Zachycení trendů pohybu akcií nebo jiných aktiv může být lukrativní, přesto se většina obchodníků v trendu obává. Obrácení je, když se změní směr trendu. Schopnost rozpoznat potenciální zvrat signalizuje trendovému obchodníkovi vystoupit z obchodu, když podmínky již nevypadají příznivě. Reverzní signály lze také použít k vyvolání nových obchodů, protože zvrat může způsobit spuštění nového trendu.
Klíč s sebou
- Zrušení Sushi Roll je technický vzor, který lze použít jako systém včasného varování k identifikaci potenciálních změn ve směru trhu. Když se tento trend objeví v sestupném trendu, upozorní obchodníky na potenciální příležitost ke koupi krátké pozice nebo vystoupení z krátká pozice.Pokud se tento trend objeví ve vzestupném trendu, upozorní obchodníky na potenciální příležitost prodat dlouhou pozici nebo dokonce koupit krátkou pozici.
Vzorek zvratu Sushi Roll
Mark Fisher ve své knize The Logical Trader diskutuje o technikách pro identifikaci potenciálních vrcholů a spodků trhu. I když slouží stejnému účelu jako hlava a ramena nebo dvojité vzory horních a dolních grafů diskutované v klíčové práci Thomase Bulkowského v encyklopedii grafických vzorů , Fisherovy techniky dávají signály dříve a poskytují včasné varování před možnými změnami ve směru současného trendu.
Jedna technika, kterou Fisher nazývá „sushi roll“, nemá nic společného s jídlem, kromě toho, že byla koncipována během oběda, kde řada obchodníků diskutovala o nastavení trhu. Definuje to jako periodu 10 tyčí, kde prvních pět (uvnitř tyčí) je uzavřeno v úzkém rozmezí výšek a minim a druhé pět (vnější tyčinky) pohlcuje prvních pět jak s vyšší, tak i nízkou dolinou. Vzor je podobný medvědímu nebo býčímu pohlcujícímu vzoru s tím rozdílem, že místo vzoru dvou jednotlivých tyčí je složen z několika tyčí.
Když se vzorek suši objeví v sestupném trendu, varuje před možným zvrácením trendu a ukazuje potenciální příležitost ke koupi nebo výstupu z krátké pozice.
Pokud k tomu dojde během uptrendu, obchodník mohl prodat dlouhou pozici nebo případně vstoupit na krátkou pozici.
Zatímco Fisher pojednává o vzorech pěti nebo 10 barů, počet nebo trvání sloupců není nastaveno do kamene. Trik spočívá v identifikaci vzoru sestávajícího z počtu jak vnitřních, tak vnějších tyčí, které jsou nejvhodnější pro zvolenou zásobu nebo komoditu pomocí časového rámce, který odpovídá celkovému požadovanému času v obchodě.
Druhý trend zvratu trendů, který Fisher doporučuje, je pro dlouhodobějšího obchodníka a nazývá se týden zvracení. V zásadě jde o sushi roll s tím rozdílem, že používá denní data začínající v pondělí a končící v pátek. Trvá celkem 10 dní a nastává, když za pětidenní obchodování uvnitř týdne bezprostředně následuje venkovní nebo pohlcující týden s vyšším a nižším minimem.
Testování zvratu Sushi Roll
Byl proveden test na kompozitním indexu Nasdaq, aby se zjistilo, zda by tento vzorec pomohl identifikovat body obratu během 14letého období mezi lety 1990 a 2004. Při zdvojnásobení období vnějšího zvratného týdne na dvě desetidenní sloupcové sekvence, signály byly méně časté, ale ukázaly se spolehlivější. Sestavování grafu spočívalo v používání dvou obchodních týdnů zády k sobě, takže náš vzor začal v pondělí a dokončení trvalo v průměru čtyři týdny. Tento vzorec jsme nazvali válcováním uvnitř / vně zvratu (RIOR).
Každá dvojtýdenní část vzoru (dva sloupce v týdenním grafu, což odpovídá 10 obchodním dnem) je nastíněna obdélníkem. Purpurové trendové linie ukazují dominantní trend. Vzorec často slouží jako dobré potvrzení, že se trend změnil a krátce po něm bude následovat přerušení trendové linie.
Jakmile se vzor vytvoří, může být stopová ztráta umístěna nad vzor pro krátké obchody nebo pod vzor pro dlouhé obchody.
Test byl proveden na základě toho, jak by postupné zvrácení uvnitř / vně (RIOR) pro vstup a výstup z dlouhých pozic bylo provedeno ve srovnání s investorem pomocí strategie buy-and-hold. Přestože kompozit Nasdaq dosáhl vrcholu v 5132 v březnu 2000, kvůli téměř 80% korekci, která následovala, nákupy 2. ledna 1990 a udržení do konce našeho testovacího období 30. ledna 2004 by stále měly získal investora buy-and-hold 1585 bodů za 3 567 obchodních dnů (14, 1 let). Investor by dosáhl průměrného ročního výnosu 10, 66%.
Obchodník, který vstoupil na dlouhou pozici v den otevřený následující po signálu nákupu RIOR (den 21 vzoru) a který prodal pod širým nebem v den následující po signálu prodeje, by vstoupil do svého prvního obchodu v lednu. 29, 1991, a ukončil poslední obchod 30. ledna 2004 (s ukončením testu). Tento obchodník by provedl celkem 11 obchodů a byl by na trhu 1 977 obchodních dnů (7, 9 let) nebo 55, 4% času. Obchodník by však dosáhl podstatně lepších výsledků a získal by celkem 3 531, 94 bodů nebo 225% strategie nákupu a držení. Pokud se vezme v úvahu čas na trhu, roční výnos obchodníka RIOR by byl 29, 31%, bez nákladů na provize. To je docela významný rozdíl.
Test byl proveden s použitím metody reverzní sushi roll versus tradiční strategie buy-and-hold při provádění obchodů na Nasdaq Composite v průběhu 14 let. Návratnost metody reverzní sushi byla 29, 31%, zatímco buy-and-hold pouze 10, 66%.
Používání týdenních dat
Stejný test byl proveden na Nasdaq Composite Index za použití týdenních dat, to znamená, že se používá 10 týdnů namísto 10 dnů (nebo dvou týdnů) použitých výše. Tentokrát byl první nebo vnitřní obdélník nastaven na 10 týdnů a druhý nebo vnější obdélník na osm týdnů, protože bylo zjištěno, že tato kombinace je lepší při generování prodejních signálů, než dva pětidenní obdélníky nebo dva desetidenní obdélníky.
Celkem bylo vygenerováno pět signálů a zisk byl 2 923, 77 bodů. Obchodník by byl na trhu 381 (7, 3 let) z celkem 713, 4 týdnů (14, 1 let) nebo 53% času. To vychází z roční návratnosti 21, 46%. Týdenní systém RIOR je dobrý primární obchodní systém, ale je pravděpodobně nejcennější při poskytování záložních signálů do denního systému diskutovaného výše.
Potvrzení zvrácení trendu
Bez ohledu na to, zda se používají desetiminutové nebo týdenní sloupce, systém obchodování s obrácením trendů v testech fungoval dobře, alespoň v průběhu testovacího období, které zahrnovalo jak podstatný, tak i sestupný trend.
Jakýkoli ukazatel použitý samostatně může obchodníka dostat do potíží. Jedním z pilířů technické analýzy je důležitost potvrzení. Technika obchodování je mnohem spolehlivější, pokud je k potvrzení signálů použit sekundární indikátor.
Vzhledem k riziku, že se snaží vybrat horní nebo dolní část trhu, je nezbytné, aby obchodník alespoň pomocí zlomku trendové linie potvrdil signál a vždy použil stop stop v případě, že se mýlí. V našich testech také index relativní pevnosti (RSI) poskytl dobré potvrzení v mnoha bodech zvratu ve formě negativních divergencí.
Zvrácení je způsobeno přesunem na nové maxima nebo minima. Proto se tyto vzorce budou i nadále odvíjet na trhu. Sledujte tyto typy vzorů spolu s potvrzeními od ostatních ukazatelů na aktuálních cenových grafech.
Použití technického ukazatele bez potvrzení informací, které navrhuje, je receptem na potíže. Vždy ověřte spolehlivost obchodního nástroje pomocí sekundární techniky k potvrzení signálů.
Sečteno a podtrženo
Načasování obchodů na vstup na trh a výstup na vrchol bude vždy představovat riziko. Techniky, jako je sushi rolka, mimo týden zvratu a válcování uvnitř / vně zvratu, pokud se používají ve spojení s potvrzovacím ukazatelem, mohou být velmi užitečnými obchodními strategiemi, které obchodníkovi pomohou maximalizovat a chránit jeho těžce vydělané výdělky.
