Jak obchodníci používají CCI (Index komoditních kanálů) k obchodování s trendy akcií?
Index CCI neboli Commodity Channel Index byl vyvinut technickým analytikem Donaldem Lambertem, který tento ukazatel původně publikoval v časopise Commodities (nyní Futures ) v roce 1980. I přes jeho název lze CCI použít na jakémkoli trhu a není určen pouze pro komodity..
CCI se počítá podle následujícího vzorce:
(Typická cena - jednoduchý klouzavý průměr) / (0, 015 x průměrná odchylka)
Společnost CCI byla původně vyvinuta s cílem zaznamenat dlouhodobé změny trendů, ale obchodníci ji přizpůsobili pro použití na všech trzích nebo časových rámcích. Obchodování s více časovými rámci poskytuje aktivnější obchodníkům více signálů o nákupu nebo prodeji. Obchodníci často používají CCI v dlouhodobějším grafu k vytvoření dominantního trendu a v krátkodobějším grafu k izolaci zpětných tahů a generování obchodních signálů.
Klíč s sebou
- CCI je tržní ukazatel používaný ke sledování pohybů na trhu, který může naznačovat nákup nebo prodej. CCI porovnává aktuální cenu s průměrnou cenou v určitém časovém období. Různé strategie mohou CCI využívat různými způsoby, včetně jejich použití ve více časových rámcích pro stanovení dominantní trendy, pullbacky nebo vstupní body do tohoto trendu. Některé obchodní strategie založené na CCI mohou produkovat více falešných signálů nebo ztrácet obchody, když se podmínky změní trhané.
Strategie a ukazatele nejsou bez úskalí, a lepší kritéria výkonnosti mohou poskytnout přizpůsobení kritérií strategie a období ukazatelů. Přestože jsou všechny systémy náchylné ke ztrátě obchodů, implementace strategie stop-loss může pomoci omezit riziko, a testování strategie CCI na ziskovost na vašem trhu a časovém rámci je hodným prvním krokem před zahájením obchodů.
Pochopení toho, jak obchodníci používají CCI (Index komoditních kanálů) k obchodování s trendy akcií
Indikátor CCI
CCI porovnává aktuální cenu s průměrnou cenou za časové období. Ukazatel kolísá nad nebo pod nulou a pohybuje se na kladném nebo záporném území. Zatímco většina hodnot, přibližně 75%, klesá mezi -100 a +100, přibližně 25% hodnot spadá mimo tento rozsah, což naznačuje hodně slabosti nebo síly v pohybu cen.
Obrázek 1. Burzovní graf s indikátorem CCI
Výše uvedený graf používá při výpočtu CCI 30 období; Protože graf je měsíční graf, je každý nový výpočet založen na posledních 30 měsících. Obvyklé jsou také CCI 20 a 40 period.
Období označuje počet cenových pruhů, které bude indikátor zahrnovat do svého výpočtu. Cenové lišty mohou být minutové, pětiminutové, denní, týdenní, měsíční nebo v jakémkoli časovém rámci, který máte na svých grafech k dispozici.
Čím delší je zvolené období (čím více sloupců ve výpočtu), tím méně se indikátor bude pohybovat mimo -100 nebo +100. Krátkodobí obchodníci upřednostňují kratší období (při výpočtu méně cenových pruhů), protože poskytují více signálů, zatímco dlouhodobější obchodníci a investoři upřednostňují delší období, například 30 nebo 40. Pro dlouhodobé obchodování se doporučuje používat denní nebo týdenní graf krátkodobí obchodníci, zatímco krátkodobí obchodníci mohou tento ukazatel použít na hodinový nebo dokonce jednominutový graf.
Výpočty ukazatelů jsou prováděny automaticky pomocí mapovacího softwaru nebo obchodní platformy; musíte pouze zadat počet období, které chcete použít, a zvolit časový rámec pro svůj graf (tj. 4 hodiny, denně, týdně). Stockcharts.com, Freestockcharts.com a obchodní platformy jako Thinkorswim a MetaTrader poskytují indikátor CCI.
Pokud je hodnota CCI nad +100, znamená to, že cena je výrazně nad průměrnou cenou měřenou indikátorem. Pokud je ukazatel pod -100, cena je výrazně pod průměrnou cenou.
Základní strategie CCI
Základní strategie CCI se používá ke sledování CCI pro pohyb nad +100, který generuje nákupní signály, a pohyby pod -100, které generují prodejní nebo krátké obchodní signály. Investoři mohou chtít vzít nákupní signály, ukončit, když se objeví prodejní signály, a pak znovu investovat, když se nákupní signál objeví znovu.
Obrázek 2. Graf ETF se základními obchodními signály CCI
Týdenní graf výše vygeneroval prodejní signál v roce 2011, kdy CCI klesla pod -100. To by řeklo dlouhodobějším obchodníkům, že probíhá potenciální sestupný trend. Aktivnější obchodníci to mohli také použít jako signál krátkého prodeje. Tento graf ukazuje, jak začátkem roku 2012 byl spuštěn signál nákupu, a dlouhá pozice zůstává otevřená, dokud se hodnota CCI neklesne pod -100.
Strategie CCI pro více časových rámců
CCI lze také použít ve více časových rámcích. K určení dominantního trendu se používá dlouhodobý graf, zatímco krátkodobý graf prokazující vtahy a vstupy do tohoto trendu. Aktivnější obchodníci běžně používají strategii více časových rámců a lze ji použít i pro denní obchodování, protože „dlouhodobý“ a „krátkodobý“ je relativní k tomu, jak dlouho obchodník chce, aby jejich pozice vydržely.
Když se CCI ve vašem dlouhodobějším grafu pohybuje nad +100, znamená to vzestupný trend a vy sledujete pouze nákupní signály v krátkodobějším grafu. Trend se považuje za vyšší, dokud dlouhodobější CCI poklesne pod -100.
Obrázek 2 ukazuje týdenní uptrend od začátku roku 2012. Pokud je to váš dlouhodobější graf, budete pořizovat nákupní signály pouze v krátkodobějším grafu.
Když použijete denní graf jako kratší časový rámec, obchodníci často kupují, když se CCI poklesne pod -100 a poté se shromáždí zpět nad -100. Bylo by tedy rozumné ukončit obchod, jakmile se CCI pohybuje nad +100 a poté klesne pod +100. Alternativně, pokud trend na dlouhodobější CCI klesá, znamená to, že prodejní signál opustí všechny dlouhé pozice.
Obrázek 3. Koupit signály a výstupy v dlouhodobějším trendu
Obrázek 3 ukazuje tři signály nákupu v denním grafu a dva signály prodeje. Nejsou zahájeny žádné krátké obchody, protože CCI na dlouhodobém grafu ukazuje vzestupný trend.
Pokud je CCI pod -100 v dlouhodobějším grafu, přijímejte pouze signály krátkodobého prodeje v krátkodobějším grafu. Downtrend je platný, dokud se dlouhodobější CCI shromáždí nad +100. Graf ukazuje, že byste měli podniknout krátký obchod, když se CCI shromáždí nad +100 a poté klesne pod +100 v krátkodobějším grafu. Obchodníci by pak opustili krátký obchod, jakmile se CCI dostane pod -100 a poté se shromáždí zpět nad -100. Pokud se trend na dlouhodobější CCI objeví, opusťte všechny krátké pozice.
Změny a úskalí strategií CCI
Pomocí CCI můžete upravit pravidla strategie tak, aby byla strategie přísnější nebo shovívavější. Například při použití více časových rámců zpřísněte strategii tak, že zaujmete dlouhé pozice v kratším časovém rámci, pokud je dlouhodobější CCI nad +100. Tím se snižuje počet signálů, ale zajišťuje se silný celkový trend.
Pravidla pro vstup a výstup na kratší časový rámec lze také upravit. Například, pokud je dlouhodobější trend vyšší, můžete povolit CCI v krátkodobějším grafu poklesnout pod -100 a pak se vrátit zpět nad nulu (místo -100) před nákupem. To pravděpodobně povede k platbě vyšší ceny, ale nabízí větší jistotu, že krátkodobý útlum je u konce a dlouhodobější trend se obnovuje.
S výjezdem můžete chtít povolit, aby se cena shromáždila nad +100 a poté se před uzavřením dlouhé pozice ponořila pod nulu (místo +100). I když by to mohlo znamenat udržení prostřednictvím některých malých zpětných tahů, může to během velmi silného trendu zvýšit zisky.
Výše uvedené údaje používají týdenní dlouhodobý a denní krátkodobý graf. Pro vaše potřeby lze použít i jiné kombinace, jako je denní a hodinový graf nebo 15minutový a jednominutový graf. Pokud dostáváte příliš mnoho nebo příliš málo obchodních signálů, upravte dobu CCI, abyste zjistili, zda se problém nevyřeší.
Tato strategie bohužel pravděpodobně vyprodukuje několik falešných signálů nebo ztratí obchody, když podmínky změní trhaný trh. Je docela možné, že CCI může kolísat napříč úrovní signálu, což má za následek ztráty nebo nejasný krátkodobý směr. V takových případech důvěřujte prvnímu signálu, dokud dlouhodobá tabulka potvrdí váš směr vstupu.
Strategie nezahrnuje stop-loss, ačkoli se doporučuje, aby byla do jisté míry zabudována maximální míra rizika. Při nákupu lze zastavit ztrátu pod nedávnou nízkou výkyvem; při zkratu lze nad nedávnou výkyvnou výšku umístit stop stop.
