Mnoho investorů a aktivních obchodníků používá technické obchodní ukazatele k identifikaci vysoce pravděpodobných vstupních a výstupních bodů obchodu. Stovky ukazatelů jsou k dispozici na většině obchodních platforem; proto je snadné použít příliš mnoho ukazatelů nebo je neefektivně používat. Tento článek vysvětlí, jak vybrat více ukazatelů, jak se vyhnout přetížení informací a jak optimalizovat ukazatele, aby co nejlépe využívaly tyto nástroje technické analýzy.
Používání více indikátorů
- Typy ukazatelů : Technické ukazatele jsou matematické výpočty založené na minulé a současné cenové nebo objemové aktivitě obchodního nástroje. Techničtí analytici používají tyto informace k vyhodnocení historické výkonnosti ak předpovídání budoucích cen. Indikátory výslovně neposkytují žádné signály pro nákup a prodej; obchodník musí interpretovat signály k určení vstupních a výstupních bodů obchodu, které odpovídají jeho vlastnímu jedinečnému obchodnímu stylu. Existuje několik různých typů ukazatelů, včetně těch, které interpretují trend, hybnost, volatilitu a objem. Vyhýbání se nadbytečnosti : „Multicollinearity“ je statistický pojem, který se vztahuje na vícenásobné počítání stejných informací. Toto je běžný problém v technické analýze, ke kterému dochází, když jsou na jeden graf aplikovány stejné typy indikátorů. Výsledky vytvářejí nadbytečné signály, které mohou být zavádějící. Někteří obchodníci záměrně používají více ukazatelů stejného typu v naději, že naleznou potvrzení očekávaného pohybu cen. Ve skutečnosti však multikoloinearita může způsobit, že se jiné proměnné zdají být méně důležité a může ztěžovat přesné vyhodnocení tržních podmínek.
Obrázek 1
- Používání doplňujících ukazatelů : Aby se předešlo problémům spojeným s multicollinearitou, měli by si obchodníci vybírat ukazatele, které dobře spolupracují nebo se vzájemně doplňují, aniž by poskytovaly nadbytečné výsledky. Toho lze dosáhnout aplikací různých typů ukazatelů na graf. Obchodník mohl použít jednu hybnost a jeden trendový ukazatel; například stochastický oscilátor (indikátor hybnosti) a průměrný směrový index nebo ADX (trendový indikátor). Obrázek 1 ukazuje graf s použitím obou těchto indikátorů. Všimněte si, jak indikátory poskytují různé informace. Protože každá poskytuje odlišný výklad tržních podmínek, lze jednu použít k potvrzení druhé.
Mějte obchodní grafy čisté
- Udržování grafů v čistotě : Vzhledem k tomu, že grafová platforma obchodníka je jeho portálem na trzích, je důležité, aby grafy zlepšovaly, nikoli ztěžovaly analýzu trhu obchodníka. Snadno čitelné grafy a pracovní prostory (celá obrazovka včetně grafů, zpravodajských kanálů, oken zadávání objednávek atd.) Mohou zlepšit informovanost obchodníka o situaci, což obchodníkovi umožňuje rychle se dešifrovat a reagovat na tržní aktivitu. Většina obchodních platforem umožňuje velkou míru přizpůsobení, pokud jde o barvu a design grafu, od barvy pozadí a stylu a barvy pohyblivého průměru až po velikost, barvu a písmo slov, která se objevují v grafu. Nastavení čistých a vizuálně přitažlivých tabulek a pracovních prostorů pomáhá obchodníkům efektivně využívat ukazatele. Přetížení informací : Mnoho současných obchodníků používá několik monitorů k zobrazení několika grafů a zadávacích oken objednávek. I když je použito šest monitorů, nemělo by být považováno za zelené světlo, které by věnovalo každý čtvereční palec obrazovky na technické ukazatele. K přetížení informací dochází, když se obchodník pokusí interpretovat tolik dat, že se vše v podstatě ztratí. Někteří to označují jako paralýzu analýzy; Pokud bude předloženo příliš mnoho informací, obchodník pravděpodobně nebude schopen reagovat. Jednou z metod, jak se vyhnout přetížení informací, je vyloučení jakýchkoli vnějších ukazatelů z pracovního prostoru; pokud ji nepoužíváte, ztratte ji - pomůže to omezit nepořádek. Obchodníci mohou také prohlížet grafy, aby potvrdili, že nejsou zatíženi multikolearností; pokud je ve stejném grafu více indikátorů stejného typu, lze jeden nebo více indikátorů odstranit. Tipy pro organizování: Vytvoření dobře organizovaného pracovního prostoru, který používá pouze relevantní analytické nástroje, je proces. Třes technických ukazatelů, které obchodník používá, se může čas od času změnit v závislosti na tržních podmínkách, použitých strategiích a stylu obchodování.
Jak efektivně používat obchodní ukazatele
Obrázek 2
Graf vytvořený pomocí TradeStation.
Na druhé straně mapy lze uložit, jakmile jsou nastaveny uživatelsky přívětivým způsobem. Není nutné přeformátovat grafy pokaždé, když je obchodní platforma uzavřena a znovu otevřena (pokyny naleznete v části nápovědy obchodní platformy). Obchodní symboly lze měnit společně s jakýmikoli technickými ukazateli, aniž by to narušovalo barevné schéma a rozvržení pracovního prostoru. Obrázek 2 znázorňuje dobře organizovaný pracovní prostor. Mezi úvahy při vytváření snadno čitelných tabulek a pracovních prostorů patří:
- Barvy . Barvy by měly být snadno viditelné a měly by poskytovat dostatek kontrastu, aby bylo možné všechna data snadno zobrazit. Kromě toho lze pro grafy zadávání objednávek použít jednu barvu pozadí (graf, který se používá pro obchodní vstupy a výstupy), a pro všechny ostatní grafy stejného symbolu lze použít jinou barvu pozadí. Pokud se obchoduje s více než jedním symbolem, lze pro každý symbol použít jinou barvu pozadí, aby se usnadnila izolace dat. Rozložení . Při vytváření snadno použitelného pracovního prostoru je užitečné mít více než jeden monitor. Jeden monitor lze použít pro zadávání objednávek, zatímco druhý lze použít pro cenové grafy. Pokud je stejný indikátor použit na více než jednom grafu, je vhodné umístit jako ukazatele na stejné místo v každém grafu pomocí stejných barev. To usnadňuje vyhledávání a interpretaci tržní aktivity na samostatných grafech. Dimenzování a písma . Tučné a svěží písma umožňují obchodníkům číst čísla a slova snadněji. Podobně jako barvy a rozvržení je styl písma upřednostňován a obchodníci mohou experimentovat s různými styly a velikostmi, aby našli kombinaci, která vytváří vizuálně nejpříjemnější výsledek. Po nalezení pohodlného písma lze na všech grafech použít písma stejného stylu a velikosti pro zajištění kontinuity.
Optimalizační indikátory
- Uživatelem definované vstupní proměnné : Je na každém obchodníkovi, aby rozhodl, které technické ukazatele použít, a také aby určil, jak nejlépe tyto ukazatele použít. Nejběžněji dostupné indikátory, jako jsou klouzavé průměry a oscilátory, umožňují prvek přizpůsobení jednoduše změnou vstupních hodnot, uživatelem definovaných proměnných, které modifikují chování indikátoru. Proměnné, jako je období zpětného vyhledávání nebo typ cenových údajů použitých při výpočtu, lze změnit tak, aby poskytovaly ukazateli velmi odlišné hodnoty a poukazovaly na odlišné tržní podmínky. Obrázek 3 ukazuje příklad typů vstupních proměnných, které lze upravit tak, aby změnily chování indikátoru.
Obrázek 3
- Optimalizace : Mnoho dnešních vyspělých obchodních platforem umožňuje obchodníkům provádět studie optimalizace, aby určily vstup, jehož výsledkem je optimální výkon. Obchodníci mohou zadat rozsah pro zadaný vstup, například klouzavou průměrnou délku, a platforma provede výpočty, aby našla vstup, který vytvoří nejpříznivější výsledky. Multivariabilní optimalizace analyzují dva nebo více vstupů současně, aby se zjistilo, jaké kombinace proměnných vedou k nejlepším výsledkům. Optimalizace je důležitým krokem při vývoji objektivní strategie, která definuje pravidla vstupu, výstupu a pravidel správy peněz. Přiměřená optimalizace : Zatímco optimalizační studie mohou obchodníkům pomoci určit nejziskovější vstupy, nadměrná optimalizace může vytvořit situaci, kdy teoretické výsledky vypadají fantasticky, ale živé výsledky obchodování budou trpět, protože systém byl vylepšen tak, aby dobře fungoval pouze v určitém historickém souboru dat.. Zatímco obchodníci, kteří provádějí optimalizační studie, by měli být opatrní, aby se vyhnuli nadměrné optimalizaci pochopením a využíváním správných technik zpětného testování a dopředného testování jako součást celkového procesu vývoje strategie.
Sečteno a podtrženo
Je důležité si uvědomit, že technická analýza pojednává spíše pravděpodobnosti než jistoty. Neexistuje žádná kombinace ukazatelů, která bude přesně předpovídat pohyby trhů na 100% času. Zatímco příliš mnoho ukazatelů nebo nesprávné použití ukazatelů může rozmazat pohled obchodníka na trhy, obchodníci, kteří používají technické ukazatele pečlivě a efektivně, mohou přesněji určit vysoce pravděpodobná obchodní nastavení a zvýšit tak šanci na úspěch na trzích.
