatele, který můžete použít k získání náskoku před konkurencí.
Pozadí
Připomeňme, že teorie technické analýzy uvádí, že finanční grafy berou v úvahu všechny věci - to znamená všechny základní a environmentální faktory. Teorie dále uvádí, že tyto grafy zobrazují prvky psychologie, které lze interpretovat pomocí technických ukazatelů.
Abychom tomu lépe porozuměli, podívejme se na příklad. Fibonacciho retracementy jsou odvozeny z matematické sekvence: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 atd. Vidíme, že aktuální číslo je součtem předchozích dvou čísel. Co to má společného s trhy? Ukazuje se, že tyto úrovně zpětného vzestupu (33%, 50%, 66%) ovlivňují rozhodnutí obchodníků natolik, že se tyto úrovně staly sadou psychologické podpory a úrovně odporu. Myšlenka je taková, že nalezením těchto bodů na grafech lze předpovídat budoucí směry pohybu cen.
Součásti ukazatele
Všechny indikátory jsou vytvářeny tak, aby předpovídaly, kde je cena směřována, pokud je splněna určitá podmínka. Obchodníci se snaží předpovídat dvě základní věci:
- Úroveň podpory a odolnosti: Jsou to důležité, protože to jsou oblasti, ve kterých ceny opačným směrem mění. Čas: To je důležité, protože musíte být schopni předvídat, kdy dojde k pohybu cen.
Indikátory občas předpovídají tyto dva faktory přímo - jako je tomu v případě Bollinger Bands nebo Elliottových vln -, ale indikátory mají obvykle vydána řadu pravidel, aby vydaly předpověď.
Například při použití indikátoru šíře tahu (který je představován čarou označující úrovně hybnosti), musíme vědět, které úrovně jsou relevantní. Samotný indikátor je prostě řádek. Ukazatel šířky tahu vypadá podobně jako RSI v tom, že je „omezený na rozsah“ a používá se k měření rychlosti pohybu cen. Když je čára ve střední zóně, je tu malá hybnost. Když se zvedne do horní zóny, víme, že se zvyšuje hybnost a naopak. Dalo by se vypadat, že zaujme dlouhou pozici, když je hybnost na vzestupu z nízkých úrovní a krátce po špičkách hybnosti na vysoké úrovni. Je důležité stanovit pravidla pro interpretaci významu pohybů indikátoru, aby byly užitečné.
S ohledem na to se podívejme na způsoby vytváření předpovědí. Existují dva hlavní typy ukazatelů: jedinečné ukazatele a hybridní ukazatele. Unikátní ukazatele lze vyvíjet pouze s jádrovými prvky analýzy grafu, zatímco hybridní ukazatele mohou používat kombinaci základních prvků a existujících ukazatelů.
Součásti jedinečných indikátorů
Unikátní ukazatele jsou založeny na inherentních aspektech grafů a matematických funkcí. Zde jsou dvě nejběžnější komponenty:
1. Vzory
Vzory jednoduše opakují cenové sekvence patrné v průběhu daného časového období. Mnoho ukazatelů používá vzorce k představování pravděpodobných budoucích cenových pohybů. Například teorie Elliott Wave je založena na předpokladu, že všechny ceny se pohybují určitým vzorcem, který je v následujícím příkladu zjednodušený:
Obrázek 1: Elliotův vlnový vzor
Existuje mnoho dalších jednoduchých vzorců, které obchodníci používají k identifikaci oblastí pohybu cen v rámci cyklů. Mezi ně patří trojúhelníky, klíny a obdélníky.
Tyto typy vzorů lze v grafech identifikovat pouhým pohledem na ně; Počítače však nabízejí mnohem rychlejší způsob, jak tento úkol splnit. Počítačové aplikace a služby umožňují automatické vyhledání takových vzorců.
2. Matematické funkce
Matematické funkce se mohou pohybovat od průměrování cen po složitější funkce založené na objemu a dalších měřeních. Například Bollinger Bands jsou jednoduše pevná procenta nad a pod klouzavým průměrem. Tato matematická funkce poskytuje jasný cenový kanál ukazující úrovně podpory a odporu.
Součásti hybridních indikátorů
Hybridní ukazatele používají kombinaci existujících ukazatelů a lze je považovat za zjednodušené obchodní systémy. Existuje nespočet způsobů, jak lze prvky kombinovat a vytvořit platné indikátory. Zde je příklad přechodu MA:
Tento hybridní indikátor využívá několik různých indikátorů, včetně tří příkladů klouzavých průměrů. Jeden musí nejprve nakreslit tři, sedm a dvacetidenní klouzavé průměry na základě cenové historie. Pravidlo pak hledá křížení za účelem nákupu cenného papíru nebo křížení za účelem prodeje. Tento systém označuje úroveň, na které lze očekávat pohyb cen, a poskytuje přiměřený způsob, jak odhadnout, kdy k tomu dojde (jak se čáry přibližují k sobě). Jak by to mohlo vypadat:
Obrázek 2: Klouzavý průměrný přechod
Vytvoření indikátoru
Obchodník může vytvořit indikátor pomocí několika jednoduchých kroků:
- Určete typ ukazatele, který chcete vytvořit: jedinečný nebo hybridní. Určete komponenty, které mají být zahrnuty do vašeho ukazatele. Vytvořte sadu pravidel (pokud je to nutné), která určují, kdy a kde by se mělo očekávat pohyb cen. skutečný trh prostřednictvím zpětného testování nebo obchodování s papírem. Pokud to přináší dobré výnosy, uveďte jej do užívání.
Příklad
Předpokládejme, že chceme vytvořit ukazatel, který měří jeden z nejzákladnějších prvků trhů: výkyvy cen. Cílem našeho ukazatele je předpovídat budoucí pohyby cen na základě tohoto výkyvného vzorce.
Krok 1:
Snažíme se vyvinout jedinečný indikátor pomocí dvou základních prvků, vzoru a matematických funkcí.
Krok 2:
Při pohledu na týdenní grafy akcií společnosti XYZ si všimneme některých základních výkyvů mezi býčí a medvědí, které každý trvá asi pět dní. Protože naším ukazatelem je měření cenových výkyvů, měli bychom se zajímat o vzorce pro definování výkyvu a matematickou funkci, průměry cen, pro definování rozsahu těchto výkyvů.
Krok 3:
Nyní musíme definovat pravidla, kterými se tyto prvky řídí. Vzory jsou nejsnadněji definovatelné: jsou to prostě býčí a medvědí vzory, které se střídají každých pět dní. Pro vytvoření průměru bereme vzorek trvání vzestupných trendů a vzorek trvání klesajících trendů. Naším konečným výsledkem by mělo být očekávané časové období pro tyto pohyby. Pro definování rozsahu výkyvů používáme relativně vysokou a relativní nízkou hodnotu a nastavujeme je na horní a dolní hranici týdenního grafu. Dále, pro vytvoření projekce aktuálního stoupání / klesání na základě minulých stoupání / klesání, jednoduše průměrujeme celkové stoupání / klesání a předpovídáme stejné měřené pohyby (+/-), k nimž v budoucnu dojde. Směr a trvání pohybu je opět určeno vzorem.
Krok 4:
Bereme tuto strategii a testujeme ji ručně nebo pomocí softwaru ji vykreslujeme a vytváříme signály. Zjistili jsme, že dokáže úspěšně vrátit 5% za houpačku (každých pět dní).
Krok 5:
Konečně, začneme žít s tímto konceptem a obchodujeme se skutečnými penězi.
Sečteno a podtrženo
Sestavení vlastního ukazatele zahrnuje hlubší prozkoumání technické analýzy a vývoj těchto základních součástí v něco jedinečného. Cílem je nakonec získat výhodu nad ostatními obchodníky. Stačí se podívat na Ralpha Nelsona Elliota nebo WD Ganna. Jejich úspěšné ukazatele jim poskytly nejen obchodní výhodu, ale také popularitu a známost ve finančních kruzích po celém světě.
