Přední stochastický oscilátor (PSO) je technický ukazatel založený na stochastickém oscilátoru George Lane. PSO se liší tím, že je normalizováno zaznamenávat neutrální hodnoty na nulu, což vede k větší citlivosti na nedávné krátkodobé pohyby cen.
Kromě toho se výpočet závazkové hodnoty vypočítává pomocí dvojitého exponenciálního klouzavého průměru, který vytváří plynulejší a rovnoměrnější reakci na změny trhu. Obrázek 1 ukazuje, jak dva stochastické oscilátory reagují odlišně na změny trhu.
Historie smlouvy o službách
PSO poprvé představil technický analytik Lee Leibfarth v čísle časopisu Technical Analysis of Stocks & Commodities v srpnu 2008. Stochastické oscilátory jsou již dlouho používány k tomu, aby obchodníkům a investorům pomohly identifikovat oblasti, ve kterých jsou pravděpodobné změny trendů. Společnost Leibfarth vyvinula závazek PSO, aby využil silných stránek standardního stochastického oscilátoru a zároveň jej vylepšil tak, aby byl reaktivnější na tržní aktivitu. Výsledkem je rychlejší ukazatel, který poskytuje dřívější signály pro možné změny trendu.
Výpočet PSO
Předtím, než se podíváme na výpočty PSO, je užitečné pochopit logiku standardního stochastického oscilátoru. Klasický stochastický oscilátor měří cenovou dynamiku porovnáním aktuální ceny obchodního nástroje s cenovým rozpětím určeným v období zpětného vyhledávání (počet období, od nichž se shromažďují cenové údaje). Pokud je například rozsah mezi 60 a 70 $ a aktuální cena je 67, 50 $, pak je cena na 75% rozsahu.
Cílem stochastického oscilátoru je zjistit, kde byla cena, a předvídat, kam cena směřuje. Toho je dosaženo stanovením, zda se cenové pruhy uzavírají blízko svých maxim nebo minim. Když se ceny přibližují blížícím se maximům, naznačuje to rostoucí trh. Naopak, když se ceny blíží k barovým minimám, znamená to klesající trh. Základní výpočet hlavní hodnoty standardního stochastického oscilátoru (% K) je:
Cvičení % K = 100 × kde: C = poslední závěrečná cena = doba zpětného pohleduLn = nejnižší z n předchozích cenových pruhůHn = nejvyšší cena za stejné období n
Přední stochastický oscilátor normalizuje standardní stochastický oscilátor použitím pětiminutového dvojnásobného exponenciálního vyhlazovacího průměru hodnoty% K, což má za následek symetrickou stupnici od 1 do -1. Výpočet PSO je tedy následující:
Cvičení PSO = Exponenciální hodnota (S) + 1Exponenciální hodnota (S) −1 kde: S = 5-periody s dvojitým vyhlazováním exponenciální EMA ((% K − 50) ×.1)% K = 8-periody stochastického oscilátoru
( Poznámka: Kód TradeLation EasyLanguage pro přední stochastický oscilátor je k dispozici na adrese www.PowerZoneTrading.com. )
Interpretace závazku veřejné služby
PSO se objeví jako křivka se čtyřmi vodorovnými čarami, které představují prahové úrovně. Tyto prahové úrovně jsou přizpůsobitelné; to znamená, že úroveň může uživatel měnit tak, aby se přizpůsobila individuálním obchodním stylům a nástrojům. Obrázek 2 ukazuje závazek veřejné služby, zobrazený na dílčím grafu pod grafem cen, se čtyřmi různými prahovými hladinami.
Hraniční hodnoty jsou pro ukazatel důležité, protože je lze použít k identifikaci oblastí, kde se očekává, že dojde k obratu trhu. Jak zakřivená čára meandruje nahoru a dolů, kříží se nad a pod prahové úrovně. „Vnější“ prahy na samém horním a spodním okraji představují extrémy nebo oblasti, které jsou překoupeny (horní linie) nebo přeprodány (spodní linie). Pokud se hodnota závazku pohybuje nad horní nebo dolní hranicí, bude se očekávat, že se cena stáhne zpět.
"Vnitřní" prahové hodnoty jsou umístěny blízko nulové čáry a mohou být použity jako přechodná oblast pro pozorování zpětných tahů a krátkodobých zvratů. Když se PPS vrací z překoupených a přeprodaných oblastí, cena má tendenci zrychlovat směrem k nulové linii a zpět. Tato přechodná oblast (mezi vnitřními prahy) může být užitečná při pozorování krátkodobých zvratů.
Obchodování s PSO
PPS lze použít k předvídání změn směru trhu. Díky možnosti změnit místo, kde se prahové úrovně objevují, je BOO přizpůsobitelný pro různé obchodní styly. Smlouvu o závazku lze snadno začlenit do strategie typu protikladu, protože se používá k identifikaci změn ve směru trhu. Níže jsou uvedena navrhovaná použití pro závazek veřejné služby s tím, že každý obchodník nebo investor by musel indikátor upravit tak, aby vyhovoval jeho potřebám.
Nastavení vnějšího prahu
Nastavení vnějšího prahu se vytvoří, když PSO překročí vnější hranice a vrátí se. Jak již bylo zmíněno, cena má tendenci ustupovat a poté se vracet do překoupených nebo přeprodaných oblastí. To může poskytnout dobrý vstupní bod k:
- Pokud PSO překročí pod horní prahovou hodnotu (v tomto příkladu 0, 9), pokračujte poté, co již překročila prahovou hodnotu. Krátkodobý obrat může nastat, pokud se cena vrací na extrémně zakoupené území. Zkraťte se, když PSO překročí dolní hranici (v tomto případě -0, 9) poté, co již pronikl do dolní prahové hodnoty. Opět může dojít ke krátkodobému obratu, protože ceny snižují další tlak.
Nastavení vnitřního prahu
Nastavení vnitřních prahů, které lze identifikovat, když PSO přichází z vnějších prahů a zrychluje směrem ke středové (nulové) linii. To může představovat příležitost:
- Vyjděte dlouho, když PSO pochází z překoupených oblastí (v tomto případě 0, 9) a překročí vnitřní prahovou úroveň (v tomto příkladu 0, 2). Na rozdíl od nastavení vnějšího prahu nemusí PSO znovu aktivovat prahovou úroveň, aby se nastavení spustilo. Zkrat, když se PSO vrátí z přeprodané oblasti (-0, 9 na obrázku 3) na vnitřní prahovou úroveň (v tomto příkladu -0, 2). (Poznámka: Příklad Go Short není zobrazen na obrázku 3.)
Obrázek 3 ukazuje graf s zvýrazněnými dlouhými nastaveními, s použitím příkladů vnějšího i vnitřního prahu. U krátkých obchodů lze logiku obrátit. Vezměte prosím na vědomí, že závazek veřejné služby není strategií - je to spíše indikátor, který lze použít jako součást sady nástrojů obchodníka nebo investora. Stejně jako u jakéhokoli nástroje pro analýzu trhu musí být tento ukazatel optimalizován, aby vyhovoval stylu každého obchodníka a preferovanému obchodnímu nástroji.
Sečteno a podtrženo
Klasický stochastický oscilátor obchodníci a investoři používají od 50. let 20. století k předvídání oblastí, kde trh může změnit směr. Klasický a prvotřídní stochastický oscilátor je založen na pohybu cen, který se vyskytuje v samotné cenové liště - ať už se bary blíží k jejich maximům nebo minimům - aby určily, jakým směrem trh směřuje. Přední stochastický oscilátor vytváří plynulejší a rychlejší stochastickou reakci, která může obchodníkům a investorům pomoci určit oblasti, ve kterých jsou pravděpodobné změny směru - dříve než standardní stochastické - umožňující účastníkům zachytit větší část tahu.
